- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 09.08.2010 - 13.08.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦7145,10 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦09.08.2010¦181,84 ¦119,0031¦6,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,1 ¦1,9 ¦09.08.2010¦0,74 ¦110,2500¦5,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦09.08.2010¦10,15 ¦105,3500¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦09.08.2010¦0,00 ¦102,5400¦6,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦09.08.2010¦102,39 ¦102,3000¦5,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,3 ¦09.08.2010¦50,05 ¦99,8700 ¦7,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,5 ¦09.08.2010¦53,34 ¦117,0944¦6,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦09.08.2010¦2,01 ¦100,2987¦6,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦09.08.2010¦198,54 ¦97,8500 ¦7,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦10.08.2010¦16,20 ¦100,9031¦4,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,7 ¦0,7 ¦10.08.2010¦50,60 ¦101,1000¦4,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦10.08.2010¦16,99 ¦109,8400¦4,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦10.08.2010¦58,74 ¦111,8592¦5,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦10.08.2010¦0,00 ¦118,8500¦6,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,1 ¦1,9 ¦10.08.2010¦45,73 ¦110,2000¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,1 ¦10.08.2010¦60,59 ¦106,0402¦4,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦10.08.2010¦103,19 ¦102,4254¦6,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦10.08.2010¦2,36 ¦102,3350¦5,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦10.08.2010¦1,01 ¦100,2500¦4,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦10.08.2010¦50,70 ¦100,9300¦5,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,2 ¦2,9 ¦10.08.2010¦101,41 ¦101,0500¦6,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦10.08.2010¦505,57 ¦99,4078 ¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,5 ¦10.08.2010¦5,02 ¦98,6000 ¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦10.08.2010¦0,00 ¦98,3100 ¦7,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦8,6 ¦5,8 ¦10.08.2010¦156,64 ¦71,2000 ¦7,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦11.08.2010¦67,81 ¦100,8532¦4,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,7 ¦0,7 ¦11.08.2010¦3,96 ¦101,0500¦4,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦11.08.2010¦87,46 ¦109,8234¦4,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦11.08.2010¦12,74 ¦105,5295¦4,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦11.08.2010¦10,69 ¦111,8565¦5,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦11.08.2010¦32,37 ¦118,9577¦6,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,1 ¦11.08.2010¦47,06 ¦105,9946¦4,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦11.08.2010¦20,26 ¦105,0842¦6,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦11.08.2010¦239,35 ¦102,3989¦6,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦11.08.2010¦3,48 ¦102,3000¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦11.08.2010¦10,09 ¦100,2500¦4,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,3 ¦11.08.2010¦449,72 ¦99,6741 ¦7,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,2 ¦2,1 ¦11.08.2010¦10,46 ¦100,0000¦5,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦11.08.2010¦66,80 ¦100,9215¦5,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,5 ¦11.08.2010¦27,01 ¦117,4941¦6,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦11.08.2010¦228,52 ¦99,2232 ¦7,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦11.08.2010¦3014,58 ¦99,0188 ¦7,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,8 ¦11.08.2010¦2,35 ¦94,0000 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦12.08.2010¦0,00 ¦100,9000¦4,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,2 ¦1,2 ¦12.08.2010¦1,02 ¦101,9000¦4,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦12.08.2010¦0,01 ¦111,6701¦5,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,1 ¦12.08.2010¦27,26 ¦105,9000¦4,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦12.08.2010¦56,43 ¦102,3057¦6,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦12.08.2010¦2,18 ¦100,1512¦4,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦12.08.2010¦154,64 ¦99,4836 ¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦12.08.2010¦1,06 ¦100,8505¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,7 ¦12.08.2010¦0,02 ¦99,9001 ¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦12.08.2010¦149,11 ¦98,9904 ¦7,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,6 ¦12.08.2010¦3,73 ¦98,5977 ¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,8 ¦12.08.2010¦1,88 ¦94,0000 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,2 ¦1,2 ¦13.08.2010¦311,86 ¦102,0473¦4,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦13.08.2010¦13,82 ¦109,6574¦4,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,3 ¦13.08.2010¦0,00 ¦114,3500¦6,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦2,0 ¦13.08.2010¦28,10 ¦111,7000¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦13.08.2010¦0,07 ¦118,6000¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,1 ¦13.08.2010¦38,48 ¦105,8579¦4,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦13.08.2010¦16,00 ¦105,1000¦6,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,3 ¦13.08.2010¦0,00 ¦102,3800¦6,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦13.08.2010¦9,21 ¦102,2000¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦13.08.2010¦50,45 ¦100,2500¦4,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦13.08.2010¦20,46 ¦99,5220 ¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,9 ¦1,8 ¦13.08.2010¦50,68 ¦100,8512¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,7 ¦13.08.2010¦80,13 ¦99,7813 ¦6,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦13.08.2010¦19,97 ¦99,1850 ¦7,19 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.08.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦18.08.2010¦0,01¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦25.08.2010¦0,03¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦750 ¦43717,42 ¦08.09.2010¦0,07¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1744,03 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦14572,47¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.09.2010¦0,07¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,11¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,11¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,13¦купон ¦1,948 ¦19,43 ¦777,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,13¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,13¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,15¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,17¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,19¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10,2010¦0,19¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,19¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,19¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,19¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,22¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,22¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,24¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.11.2010¦0,24¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.11.2010¦0,24¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦39164,86 ¦01.12.2010¦0,3 ¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1581,87 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦31455,33 ¦29.12.2010¦0,38¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦747,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,44¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦33552,35 ¦19.01.2011¦0,44¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦1106,89 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦75593,35 ¦26.01.2011¦0,45¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦2694,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦57685,02 ¦02.02.2011¦0,47¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦1970,52 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,49¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,49¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦23079,47 ¦09.02.2011¦0,49¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦824,63 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,62¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,81¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦3,06¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,42¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦09.08.2010¦10.08.2010¦11.08.2010¦12.08.2010¦13.08.2010¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость, ¦1602789,38¦1602789,38¦1613673,04¦1613673,04¦1613673,04¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦153589,81 ¦153589,81 ¦157455,33 ¦157455,33 ¦157455,33 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦757963,94 ¦757963,94 ¦764982,08 ¦764982,08 ¦764982,08 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦691235,63 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, млн.¦1632929,53¦1633098,06¦1636208,98¦1636089,57¦1636184,33¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦157713,49 ¦157663,19 ¦161348,52 ¦161378,07 ¦161438,28 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦819920,01 ¦819732,74 ¦823981,61 ¦823771,76 ¦823644,52 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦655296,03 ¦655702,13 ¦650878,86 ¦650939,74 ¦651101,53 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦599,08 ¦1174,74 ¦4334,70 ¦397,34 ¦639,24 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,00 ¦67,80 ¦94,59 ¦2,18 ¦50,45 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦398,52 ¦439,70 ¦994,66 ¦240,45 ¦568,82 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦200,55 ¦667,24 ¦3245,44 ¦154,72 ¦19,97 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,04 ¦0,07 ¦0,26 ¦0,02 ¦0,04 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,00 ¦0,09 ¦0,12 ¦0,00 ¦0,06 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,10 ¦0,11 ¦0,24 ¦0,06 ¦0,14 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,06 ¦0,20 ¦1,00 ¦0,05 ¦0,01 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,31 ¦7,31 ¦7,30 ¦7,35 ¦7,33 ¦ ¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,08 ¦4,16 ¦4,34 ¦4,34 ¦4,28 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,08 ¦6,09 ¦6,11 ¦6,16 ¦6,16 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,64 ¦7,63 ¦7,62 ¦7,68 ¦7,65 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,19 ¦4,19 ¦4,20 ¦4,19 ¦4,19 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,50 ¦7,50 ¦7,50 ¦7,50 ¦7,50 ¦ -------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-