- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 02.08.2010 - 06.08.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦14482,99 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,3 ¦1,2 ¦02.08.2010¦3,45 ¦101,5916¦4,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦02.08.2010¦0,02 ¦105,6500¦4,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦02.08.2010¦1,03 ¦111,7000¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,1 ¦1,9 ¦02.08.2010¦17,12 ¦110,2654¦5,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,2 ¦1,1 ¦02.08.2010¦65,71 ¦106,1100¦4,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦02.08.2010¦5,34 ¦105,4000¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,8 ¦02.08.2010¦3,25 ¦102,2503¦5,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦02.08.2010¦50,40 ¦100,3000¦4,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦02.08.2010¦20,26 ¦117,9500¦6,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦8,1 ¦4,0 ¦02.08.2010¦7,77 ¦100,3600¦7,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦03.08.2010¦29,28 ¦101,1700¦3,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,3 ¦1,2 ¦03.08.2010¦523,97 ¦101,3294¦5,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦03.08.2010¦1,11 ¦110,2000¦4,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦03.08.2010¦95,88 ¦105,7500¦4,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦03.08.2010¦1,03 ¦111,7468¦5,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,3 ¦03.08.2010¦151,89 ¦119,3410¦6,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦03.08.2010¦83,25 ¦105,3500¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,8 ¦03.08.2010¦0,00 ¦102,3000¦5,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦5,0 ¦4,3 ¦03.08.2010¦954,47 ¦100,1464¦6,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦03.08.2010¦5,00 ¦101,0000¦5,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦03.08.2010¦105,11 ¦99,9000 ¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦03.08.2010¦256,28 ¦117,8989¦6,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,5 ¦03.08.2010¦93,71 ¦98,5327 ¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦03.08.2010¦0,01 ¦99,1773 ¦7,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦8,6 ¦5,8 ¦03.08.2010¦0,23 ¦71,4948 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,5 ¦03.08.2010¦0,01 ¦94,6273 ¦7,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46621 ¦8,0 ¦5,8 ¦03.08.2010¦1,00 ¦92,0143 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦04.08.2010¦10,14 ¦101,1600¦3,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦04.08.2010¦14,79 ¦110,2000¦4,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,3 ¦04.08.2010¦0,00 ¦115,0400¦5,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦04.08.2010¦7,94 ¦105,9990¦3,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦04.08.2010¦0,00 ¦111,9500¦5,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦04.08.2010¦24,93 ¦119,3500¦6,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,2 ¦1,1 ¦04.08.2010¦43,58 ¦106,1348¦4,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦04.08.2010¦21,36 ¦105,4000¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦04.08.2010¦0,00 ¦100,2950¦4,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,3 ¦04.08.2010¦650,66 ¦100,1231¦6,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦04.08.2010¦1,40 ¦101,0500¦5,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦04.08.2010¦0,00 ¦100,0500¦6,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,2 ¦2,9 ¦04.08.2010¦70,83 ¦100,9300¦6,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦04.08.2010¦1,19 ¦117,9000¦6,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦04.08.2010¦596,92 ¦99,4742 ¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦8,1 ¦4,0 ¦04.08.2010¦3,58 ¦100,4000¦7,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦8,0 ¦5,8 ¦04.08.2010¦0,96 ¦92,3700 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,3 ¦1,2 ¦05.08.2010¦212,26 ¦102,0963¦4,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,3 ¦05.08.2010¦0,00 ¦114,5001¦6,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦05.08.2010¦3,67 ¦111,8405¦5,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦05.08.2010¦49,85 ¦119,3000¦6,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,1 ¦05.08.2010¦126,04 ¦106,1218¦4,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦05.08.2010¦5,34 ¦105,3500¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦05.08.2010¦14,01 ¦102,5686¦6,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦05.08.2010¦0,00 ¦102,3400¦5,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦05.08.2010¦14,73 ¦100,3600¦4,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,2 ¦2,1 ¦05.08.2010¦0,46 ¦100,0000¦5,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦05.08.2010¦4,06 ¦101,0328¦5,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦05.08.2010¦30,11 ¦99,9002 ¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦05.08.2010¦1252,45 ¦99,3814 ¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,5 ¦05.08.2010¦7942,47 ¦98,5591 ¦7,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,4 ¦05.08.2010¦0,51 ¦94,0500 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,3 ¦1,2 ¦06.08.2010¦25,89 ¦102,1100¦4,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦06.08.2010¦63,43 ¦119,0029¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,1 ¦06.08.2010¦90,98 ¦106,1060¦4,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦06.08.2010¦53,31 ¦105,1500¦6,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,3 ¦06.08.2010¦325,32 ¦99,9281 ¦7,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦06.08.2010¦29,92 ¦101,0500¦5,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,7 ¦06.08.2010¦15,77 ¦99,9500 ¦6,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦06.08.2010¦119,00 ¦117,6500¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦06.08.2010¦49,71 ¦99,3800 ¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,5 ¦06.08.2010¦80,06 ¦98,6275 ¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,4 ¦06.0&2010 ¦48,80 ¦94,2500 ¦7,55 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.08.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦11.08.2010¦0,01¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦11.08.2010¦0,01¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦11.08.2010¦0,01¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦11.08.2010¦0,01¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦18.08.2010¦0,03¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦25.08.2010¦0,05¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦750 ¦43717,42 ¦08.09.2010¦0,09¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1744,03 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦14572,47¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.09.2010¦0,09¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,13¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,13¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,15¦купон ¦1,948 ¦19,43 ¦777,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,15¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,15¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,17¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,19¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,21¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10.2010¦0,21¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,21¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,21¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,21¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,24¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,24¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,26¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦39164,86 ¦01.12.2010¦0,32¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1581,87 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦27589,81 ¦29.12.2010¦0,4 ¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦655,81 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,45¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦26534,21 ¦19.01.2011¦0,45¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦875,36 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦75593,35 ¦26.01.2011¦0,47¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦2694,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦57685,02 ¦02.02.2011¦0,49¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦1970,52 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦23079,47 ¦09.02.2011¦0,51¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦824,63 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,64¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,83¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦3,08¦купон ¦10,000 ¦99,731 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,44¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
---------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦02.08.2010¦03.08.2010¦04.08.2010¦05.08.2010¦06.08.2010¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная ¦1570946,70¦1570946,70¦1602789,38¦1602789,38¦1602789,38¦ ¦стоимость, млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦153589,81 ¦153589,81 ¦153589,81 ¦153589,81 ¦153589,81 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦749200,73 ¦749200,73 ¦757963,94 ¦757963,94 ¦757963,94 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦668156,16 ¦668156,16 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1603948,95¦1603610,91¦1633931,11¦1633383,25¦1633661,86¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦157999,92 ¦158077,68 ¦157550,18 ¦157597,47 ¦157626,14 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦811925,82 ¦812349,47 ¦819798,37 ¦819743,11 ¦819589,06 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦634023,21 ¦633183,76 ¦656582,56 ¦656042,67 ¦656446,66 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦174,34 ¦2302,23 ¦1448,27 ¦9655,96 ¦902,19 ¦ ¦стоимости, млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦50,43 ¦125,15 ¦18,08 ¦14,73 ¦0,00 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦116,15 ¦2082,11 ¦828,74 ¦445,80 ¦723,62 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,77 ¦94,96 ¦601,46 ¦9195,42 ¦178,57 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,01 ¦0,14 ¦0,09 ¦0,59 ¦0,06 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,06 ¦0,16 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,00 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,03 ¦0,51 ¦0,20 ¦0,11 ¦0,18 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,00 ¦0,03 ¦0,18 ¦2,80 ¦0,05 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,27 ¦7,28 ¦7,27 ¦7,29 ¦7,28 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,26 ¦4,20 ¦4,11 ¦4,08 ¦4,08 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,08 ¦6,06 ¦6,04 ¦6,05 ¦6,07 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,60 ¦7,62 ¦7,60 ¦7,61 ¦7,61 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,21 ¦4,20 ¦4,21 ¦4,20 ¦4,20 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,60 ¦7,60 ¦7,50 ¦7,50 ¦7,50 ¦ ---------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-