- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 27.09.2010 - 01.10.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦10477,94 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,3 ¦0,3 ¦27.09.2010¦10,18 ¦100,7000¦3,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦27.09.2010¦105,22 ¦113,9904¦6,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,7 ¦27.09.2010¦1,73 ¦105,5000¦3,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,8 ¦27.09.2010¦3,28 ¦111,0000¦5,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦27.09.2010¦41,83 ¦118,4300¦6,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦0,9 ¦27.09.2010¦5,52 ¦105,4200¦4,46 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,3 ¦2,2 ¦27.09.2010¦59,59 ¦102,4348¦6,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,8 ¦27.09.2010¦33,69 ¦102,1500¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,1 ¦27.09.2010¦93,32 ¦99,1979 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,1 ¦1,9 ¦27.09.2010¦10,56 ¦100,2500¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,8 ¦1,7 ¦27.09.2010¦89,95 ¦100,9500¦5,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,2 ¦3,5 ¦27.09.2010¦12,86 ¦116,7409¦6,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦27.09.2010¦115,36 ¦98,1453 ¦7,43 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,9 ¦4,5 ¦27.09.2010¦30,78 ¦97,8000 ¦7,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,2 ¦27.09.2010¦6,89 ¦98,0000 ¦7,53 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,3 ¦0,3 ¦28.09.2010¦40,83 ¦100,6627¦3,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,6 ¦0,6 ¦28.09.2010¦215,13 ¦101,2098¦3,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,3 ¦1,2 ¦28.09.2010¦71,37 ¦108,9976¦4,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦28.09.2010¦11,70 ¦114,0000¦6,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦28.09.2010¦1,24 ¦118,4799¦6,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦0,9 ¦28.09.2010¦143,00 ¦105,3202¦4,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,2 ¦3,5 ¦28.09.2010¦0,00 ¦105,0300¦6,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,3 ¦2,2 ¦28.09.2010¦98,59 ¦102,4947¦6,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,7 ¦28.09.2010¦49,65 ¦102,1962¦5,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,1 ¦28.09.2010¦134,73 ¦99,3383 ¦7,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,2 ¦3,5 ¦28.09.2010¦58,47 ¦116,7500¦6,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦28.09.2010¦643,48 ¦98,2214 ¦7,41 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,2 ¦28.09.2010¦57,14 ¦98,5000 ¦7,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,3 ¦0,3 ¦29.09.2010¦395,25 ¦100,6869¦3,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,6 ¦0,6 ¦29.09.2010¦16,14 ¦101,2000¦3,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,1 ¦1,1 ¦29.09.2010¦32,81 ¦101,5002¦4,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,3 ¦1,2 ¦29.09.2010¦128,36 ¦108,8526¦4,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦29.09.2010¦102,66 ¦114,0678¦6,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,7 ¦29.09.2010¦8,05 ¦104,9500¦4,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,8 ¦29.09.2010¦113,28 ¦111,1110¦5,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦29.09.2010¦0,15 ¦118,4500¦6,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,0 ¦1,8 ¦29.09.2010¦0,00 ¦109,5400¦5,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦1,0 ¦29.09.2010¦123,65 ¦105,2875¦4,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,3 ¦2,2 ¦29.09.2010¦548,59 ¦102,6452¦6,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,7 ¦29.09.2010¦154,95 ¦102,2500¦5,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,1 ¦29.09.2010¦10,07 ¦99,4549 ¦7,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,8 ¦1,7 ¦29.09.2010¦1686,95 ¦100,9714¦5,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,8 ¦2,6 ¦29.09.2010¦10,16 ¦100,4000¦6,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,2 ¦3,5 ¦29.09.2010¦8,40 ¦116,6096¦6,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,9 ¦29.09.2010¦7,46 ¦98,4000 ¦7,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,9 ¦1,1 ¦29.09.2010¦3684,36 ¦103,4200¦4,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,9 ¦6,0 ¦29.09.2010¦374,54 ¦99,0000 ¦7,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,1 ¦1,1 ¦30.09.2010¦0,01 ¦101,6500¦4,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,3 ¦1,2 ¦30.09.2010¦72,52 ¦108,9240¦4,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦30.09.2010¦0,00 ¦114,2400¦5,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,7 ¦30.09.2010¦3,83 ¦104,8995¦4,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦30.09.2010¦0,11 ¦118,4700¦6,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦1,0 ¦30.09.2010¦3,16 ¦105,3300¦4,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,3 ¦2,2 ¦30.09.2010¦0,00 ¦102,5433¦6,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,7 ¦0,7 ¦30.09.2010¦0,00 ¦100,3100¦4,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,1 ¦30.09.2010¦108,76 ¦99,4990 ¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,8 ¦1,7 ¦30.09.2010¦0,00 ¦100,9800¦5,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,2 ¦3,5 ¦30.09.2010¦117,03 ¦116,7800¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,8 ¦30.09.2010¦36,44 ¦98,4897 ¦7,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,9 ¦6,0 ¦30.09.2010¦0,00 ¦99,6400 ¦7,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,8 ¦4,5 ¦30.09.2010¦1,34 ¦98,2494 ¦7,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,2 ¦30.09.2010¦0,00 ¦98,9699 ¦7,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,4 ¦11,7 ¦30.09.2010¦0,47 ¦93,5000 ¦7,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,9 ¦5,9 ¦30.09.2010¦14,06 ¦91,3993 ¦7,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦8,1 ¦4,1 ¦30.09.2010¦0,01 ¦105,3008¦11,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,1 ¦1,1 ¦01.10.2010¦45,13 ¦101,6200¦4,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦01.10.2010¦0,00 ¦114,1500¦5,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,7 ¦01.10.2010¦8,05 ¦104,9000¦4,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,2 ¦01.10.2010¦0,00 ¦118,3600¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,0 ¦1,8 ¦01.10.2010¦0,29 ¦109,7000¦5,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦1,0 ¦01.10.2010¦165,55 ¦105,3072¦4,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,3 ¦2,2 ¦01.10.2010¦0,00 ¦102,6150¦6,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,7 ¦01.10.2010¦0,61 ¦102,2799¦5,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,1 ¦01.10.2010¦159,97 ¦99,6753 ¦7,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,8 ¦1,7 ¦01.10.2010¦0,89 ¦101,0299¦5,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,0 ¦2,8 ¦01.10.2010¦0,00 ¦101,3050¦6,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,2 ¦3,5 ¦01.10.2010¦153,85 ¦116,9775¦6,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,8 ¦01.10.2010¦26,02 ¦98,6846 ¦7,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,9 ¦1,1 ¦01.10.2010¦4,98 ¦103,4935¦4,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,9 ¦6,0 ¦01.10.2010¦1,19 ¦98,4500 ¦7,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,4 ¦11,6 ¦01.10.2010¦0,92 ¦92,7000 ¦7,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦8,1 ¦4,1 ¦01.10.2010¦0,78 ¦104,2655¦11,95 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,01¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,03¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,05¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10.2010¦0,05¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,05¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,05¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,05¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,09¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,09¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,11¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.11.2010¦0,11¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.11.2010¦0,11¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦40310,64 ¦01.12.2010¦0,17¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1628,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.12.2010¦0,19¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.12.2010¦0,22¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.12.2010¦0,24¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦39489,23 ¦29.12.2010¦0,24¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦938,66 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,3 ¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦72724,07 ¦19.01.2011¦0,3 ¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦2399,17 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦113861,25¦26.01.2011¦0,32¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦4059,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦83564,01 ¦02.02.2011¦0,34¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦2854,55 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,36¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,36¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦80132,20 ¦09.02.2011¦0,36¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦2863,12 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,38¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,4 ¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,44¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦_ ¦_ ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦23.03.2011¦0,47¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,49¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,99¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,49¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,68¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,93¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,28¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦27.09.2010¦28.09.2010¦29.09.2010¦30.09.2010¦01.10.2010¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦1768651,59¦1768651,59¦1768651,59¦1768651,59¦1768651,59¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦165489,23 ¦210436,06 ¦210436,06 ¦210436,06 ¦210436,06 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦869446,47 ¦824499,65 ¦824499,65 ¦824499,65 ¦824499,65 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦733715,89 ¦733715,89 ¦733715,89 ¦733715,89 ¦733715,89 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1788200,72¦1789477,45¦1785729,82¦1787213,73¦1786590,10¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦170904,26 ¦220486,37 ¦218059,17 ¦218116,51 ¦218149,14 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦930615,35 ¦881480,04 ¦880672,29 ¦881015,44 ¦881609,49 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦686681,11 ¦687511,04 ¦686998,36 ¦688081,78 ¦686831,46 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦620,78 ¦1525,34 ¦7405,83 ¦357,76 ¦568,24 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦11,91 ¦398,96 ¦543,10 ¦6,99 ¦173,61 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦455,84 ¦425,75 ¦6480,73 ¦298,44 ¦365,72 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦153,03 ¦700,63 ¦382,00 ¦52,33 ¦28,91 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,03 ¦0,09 ¦0,41 ¦0,02 ¦0,03 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,01 ¦0,36 ¦0,50 ¦0,01 ¦0,16 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,10 ¦0,10 ¦1,47 ¦0,07 ¦0,08 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,04 ¦0,20 ¦0,11 ¦0,02 ¦0,01 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,36 ¦7,34 ¦7,31 ¦7,31 ¦7,33 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦3,90 ¦4,05 ¦4,19 ¦4,17 ¦4,17 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,21 ¦6,23 ¦6,20 ¦6,19 ¦6,17 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,69 ¦7,68 ¦7,64 ¦7,64 ¦7,67 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,06 ¦4,06 ¦4,07 ¦4,06 ¦4,05 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,60 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,30 ¦2,30 ¦2,30 ¦2,30 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,40 ¦7,40 ¦7,40 ¦7,40 ¦7,40 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-