- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 16.08.2010 - 20.08.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦3050,23 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦16.08.2010¦14,01 ¦100,8143¦4,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,7 ¦0,7 ¦16.08.2010¦10,69 ¦100,8000¦4,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,2 ¦1,2 ¦16.08.2010¦2,47 ¦101,6004¦4,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦16.08.2010¦55,78 ¦109,5004¦5,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,9 ¦0,9 ¦16.08.2010¦0,01 ¦105,4501¦4,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦16.08.2010¦373,16 ¦118,7000¦6,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,1 ¦1,9 ¦16.08.2010¦59,40 ¦109,9500¦5,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,1 ¦16.08.2010¦169,73 ¦105,7965¦4,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦16.08.2010¦0,00 ¦104,8500¦6,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦16.08.2010¦0,68 ¦102,0102¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦16.08.2010¦0,00 ¦99,5101 ¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,2 ¦2,1 ¦16.08.2010¦0,07 ¦100,5000¦5,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,7 ¦16.08.2010¦115,15 ¦99,6978 ¦6,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦16.08.2010¦209,25 ¦99,5000 ¦7,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦8,6 ¦5,8 ¦16.08.2010¦7,78 ¦71,3133 ¦7,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦17.08.2010¦30,33 ¦100,8418¦4,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,7 ¦0,7 ¦17.08.2010¦4,79 ¦100,9000¦4,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦17.08.2010¦2,74 ¦109,4540¦5,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,3 ¦17.08.2010¦0,00 ¦114,1000¦6,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦17.08.2010¦133,85 ¦118,5141¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦17.08.2010¦0,00 ¦102,0000¦5,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,9 ¦0,9 ¦17.08.2010¦4,76 ¦100,1500¦4,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦17.08.2010¦0,00 ¦99,4800 ¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,5 ¦17.08.2010¦47,50 ¦117,0188¦6,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦17.08.2010¦10,93 ¦99,0909 ¦7,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,6 ¦17.08.2010¦4,20 ¦98,6500 ¦7,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦17.08.2010¦1,36 ¦99,4980 ¦7,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦18.08.2010¦50,66 ¦100,8500¦4,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,7 ¦0,7 ¦18.08.2010¦35,24 ¦100,9500¦4,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦18.08.2010¦36,80 ¦109,5873¦4,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,3 ¦18.08.2010¦28,95 ¦114,1449¦6,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦18.08.2010¦62,25 ¦118,7500¦6,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,0 ¦18.08.2010¦0,23 ¦105,7000¦4,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦18.08.2010¦13,87 ¦102,0910¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦18.08.2010¦59,94 ¦99,5100 ¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,2 ¦2,0 ¦18.08.2010¦0,04 ¦100,0000¦5,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,7 ¦18.08.2010¦120,20 ¦99,7000 ¦6,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦18.08.2010¦52,65 ¦99,0750 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦2,0 ¦1,2 ¦18.08.2010¦16,29 ¦103,6037¦4,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦8,0 ¦4,0 ¦18.08.2010¦3,88 ¦100,0500¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,6 ¦18.08.2010¦0,01 ¦98,6000 ¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,8 ¦18.08.2010¦47,09 ¦94,0500 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,4 ¦0,4 ¦19.08.2010¦25,32 ¦100,8055¦4,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦19.08.2010¦110,60 ¦109,6500¦4,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,3 ¦19.08.2010¦14,37 ¦114,2306¦6,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,2 ¦1,9 ¦19.08.2010¦0,91 ¦111,4100¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦19.08.2010¦12,46 ¦118,8000¦6,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,0 ¦19.08.2010¦0,85 ¦105,8000¦4,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦19.08.2010¦55,86 ¦104,9532¦6,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,4 ¦2,3 ¦19.08.2010¦51,42 ¦102,4000¦6,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦19.08.2010¦112,62 ¦102,1000¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,7 ¦19.08.2010¦170,57 ¦99,8524 ¦6,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,3 ¦3,5 ¦19.08.2010¦0,00 ¦116,9000¦6,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦19.08.2010¦29,81 ¦99,0667 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,0 ¦4,6 ¦19.08.2010¦39,56 ¦98,6000 ¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦19.08.2010¦5,06 ¦99,4899 ¦7,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,4 ¦1,3 ¦20.08.2010¦1,55 ¦109,6500¦4,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,6 ¦2,3 ¦20.08.2010¦16,50 ¦114,2000¦6,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,0 ¦3,2 ¦20 08 2010¦37,34 ¦118,6334¦6,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦1,1 ¦1,0 ¦20.08.2010¦83,11 ¦105,7873¦4,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,3 ¦3,7 ¦20.08.2010¦0,00 ¦104,9300¦6,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦20.082010 ¦59,39 ¦102,1000¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,9 ¦4,2 ¦20.08.2010¦69,23 ¦99,4200 ¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,2 ¦2,0 ¦20.08.2010¦0,00 ¦100,1500¦5,91 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1.9 ¦1,8 ¦20.08.2010¦0,00 ¦100,8800¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,9 ¦2,7 ¦20.08.2010¦0,12 ¦99,8500 ¦6,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦6,0 ¦5,0 ¦20.08.2010¦250,73 ¦98,8346 ¦7,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦2,0 ¦1,2 ¦20.08.2010¦0,00 ¦103,7500¦4,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,3 ¦7,2 ¦20.08.2010¦113,26 ¦99,3448 ¦7,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦8,6 ¦5,7 ¦20.08.2010¦1,51 ¦71,7373 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,5 ¦11,8 ¦20.08.2010¦1,34 ¦94,0974 ¦7,56 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.08.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦25.08.2010¦0,01¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦750 ¦43717,42 ¦08.09.2010¦0,05¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1744,03 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦14572,47¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.09.2010¦0,05¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,09¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,09¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,11¦купон ¦1,948 ¦19,43 ¦777,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,11¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,11¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,13¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,15¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦20.10.2010¦0,17¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.10.2010¦0,17¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦20.10.2010¦0,17¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,17¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.10.2010¦0,17¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,21¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,21¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,22¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.11.2010¦0,22¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.11.2010¦0,22¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦40310,64 ¦01.12.2010¦0,28¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1628,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦31455,33 ¦29.12.2010¦0,36¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦747,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,42¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦33552,35 ¦19.01.2011¦0,42¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦1106,89 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦75593,35 ¦26.01.2011¦0,44¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦2694,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦76256,08 ¦02.02.2011¦0,45¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦2604,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,47¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,47¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦23079,47 ¦09.02.2011¦0,47¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦824,63 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,49¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,6 ¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,79¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦3,04¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,4 ¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦16.08.2010¦17.08.2010¦18.08.2010¦19.08.2010¦20.08.2010¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦1613673,04¦1613673,04¦1633389,88¦1633389,88¦1633389,88¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦157455,33 ¦157455,33 ¦157455,33 ¦157455,33 ¦157455,33 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦764982,08 ¦764982,08 ¦784698,92 ¦784698,92 ¦784698,92 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦691235,63 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦691235,63 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1637299,86¦1637243,29¦1654158,00¦1654659,94¦1654947,31¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦161348,15 ¦161402,42 ¦161457,37 ¦161468,99 ¦161498,12 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦823851,00 ¦823607,25 ¦843726,96 ¦844114,40 ¦844329,94 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦652100,71 ¦652233,62 ¦648973,66 ¦649076,55 ¦649119,25 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦1018,19 ¦240,46 ¦528,11 ¦629,40 ¦634,08 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦24,71 ¦39,88 ¦85,90 ¦25,32 ¦0,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦776,46 ¦184,10 ¦338,58 ¦529,65 ¦267,25 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦217,02 ¦16,49 ¦103,63 ¦74,43 ¦366,83 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,06 ¦0,01 ¦0,03 ¦0,04 ¦0,04 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,03 ¦0,05 ¦0,11 ¦0,03 ¦0,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,19 ¦0,04 ¦0,08 ¦0,13 ¦0,06 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,07 ¦0,01 ¦0,03 ¦0,02 ¦0,11 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,33 ¦7,33 ¦7,32 ¦7,31 ¦7,31 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,43 ¦4,40 ¦4,37 ¦4,39 ¦4,39 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,19 ¦6,20 ¦6,20 ¦6,17 ¦6,16 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,63 ¦7,63 ¦7,62 ¦7,62 ¦7,62 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,18 ¦4,18 ¦4,16 ¦4,16 ¦4,16 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦0,70 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет; ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,50 ¦7,50 ¦7,60 ¦7,60 ¦7,50 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-