- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 13.09.2010 - 17.09.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦5990,40 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,3 ¦13.09.2010¦10,17 ¦100,8400¦3,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,3 ¦1,3 ¦13.09.2010¦1,00 ¦109,2417¦4,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦13.09.2010¦0,00 ¦113,9000¦6,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,8 ¦13.09.2010¦5,35 ¦104,9500¦4,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,9 ¦13.09.2010¦41,84 ¦111,1919¦5,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦13.09.2010¦0,00 ¦118,5000¦6,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,2 ¦13.09.2010¦103,64 ¦102,3550¦6,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦13.09.2010¦46,30 ¦102,1304¦5,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,2 ¦13.09.2010¦10,00 ¦99,1500 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,8 ¦1,7 ¦13.09.2010¦65,30 ¦100,8822¦5,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,4 ¦13.09.2010¦11,93 ¦116,7999¦6,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦13.09.2010¦52,47 ¦98,2500 ¦7,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,9 ¦4,5 ¦13.09.2010¦0,03 ¦97,6667 ¦7,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,2 ¦13.09.2010¦0,03 ¦98,2497 ¦7,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,3 ¦1,2 ¦14.09.2010¦16,00 ¦109,1050¦4,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,8 ¦14.09.2010¦0,00 ¦104,9800¦4,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,9 ¦14.09.2010¦11,11 ¦111,2500¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦14.09.2010¦13,11 ¦118,5228¦6,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,0 ¦1,8 ¦14.09.2010¦0,00 ¦109,7700¦5,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦1,0 ¦14.09.2010¦5,50 ¦105,3500¦4,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,2 ¦3,6 ¦14.09.2010¦149,37 ¦104,9140¦6,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,2 ¦14.09.2010¦20,32 ¦102,4328¦6,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦14.09.2010¦7,63 ¦102,1826¦5,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,2 ¦14.09.2010¦169,79 ¦98,9712 ¦7,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,8 ¦1,7 ¦14.09.2010¦6,62 ¦100,8511¦5,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,1 ¦2,8 ¦14.09.2010¦30,42 ¦101,1459¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,4 ¦14.09.2010¦145,43 ¦116,8214¦6,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦14.09.2010¦20,88 ¦98,2000 ¦7,41 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦8,0 ¦6,1 ¦14.09.2010¦14,99 ¦99,8000 ¦7,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,3 ¦0,3 ¦15.09.2010¦140,99 ¦100,7987¦3,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,2 ¦1,1 ¦15.09.2010¦0,00 ¦101,5100¦4,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,3 ¦1,2 ¦15.09.2010¦6,24 ¦109,1300¦4,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,8 ¦15.09.2010¦794,98 ¦104,9546¦4,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,9 ¦15.09.2010¦109,51 ¦111,0742¦5,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦15.09.2010¦119,19 ¦118,5000¦6,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,0 ¦1,8 ¦15.09.2010¦0,00 ¦109,6250¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦1,0 ¦15.09.2010¦0,00 ¦105,4100¦4,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,2 ¦3,6 ¦15.09.2010¦53,57 ¦104,8000¦6,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,2 ¦15.09.2010¦100,27 ¦102,3976¦6,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦15.09.2010¦0,00 ¦102,1400¦5,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,2 ¦15.09.2010¦1548,82 ¦98,8553 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,8 ¦1,7 ¦15.09.2010¦107,18 ¦100,8247¦5,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦15.09.2010¦17,77 ¦97,9222 ¦7,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,4 ¦11,7 ¦15.09.2010¦400,26 ¦92,9993 ¦7,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,3 ¦0,3 ¦16.09.2010¦10,17 ¦100,7000¦4,09 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,1 ¦1,1 ¦16.09.2010¦0,00 ¦101,5200¦4,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦16.09.2010¦7,22 ¦113,9500¦6,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,8 ¦16.09.2010¦429,64 ¦104,9528¦4,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,1 ¦1,9 ¦16.09.2010¦39,47 ¦111,0000¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,9 ¦3,3 ¦16.09.2010¦63,82 ¦118,3500¦6,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,0 ¦1,0 ¦16.09.2010¦71,87 ¦105,3946¦4,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,2 ¦16.09.2010¦181,17 ¦102,2500¦6,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,9 ¦1,8 ¦16.09.2010¦72,00 ¦102,0529¦5,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,1 ¦16.09.2010¦120,74 ¦98,8769 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,1 ¦2,0 ¦16.09.2010¦1,04 ¦99,0000 ¦6,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,1 ¦2,8 ¦16.09.2010¦5,10 ¦101,0100¦6,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,4 ¦16.09.2010¦6,13 ¦116,6499¦6,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦16.09.2010¦7,32 ¦98,0500 ¦7,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,9 ¦1,1 ¦16.09.2010¦7,29 ¦103,3500¦5,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,9 ¦4,5 ¦16.09.2010¦1,15 ¦97,0100 ¦7,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,2 ¦7,2 ¦16.09.2010¦0,49 ¦97,5128 ¦7,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,4 ¦11,6 ¦16.09.2010¦0,47 ¦92,7500 ¦7,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,5 ¦2,2 ¦17.09.2010¦0,00 ¦113,6808¦6,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,8 ¦0,8 ¦17.09.2010¦540,51 ¦104,9501¦4,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,8 ¦4,1 ¦17.09.2010¦0,00 ¦98,9000 ¦7,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,8 ¦2,6 ¦17.09.2010¦0,21 ¦100,1000¦6,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,1 ¦2,8 ¦17.09.2010¦30,63 ¦101,0500¦6,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,4 ¦17.09.2010¦23,26 ¦116,6418¦6,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,9 ¦4,9 ¦17.09.2010¦6,32 ¦97,8688 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,9 ¦4,5 ¦17.09.2010¦0,00 ¦97,8501 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,4 ¦11,7 ¦17.09.2010¦6,27 ¦93,2000 ¦7,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,9 ¦5,9 ¦17.09.2010¦0,01 ¦91,0002 ¦7,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦8,1 ¦4,2 ¦17.09.2010¦0,08 ¦106,2000¦11,50 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.09.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,01¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,01¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,03¦купон ¦1,948 ¦19,43 ¦777,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,03¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,03¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,05¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,07¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,09¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10.2010¦0,09¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,09¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,09¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,09¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,13¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,13¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,15¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.11.2010¦0,15¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.11.2010¦0,15¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦40310,64 ¦01.12.2010¦0,21¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1628,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.12.2010¦0,22¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦39489,23 ¦29.12.2010¦0,28¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦938,66 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,34¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦72724,07 ¦19.01.2011¦0,34¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦2399,17 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦95356,17 ¦26.01.2011¦0,36¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦3399,45 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦83564,01 ¦02.02.2011¦0,38¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦2854,55 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,4 ¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,4 ¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦43578,27 ¦09.02.2011¦0,4 ¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦1557,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,42¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,44¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,47¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,53¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,72¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,97¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,32¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
----------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------ ¦ ¦13.09.2010 ¦14.09.2010¦15.09.2010¦16.09.2010¦17.09.2010 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Номинальная стоимость, ¦1674017,55 ¦1674017,55¦1713592,58¦1713592,58¦1713592,58 ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦до 1 года <*> ¦160563,40 ¦160563,40 ¦165489,23 ¦165489,23 ¦165489,23 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦1 - 5 лет ¦816292,19 ¦816292,19 ¦850941,39 ¦850941,39 ¦850941,39 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦более 5 лет ¦697161,96 ¦697161,96 ¦697161,96 ¦697161,96 ¦697161,96 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1692884,72 ¦1693240,53¦1732512,26¦1730171,03¦1730084,85 ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦до 1 года <*> ¦165359,72 ¦165401,12 ¦170407,50 ¦170397,22 ¦170426,63 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦1 - 5 лет ¦877770,20 ¦877973,80 ¦912424,25 ¦911687,94 ¦911633,72 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦более 5 лет ¦649754,81 ¦649865,61 ¦649680,50 ¦648085,87 ¦648024,50 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Оборот по рыночной ¦348,08 ¦611,17 ¦3398,78 ¦1025,09 ¦607,28 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦до 1 года <*> ¦15,52 ¦0,00 ¦935,97 ¦439,80 ¦540,51 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦1 - 5 лет ¦280,02 ¦575,30 ¦2044,77 ¦575,87 ¦54,10 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦более 5 лет ¦52,53 ¦35,87 ¦418,03 ¦9,42 ¦12,67 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Коэффициент оборачиваемости¦0,02 ¦0,04 ¦0,20 ¦0,06 ¦0,04 ¦ ¦по рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,02 ¦0,00 ¦1,10 ¦0,52 ¦0,63 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,06 ¦0,13 ¦0,45 ¦0,13 ¦0,01 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦более 5 лет ¦0,02 ¦0,01 ¦0,13 ¦0,00 ¦0,00 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,34 ¦7,36 ¦7,38 ¦7,41 ¦7,40 ¦ ¦портфеля, % годовых <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,09 ¦4,07 ¦4,08 ¦4,12 ¦4,11 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,15 ¦6,14 ¦6,24 ¦6,29 ¦6,30 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦более 5 лет ¦7,66 ¦7,68 ¦7,71 ¦7,73 ¦7,73 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,10 ¦4,10 ¦4,08 ¦4,08 ¦4,08 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +---------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦более 5 лет ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦ ----------------------------+-----------+----------+----------+----------+------------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-