- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 30.08.2010 - 03.09.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦3756,18 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,2 ¦1,2 ¦30.08.2010¦7,68 ¦101,8200¦4,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦30.08.2010¦0,00 ¦109,4000¦4,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,8 ¦30.08.2010¦0,00 ¦105,2550¦4,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,3 ¦30.08.2010¦6,09 ¦118,7000¦6,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,2 ¦30.08.2010¦5,15 ¦102,3200¦6,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦30.08.2010¦10,15 ¦100,7500¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,6 ¦30.08.2010¦23,91 ¦100,3500¦6,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,5 ¦30.08.2010¦0,00 ¦116,6000¦6,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦31.08.2010¦5,53 ¦109,3000¦4,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,8 ¦31.08.2010¦0,00 ¦105,6000¦3,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,9 ¦31.08.2010¦0,00 ¦111,3501¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,3 ¦31.08.2010¦4,52 ¦118,7000¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,1 ¦1,8 ¦31.08.2010¦0,00 ¦109,7500¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,0 ¦31.08.2010¦65,97 ¦105,5500¦4,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,2 ¦3,6 ¦31.08 2010¦1,76 ¦104,7500¦6,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦31.08.2010¦76,77 ¦101,8500¦5,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,2 ¦2,0 ¦31.08.2010¦0,00 ¦100,3000¦5,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦31.08.2010¦10,16 ¦100,7500¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,9 ¦4,5 ¦31.08.2010¦2,33 ¦98,6000 ¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,1 ¦31.08.2010¦10,11 ¦99,1500 ¦7,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,7 ¦31.08.2010¦9,36 ¦93,2501 ¦7,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦01.09.2010¦76,09 ¦100,7500¦4,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,2 ¦01.09.2010¦0,74 ¦114,2000¦6,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,9 ¦01.09.2010¦4,73 ¦111,2000¦5,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,3 ¦01.09.2010¦71,80 ¦118,5851¦6,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,2 ¦3,6 ¦01.09.2010¦412,33 ¦104,8308¦6,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦01.09.2010¦48,42 ¦102,0000¦5,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦01.09.2010¦106,75 ¦99,1008 ¦7,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦01.09.2010¦50,42 ¦100,7700¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,6 ¦01.09.2010¦87,75 ¦100,4000¦6,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,1 ¦2,8 ¦01.09.2010¦50,90 ¦101,0500¦6,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,5 ¦01.09.2010¦0,00 ¦117,0000¦6,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46005 ¦8,4 ¦7,6 ¦01.09.2010¦5,82 ¦57,5682 ¦7,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦02.09.2010¦18,79 ¦100,8378¦3,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,2 ¦02.09.2010¦20,32 ¦114,0000¦6,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,9 ¦02.09.2010¦0,63 ¦112,0000¦5,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,3 ¦02.09.2010¦0,00 ¦118,7360¦6,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,2 ¦3,6 ¦02.09.2010¦481,04 ¦104,8506¦6,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,2 ¦02.09.2010¦30,63 ¦102,2734¦6,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦02.09.2010¦88,26 ¦101,9740¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦02.09.2010¦78,20 ¦99,1958 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦02.09.2010¦709,35 ¦100,5000¦5,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,6 ¦02.09.2010¦30,22 ¦100,0000¦6,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,1 ¦2,8 ¦02.09.2010¦0,00 ¦101,0500¦6,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,5 ¦02.09.2010¦17,87 ¦116,9500¦6,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦02.09.2010¦426,66 ¦98,4900 ¦7,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,9 ¦1,1 ¦02.09.2010¦15,59 ¦103,4729¦4,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,1 ¦02.09.2010¦0,44 ¦99,0500 ¦7,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,4 ¦11,7 ¦02.09.2010¦58,74 ¦93,3000 ¦7,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,7 ¦0,7 ¦03.09.2010¦19,36 ¦101,1248¦4,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦03.09.2010¦0,39 ¦109,2500¦4,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,2 ¦03.09.2010¦23,23 ¦114,0300¦6,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,3 ¦03.09.2010¦45,18 ¦118,6000¦6,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,0 ¦03.09.2010¦0,00 ¦105,5500¦4,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,2 ¦3,6 ¦03.09.2010¦0,01 ¦104,8500¦6,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,2 ¦03.09.2010¦159,74 ¦102,3300¦6,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦03.09.2010¦210,19 ¦101,9646¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦03.09.2010¦101,60 ¦100,7500¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,6 ¦03.09.2010¦3,54 ¦100,4000¦6,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,1 ¦2,8 ¦03.09.2010¦25,47 ¦101,1000¦6,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,5 ¦03.09.2010¦23,83 ¦116,9058¦6,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦03.09.2010¦6,44 ¦98,4500 ¦7,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,9 ¦1,1 ¦03.09.2010¦5,20 ¦103,4500¦5,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,1 ¦03.09.2010¦0,00 ¦95,9267 ¦7,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,4 ¦11,8 ¦03.09.2010¦0,00 ¦93,8590 ¦7,59 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 03.09.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦750 ¦43717,42 ¦08.09.2010¦0,01¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1744,03 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦14572,47¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.09.2010¦0,01¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,05¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,05¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,07¦купон ¦1,948 ¦19,43 ¦777,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,07¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,07¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,09¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,11¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,13¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10.2010¦0,13¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,13¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,13¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,13¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,17¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000,¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,17¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,19¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.11.2010¦0,19¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.11.2010¦0,19¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦40310,64 ¦01.12.2010¦0,24¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1628,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦34563,40 ¦29.12.2010¦0,32¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦821,57 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,38¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦38074,87 ¦19.01.2011¦0,38¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦1256,09 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦75593,35 ¦26.01.2011¦0,4 ¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦2694,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦83564,01 ¦02.02.2011¦0,42¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦2854,55 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,44¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,44¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦24416,52 ¦09.02.2011¦0,44¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦872,40 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,45¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,47¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,56¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,76¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦3,01¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,36¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦30.08.2010¦31.08.2010¦01.09.2010¦02.09.2010¦03.09.2010¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость, ¦1637835,00¦1637835,00¦1649665,45¦1649665,45¦1649665,45¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦160563,40 ¦160563,40 ¦160563,40 ¦160563,40 ¦160563,40 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦784698,92 ¦784698,92 ¦796529,37 ¦796529,37 ¦796529,37 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦692572,68 ¦692572,68 ¦692572,68 ¦692572,68 ¦692572,68 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, млн.¦1659369,65¦1658587,68¦1670747,28¦1671087,70¦1668282,68¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦164935,83 ¦165103,68 ¦165110,44 ¦165176,71 ¦165195,22 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦842638,63 ¦843013,42 ¦855265,52 ¦855511,69 ¦855953,43 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦651795,19 ¦650470,58 ¦650371,31 ¦650399,31 ¦647134,03 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦52,99 ¦186,51 ¦915,75 ¦1976,75 ¦624,19 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,00 ¦0,00 ¦76,09 ¦18,79 ¦19,36 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦52,99 ¦164,71 ¦833,84 ¦1472,12 ¦598,38 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,00 ¦21,80 ¦5,82 ¦485,84 ¦6,44 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,00 ¦0,01 ¦0,05 ¦0,12 ¦0,04 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,00 ¦0,00 ¦0,09 ¦0,02 ¦0,02 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,01 ¦0,04 ¦0,19 ¦0,34 ¦0,14 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,00 ¦0,01 ¦0,00 ¦0,15 ¦0,00 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,24 ¦7,30 ¦7,31 ¦7,31 ¦7,35 ¦ ¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,29 ¦4,15 ¦4,14 ¦4,11 ¦4,07 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,17 ¦6,16 ¦6,17 ¦6,17 ¦6,15 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,52 ¦7,60 ¦7,61 ¦7,61 ¦7,69 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,14 ¦4,12 ¦4,11 ¦4,10 ¦4,09 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,50 ¦7,50 ¦7,50 ¦7,50 ¦7,50 ¦ -------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-