- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 26.07.2010 - 30.07.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦9446,52 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,3 ¦1,2 ¦26.07.2010¦138,78 ¦101,6000¦5,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦26.07.2010¦0,53 ¦105,8995¦4,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦26.07.2010¦0,00 ¦111,8200¦5,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,2 ¦1,9 ¦26.07.2010¦0,00 ¦110,0900¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,2 ¦1,1 ¦26.07.2010¦54,74 ¦106,2744¦4,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦26.07.2010¦1196,54 ¦105,1611¦6,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦26.07.2010¦5,31 ¦102,5000¦6,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦26.07.2010¦7,03 ¦99,8000 ¦6,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦26.07.2010¦111,22 ¦117,7893¦6,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,6 ¦26.07.2010¦9,60 ¦98,5000 ¦7,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦26.07.2010¦24,38 ¦99,7897 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,6 ¦11,5 ¦26.07.2010¦276,10 ¦94,7614 ¦7,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦27.07.2010¦14,19 ¦101,2500¦3,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦27.07.2010¦14,02 ¦110,1977¦4,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,3 ¦27.07.2010¦207,96 ¦114,6417¦6,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦27.07.2010¦23,94 ¦105,8000¦4,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦27.07.2010¦3,36 ¦111,7900¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦27.07.2010¦0,00 ¦119,2500¦6,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,2 ¦1,9 ¦27.07.2010¦0,00 ¦110,2650¦5,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,2 ¦1,1 ¦27.07.2010¦54,65 ¦106,0700¦4,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦27.07.2010¦731,25 ¦105,1395¦6,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦27.07.2010¦740,15 ¦102,4321¦6,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦27.07.2010¦158,17 ¦102,0500¦5,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦27.07.2010¦105,68 ¦100,2200¦4,39 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦2,0 ¦1,9 ¦27.07.2010¦89,92 ¦100,8177¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦27.07.2010¦69,96 ¦99,8393 ¦6,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦27.07.2010¦101,06 ¦117,8559¦6,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46005 ¦8,5 ¦7,7 ¦27.07.2010¦0,00 ¦55,0000 ¦8,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,6 ¦27.07.2010¦0,00 ¦98,6000 ¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦28.07.2010¦30,40 ¦101,2000¦3,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦28.07.2010¦440,91 ¦110,0000¦4,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,3 ¦28.07.2010¦50,51 ¦114,6500¦6,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦28.07.2010¦13,23 ¦105,8452¦4,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦28.07.2010¦286,47 ¦111,6846¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦28.07.2010¦24,19 ¦119,0000¦6,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,1 ¦1,9 ¦28.07.2010¦5,69 ¦110,1400¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,2 ¦1,1 ¦28.07.2010¦56,29 ¦106,1458¦4,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦28.07.2010¦373,02 ¦105,3343¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦28.07.2010¦198,46 ¦102,4597¦6,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦28.07.2010¦644,58 ¦102,1837¦5,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦5,0 ¦4,3 ¦28.07.2010¦421,85 ¦99,9637 ¦7,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦2,0 ¦1,9 ¦28.07.2010¦30,02 ¦100,8300¦5,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦28.07.2010¦30,00 ¦99,8900 ¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦28.07.2010¦137,07 ¦117,8919¦6,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46011 ¦15,1 ¦9,5 ¦28.07.2010¦298,54 ¦98,2286 ¦7,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦8,6 ¦5,8 ¦28.07.2010¦361,78 ¦71,0001 ¦7,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,5 ¦28.07.2010¦1,95 ¦94,5000 ¦7,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦29.07.2010¦137,66 ¦101,1485¦3,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦29.07.2010¦23,27 ¦110,0284¦4,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,3 ¦29.07.2010¦17,34 ¦114,6500¦6,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦29.07.2010¦3,20 ¦105,8500¦4,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦29.07.2010¦0,00 ¦111,7975¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦29.07.2010¦11,18 ¦119,0944¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,1 ¦1,9 ¦29.07.2010¦46,91 ¦110,2867¦5,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦29.07.2010¦11,19 ¦105,3193¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦29.07.2010¦158,83 ¦102,5120¦6,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦29.07.2010¦52,84 ¦102,2500¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦29.07.2010¦67,99 ¦100,2500¦4,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦5,0 ¦4,3 ¦29.07.2010¦109,96 ¦99,9427 ¦7,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,3 ¦2,1 ¦29.07.2010¦0,12 ¦100,8700¦5,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦2,0 ¦1,9 ¦29.07.2010¦24,37 ¦100,9063¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦29.07.2010¦0,00 ¦99,8500 ¦6,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦29.07.2010¦128,56 ¦117,9269¦6,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦2,0 ¦1,2 ¦29.07.2010¦32,28 ¦103,9000¦4,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,6 ¦29.07.2010¦18,34 ¦98,9144 ¦7,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦29.07.2010¦42,38 ¦99,2832 ¦7,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦8,6 ¦5,8 ¦29.07.2010¦14,30 ¦71,5000 ¦7,53 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,3 ¦1,2 ¦30.07.2010¦10,90 ¦101,7897¦4,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦30.07.2010¦5,52 ¦110,0900¦4,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,3 ¦30.07.2010¦5,21 ¦114,7000¦6,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦30.07.2010¦9,59 ¦105,8500¦4,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦30.07.2010¦0,00 ¦111,8000¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,2 ¦1,1 ¦30.07.2010¦57,61 ¦106,0975¦4,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦30.07.2010¦1,23 ¦105,3342¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦30.07.2010¦29,27 ¦102,4943¦6,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,8 ¦30.07.2010¦40,13 ¦102,0983¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦30.07.2010¦93,17 ¦100,2427¦4,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦5,0 ¦4,3 ¦30.07.2010¦584,18 ¦99,8222 ¦7,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,3 ¦2,1 ¦30.07.2010¦51,34 ¦100,3800¦5,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦2,0 ¦1,8 ¦30.07.2010¦5,06 ¦100,9100¦5,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦30.07.2010¦50,11 ¦99,8455 ¦6,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,2 ¦2,9 ¦30.07.2010¦0,54 ¦100,9700¦6,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦30.07.2010¦17,85 ¦117,8670¦6,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46005 ¦8,5 ¦7,7 ¦30.07.2010¦0,29 ¦58,3563 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦8,1 ¦4,0 ¦30.07.2010¦38,80 ¦100,3600¦7,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,5 ¦30.07.2010¦1,50 ¦99,0000 ¦7,04 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.07.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦04.08.2010¦0,01¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦57685,02 ¦04.08.2010¦0,01¦купон ¦6,850 ¦35,47 ¦2046,09 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦11.08.2010¦0,03¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦11.08.2010¦0,03¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦11.08.2010¦0,03¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦11.08.2010¦0,03¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦18.08.2010¦0,05¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦25.08.2010¦0,07¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦750 ¦43717,42 ¦08.09.2010¦0,11¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1744,03 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦14572,47¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.09.2010¦0,11¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,15¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,15¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,17¦купон ¦1,948 ¦19,43 ¦777,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,17¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,17¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,19¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,21¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,22¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10.2010¦0,22¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,22¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,22¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,22¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,26¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,28¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦39164,86 ¦01.12.2010¦0,34¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1581,87 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦27589,81 ¦29.12.2010¦0,42¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦655,81 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,47¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦26534,21 ¦19.01.2011¦0,47¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦875,36 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦66830,14 ¦26.01.2011¦0,49¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦2382,49 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,66¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,85¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦3,1 ¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,45¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
---------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦26.07.2010¦27.07.2010¦28.07.2010¦29.07.2010¦30.07.2010¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная ¦1541746,90¦1541746,90¦1571361,83¦1570946,70¦1570946,70¦ ¦стоимость, млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦152618,01 ¦152618,01 ¦154004,94 ¦153589,81 ¦153589,81 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦720972,72 ¦720972,72 ¦749200,73 ¦749200,73 ¦749200,73 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦668156,16 ¦668156,16 ¦668156,16 ¦668156,16 ¦668156,16 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1574389,68¦1574551,00¦1601978,98¦1601888,59¦1603015,32¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦156934,23 ¦156930,23 ¦158351,76 ¦157950,51 ¦157977,17 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦784635,65 ¦785047,87 ¦810975,27 ¦811446,02 ¦811350,21 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦632819,80 ¦632572,90 ¦632651,95 ¦632492,06 ¦633687,94 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦1824,22 ¦2314,31 ¦3404,96 ¦900,72 ¦1002,30 ¦ ¦стоимости, млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,53 ¦143,80 ¦43,63 ¦208,84 ¦102,75 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1513,62 ¦2170,51 ¦2699,07 ¦616,85 ¦858,95 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦310,08 ¦0,00 ¦662,27 ¦75,02 ¦40,60 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,12 ¦0,15 ¦0,21 ¦0,06 ¦0,06 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,00 ¦0,18 ¦0,06 ¦0,26 ¦0,13 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,39 ¦0,55 ¦0,67 ¦0,15 ¦0,21 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,10 ¦0,00 ¦0,21 ¦0,02 ¦0,01 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,28 ¦7,28 ¦7,28 ¦7,28 ¦7,27 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,25 ¦4,25 ¦4,24 ¦4,25 ¦4,24 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,05 ¦6,03 ¦6,10 ¦6,07 ¦6,09 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,60 ¦7,61 ¦7,62 ¦7,62 ¦7,60 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,23 ¦4,22 ¦4,22 ¦4,22 ¦4,22 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,30 ¦2,30 ¦2,30 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦ ---------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-