Информация Банка России

Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 23.08.2010 - 27.08.2010

ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ

--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
¦  Код  ¦ Срок до  ¦Дюрация,¦   Дата   ¦Оборот по ¦ Цена,  ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦  лет   ¦  торгов  ¦ рыночной ¦  % от  ¦ % годовых ¦
¦       ¦   лет    ¦        ¦          ¦стоимости,¦номинала¦           ¦
¦       ¦          ¦        ¦          ¦млн. руб. ¦  <*>   ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого  ¦          ¦        ¦          ¦   5018,99¦        ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,9       ¦0,8     ¦23.08.2010¦      0,04¦105,4500¦       4,19¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦2,2       ¦1,9     ¦23.08.2010¦     27,96¦110,8100¦       6,05¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦2,1       ¦1,8     ¦23.08.2010¦      5,64¦109,6640¦       5,87¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦1,1       ¦1,0     ¦23.08.2010¦      0,00¦105,7900¦       4,58¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦4,3       ¦3,6     ¦23.08.2010¦      0,00¦104,8500¦       6,88¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,9       ¦1,8     ¦23.08.2010¦      1,23¦102,1000¦       5,77¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,9       ¦4,2     ¦23.08.2010¦     71,83¦ 99,2681¦       7,18¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198  ¦2,2       ¦2,0     ¦23.08.2010¦      0,68¦100,1000¦       5,94¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,9       ¦1,8     ¦23.08.2010¦     39,57¦100,7500¦       5,80¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦4,3       ¦3,5     ¦23.08.2010¦      0,36¦116,9000¦       6,83¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦6,0       ¦5,0     ¦23.08.2010¦     29,87¦ 98,7983¦       7,28¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46002  ¦2,0       ¦1,2     ¦23.08.2010¦     46,72¦103,5556¦       4,99¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦6,0       ¦4,6     ¦23.08.2010¦     13,84¦ 98,6000¦       7,12¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018  ¦11,3      ¦7,2     ¦23.08.2010¦     35,05¦ 99,2394¦       7,36¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46019  ¦8,6       ¦5,7     ¦23.08.2010¦      2,33¦ 71,7802¦       7,55¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25063  ¦1,2       ¦1,2     ¦24.08.2010¦      0,02¦101,8500¦       4,70¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦1,4       ¦1,3     ¦24.08.2010¦      5,25¦109,5100¦       4,93¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦2,6       ¦2,3     ¦24.08.2010¦     92,67¦114,0234¦       6,25¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦4,0       ¦3,2     ¦24.08.2010¦      3,18¦118,6000¦       6,73¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦2,1       ¦1,8     ¦24.08.2010¦      0,94¦109,8000¦       5,80¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦1,1       ¦1,0     ¦24.08.2010¦    454,89¦105,8771¦       4,49¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦4,3       ¦3,6     ¦24.08.2010¦     21,53¦104,7376¦       6,91¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦2,4       ¦2,3     ¦24.08.2010¦    145,07¦102,2392¦       6,23¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,9       ¦1,8     ¦24.08.2010¦      0,14¦102,1000¦       5,77¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,9       ¦4,2     ¦24.08.2010¦    236,40¦ 99,2374¦       7,19¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,9       ¦1,8     ¦24.08.2010¦     72,06¦100,6622¦       5,85¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,9       ¦2,7     ¦24.08.2010¦     19,87¦ 99,8500¦       6,30¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦4,3       ¦3,5     ¦24.08.2010¦      0,00¦117,4000¦       6,70¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,9       ¦5,0     ¦24.08.2010¦    124,86¦ 98,6545¦       7,31¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46002  ¦2,0       ¦1,2     ¦24.08.2010¦      5,19¦103,5500¦       4,98¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,9       ¦4,6     ¦24.08.2010¦      5,93¦ 98,4002¦       7,17¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018  ¦11,3      ¦7,2     ¦24.08.2010¦     92,38¦ 99,4368¦       7,33¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46019  ¦8,6       ¦5,7     ¦24.08.2010¦    159,94¦ 72,7000¦       7,32¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,9       ¦0,8     ¦25.08.2010¦    248,07¦105,4000¦       4,21¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦4,0       ¦3,3     ¦25.08.2010¦     11,84¦118,4000¦       6,78¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦2,1       ¦1,8     ¦25.08.2010¦      0,00¦109,6000¦       5,89¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦1,1       ¦1,0     ¦25.08.2010¦      6,81¦105,6996¦       4,64¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦4,3       ¦3,6     ¦25.08.2010¦      9,58¦104,5900¦       6,95¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,9       ¦1,8     ¦25.08.2010¦     25,60¦102,0000¦       5,83¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,9       ¦1,8     ¦25.08.2010¦    507,01¦100,6990¦       5,83¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦3,1       ¦2,9     ¦25.08.2010¦     30,46¦100,9000¦       6,38¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦4,3       ¦3,5     ¦25.08.2010¦      0,00¦117,0500¦       6,79¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,9       ¦4,9     ¦25.08.2010¦     29,61¦ 98,3001¦       7,39¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,9       ¦4,6     ¦25.08.2010¦    208,24¦ 98,2500¦       7,20¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018  ¦11,3      ¦7,2     ¦25.08.2010¦    409,01¦ 99,1974¦       7,37¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001  ¦8,2       ¦4,2     ¦25.08.2010¦      0,04¦105,4800¦      11,67¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦1,4       ¦1,3     ¦26.08.2010¦     15,58¦109,2700¦       5,08¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦2,6       ¦2,2     ¦26.08.2010¦     79,61¦114,0918¦       6,21¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,9       ¦0,8     ¦26.08.2010¦     16,00¦105,2500¦       4,37¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦4,0       ¦3,3     ¦26.08.2010¦     83,00¦118,5454¦       6,74¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦1,1       ¦1,0     ¦26.08.2010¦      0,05¦105,6700¦       4,65¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦4,3       ¦3,6     ¦26.08.2010¦     28,26¦104,7500¦       6,91¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦2,4       ¦2,3     ¦26.08.2010¦      9,25¦102,2200¦       6,24¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,9       ¦4,2     ¦26.08.2010¦     45,69¦ 99,2200¦       7,20¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,9       ¦1,8     ¦26.08.2010¦     87,13¦100,6949¦       5,83¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦4,3       ¦3,5     ¦26.08.2010¦     64,24¦117,0000¦       6,80¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,9       ¦4,9     ¦26.08.2010¦     49,48¦ 98,5500¦       7,33¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46014  ¦8,0       ¦3,9     ¦26.08.2010¦     50,50¦ 99,8800¦       7,16¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018  ¦11,3      ¦7,2     ¦26.08.2010¦    147,64¦ 99,1942¦       7,37¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25062  ¦0,7       ¦0,7     ¦27.08.2010¦      0,69¦101,1500¦       4,15¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦1,4       ¦1,3     ¦27.08.2010¦      0,00¦109,4500¦       4,94¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦2,6       ¦2,2     ¦27.08.2010¦      0,17¦114,1667¦       6,17¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,9       ¦0,8     ¦27.08.2010¦     56,90¦105,2508¦       4,35¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦4,0       ¦3,3     ¦27.08.2010¦     35,63¦118,7000¦       6,70¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦1,1       ¦1,0     ¦27.08.2010¦     10,97¦105,6000¦       4,71¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦4,3       ¦3,6     ¦27.08.2010¦    559,96¦104,7500¦       6,91¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦2,4       ¦2,2     ¦27.08.2010¦    133,54¦102,3000¦       6,20¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,9       ¦1,8     ¦27.08.2010¦    110,15¦102,0300¦       5,80¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,9       ¦4,2     ¦27.08.2010¦      0,00¦ 99,3500¦       7,16¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,9       ¦1,8     ¦27.08.2010¦     11,17¦100,7505¦       5,80¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,9       ¦2,7     ¦27.08.2010¦    134,00¦100,0050¦       6,24¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦4,3       ¦3,5     ¦27.08.2010¦     11,90¦116,9999¦       6,80¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,9       ¦4,9     ¦27.08.2010¦     69,22¦ 98,5642¦       7,33¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,9       ¦4,6     ¦27.08.2010¦      1,46¦ 98,6000¦       7,12¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46018  ¦11,3      ¦7,2     ¦27.08.2010¦      5,07¦ 99,4999¦       7,32¦
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------

--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.08.2010

------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+---------
¦Код  ¦   Дата   ¦   Дата   ¦Номи-¦Объем    ¦   Дата   ¦Лет ¦  Тип  ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма  ¦
¦вы-  ¦  начала  ¦погашения ¦нал  ¦в обраще-¦ближайшей ¦до  ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦          ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты  ¦вып-¦       ¦% годо-¦на одну¦  млн.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦обли-¦руб.     ¦          ¦латы¦       ¦вых/   ¦облига-¦  руб.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦гации¦         ¦          ¦    ¦       ¦пога-  ¦цию,   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦<*>, ¦         ¦          ¦    ¦       ¦шаемая ¦руб.   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦руб. ¦         ¦          ¦    ¦       ¦доля   ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦номи-  ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦нала, %¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦750  ¦43717,42 ¦08.09.2010¦0,03¦купон  ¦8,000  ¦29,92  ¦1744,03 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦14572,47¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.09.2010¦0,03¦купон  ¦8,500  ¦21,19  ¦2732,10 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,07¦купон  ¦11,200 ¦27,92  ¦1116,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,07¦купон  ¦10,800 ¦53,85  ¦2372,60 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,09¦купон  ¦1,948  ¦19,43  ¦777,20  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,09¦купон  ¦12,000 ¦29,92  ¦1376,32 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,09¦купон  ¦10,000 ¦49,86  ¦2241,05 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,11¦купон  ¦10,550 ¦26,30  ¦1052,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,13¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦669,24  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,15¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦623,61  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10.2010¦0,15¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦760,50  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,15¦купон  ¦6,550  ¦16,33  ¦340,69  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,15¦купон  ¦11,900 ¦29,67  ¦1335,15 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,15¦купон  ¦11,300 ¦28,17  ¦1267,65 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,19¦купон  ¦6,000  ¦60,00  ¦2527,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,19¦купон  ¦5,800  ¦14,46  ¦650,70  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,21¦купон  ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.11.2010¦0,21¦купон  ¦7,500  ¦18,70  ¦1496,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.11.2010¦0,21¦купон  ¦6,200  ¦15,46  ¦463,80  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦40310,64 ¦01.12.2010¦0,26¦купон  ¦8,100  ¦40,39  ¦1628,15 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦34563,40 ¦29.12.2010¦0,34¦купон  ¦4,590  ¦23,77  ¦821,57  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,4 ¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦984,97  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦33552,35 ¦19.01.2011¦0,4 ¦купон  ¦6,880  ¦32,99  ¦1106,89 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦       ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦75593,35 ¦26.01.2011¦0,42¦купон  ¦7,150  ¦35,65  ¦2694,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦76256,08 ¦02.02.2011¦0,44¦купон  ¦6,850  ¦34,16  ¦2604,91 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,45¦купон  ¦8,000  ¦39,89  ¦2473,18 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,45¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4022,91 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦24416,52 ¦09.02 2011¦0,45¦купон  ¦6,900  ¦35,73  ¦872,40  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,47¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦3238,53 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,49¦купон  ¦12,000 ¦59,84  ¦2692,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,58¦купон  ¦3,000  ¦30,00  ¦780,00  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,78¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦3,02¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,38¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------

--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ

-------------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------
¦                        ¦23.08.2010¦24.08.2010¦25.08.2010¦26.08.2010 ¦27.08.2010¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦Номинальная стоимость,  ¦1633389,88¦1633389,88¦1637835,00¦1637835,00 ¦1637835,00¦
¦млн. руб.               ¦          ¦          ¦          ¦           ¦          ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦до 1 года <*>           ¦157455,33 ¦157455,33 ¦160563,40 ¦160563,40  ¦160563,40 ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦1 - 5 лет               ¦784698,92 ¦784698,92 ¦784698,92 ¦784698,92  ¦784698,92 ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦более 5 лет             ¦691235,63 ¦691235,63 ¦692572,68 ¦692572,68  ¦692572,68 ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦Рыночная стоимость, млн.¦1655132,00¦1655759,86¦1656638,36¦1656894,79 ¦1658378,89¦
¦руб.                    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦          ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦до 1 года <*>           ¦161586,95 ¦161616,40 ¦164754,06 ¦164724,33  ¦164843,70 ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦1 - 5 лет               ¦844209,87 ¦844390,71 ¦841334,14 ¦841519,15  ¦842086,87 ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦более 5 лет             ¦649335,18 ¦649752,76 ¦650550,15 ¦650651,31  ¦651448,31 ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦Оборот по рыночной      ¦275,11    ¦1440,32   ¦1486,27   ¦676,45     ¦1140,84   ¦
¦стоимости, млн. руб.    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦          ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦до 1 года <*>           ¦0,04      ¦0,00      ¦248,07    ¦16,00      ¦57,59     ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦1 - 5 лет               ¦193,98    ¦1057,21   ¦591,30    ¦412,82     ¦1007,49   ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦более 5 лет             ¦81,08     ¦383,11    ¦646,90    ¦247,62     ¦75,75     ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦Коэффициент             ¦0,02      ¦0,09      ¦0,09      ¦0,04       ¦0,07      ¦
¦оборачиваемости по      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦          ¦
¦рыночной стоимости      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦          ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦до 1 года <*>           ¦0,00      ¦0,00      ¦0,30      ¦0,02       ¦0,07      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦1 - 5 лет               ¦0,05      ¦0,25      ¦0,14      ¦0,10       ¦0,24      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦более 5 лет             ¦0,02      ¦0,12      ¦0,20      ¦0,08       ¦0,02      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦Индикатор рыночного     ¦7,32      ¦7,32      ¦7,33      ¦7,33       ¦7,32      ¦
¦портфеля, % годовых <**>¦          ¦          ¦          ¦           ¦          ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦до 1 года <*>           ¦4,36      ¦4,36      ¦4,37      ¦4,42       ¦4,31      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦1 - 5 лет               ¦6,21      ¦6,19      ¦6,22      ¦6,22       ¦6,19      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦более 5 лет             ¦7,63      ¦7,62      ¦7,63      ¦7,63       ¦7,62      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦Дюрация, лет <***>      ¦4,15      ¦4,15      ¦4,14      ¦4,14       ¦4,14      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦до 1 года <*>           ¦0,70      ¦0,70      ¦0,70      ¦0,70       ¦0,70      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦1 - 5 лет               ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20       ¦2,20      ¦
+------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------+
¦более 5 лет             ¦7,50      ¦7,50      ¦7,50      ¦7,50       ¦7,50      ¦
-------------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------

--------------------------------

<*> Срок до погашения.

<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: