- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 12.06.2010 - 16.07.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦7978,35 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦12.07.2010¦21,73 ¦101,1746¦3,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦12.07.2010¦69,36 ¦110,1681¦5,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,4 ¦12.07.2010¦63,33 ¦114,7455¦6,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦1,0 ¦0,9 ¦12.07.2010¦0,48 ¦106,1300¦4,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦12.07.2010¦139,99 ¦118,6865¦6,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,2 ¦2,0 ¦12.07.2010¦147,06 ¦110,2000¦5,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,4 ¦3,8 ¦12.07.2010¦68,81 ¦104,3188¦7,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦12.07.2010¦44,45 ¦102,4524¦6,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦1,0 ¦1,0 ¦12.07.2010¦2,14 ¦100,0500¦4,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,3 ¦2,9 ¦12.07.2010¦102,30 ¦100,8250¦6,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦2,1 ¦1,2 ¦12.07.2010¦0,21 ¦104,0000¦4,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦8,1 ¦4,1 ¦12.07.2010¦0,00 ¦100,3000¦7,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,1 ¦4,6 ¦12.07.2010¦10,20 ¦98,7502 ¦7,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦13.07.2010¦806,98 ¦110,2834¦4,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,4 ¦13.07.2010¦367,34 ¦114,3656¦6,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦1,0 ¦0,9 ¦13.07.2010¦13,01 ¦106,0060¦4,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦13.07.2010¦3,57 ¦118,5570¦6,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,4 ¦3,8 ¦13.07.2010¦324,91 ¦104,2385¦7,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦13.07.2010¦5,29 ¦102,4000¦6,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,1 ¦1,9 ¦13.07.2010¦55,58 ¦102,1394¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦1,0 ¦1,0 ¦13.07.2010¦187,48 ¦100,0040¦4,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,3 ¦2,1 ¦13.07.2010¦0,31 ¦101,0000¦5,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦2,0 ¦1,9 ¦13.07.2010¦78,77 ¦100,8000¦5,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,3 ¦2,9 ¦13.07.2010¦87,01 ¦100,8705¦6,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦13.07.2010¦5,90 ¦117,3999¦6,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,4 ¦7,3 ¦13.07.2010¦92,44 ¦99,6880 ¦7,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦14.07.2010¦33,86 ¦101,1900¦3,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,8 ¦0,8 ¦14.07.2010¦6,22 ¦100,9746¦4,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦14.07.2010¦625,66 ¦110,3062¦4,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,4 ¦14.07.2010¦632,58 ¦114,5545¦6,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦1,0 ¦0,9 ¦14.07.2010¦10,65 ¦105,9500¦4,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,3 ¦2,0 ¦14.07.2010¦344,59 ¦111,5020¦5,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦14.07.2010¦34,79 ¦118,7500¦6,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,4 ¦3,8 ¦14.07.2010¦53,69 ¦104,3519¦7,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦14.07.2010¦516,53 ¦102,3381¦6,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,1 ¦1,9 ¦14.07.2010¦205,00 ¦101,9771¦5,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦1,0 ¦0,9 ¦14.07.2010¦50,12 ¦99,9800 ¦4,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦2,0 ¦1,9 ¦14.07.2010¦1,00 ¦100,7847¦5,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦14.07.2010¦23,61 ¦117,4000¦6,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,1 ¦4,6 ¦14.07.2010¦9,60 ¦98,7500 ¦7,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,4 ¦7,3 ¦14.07.2010¦0,00 ¦99,5000 ¦7,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦8,7 ¦5,8 ¦14.07.2010¦7,10 ¦71,0000 ¦7,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦15.07.2010¦0,00 ¦110,2000¦4,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,4 ¦15.07.2010¦702,87 ¦114,7319¦6,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦1,0 ¦0,9 ¦15.07.2010¦0,00 ¦106,0000¦4,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,3 ¦2,0 ¦15.07.2010¦343,01 ¦111,6668¦5,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦15.07.2010¦5,40 ¦118,8000¦6,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦2,2 ¦2,0 ¦15.07.2010¦30,06 ¦110,1427¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,4 ¦3,7 ¦15.07.2010¦52,68 ¦104,4000¦7,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦15.07.2010¦395,14 ¦102,3500¦6,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦1,0 ¦0,9 ¦15.07.2010¦123,79 ¦100,0400¦4,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦3,0 ¦2,7 ¦15.07.2010¦0,12 ¦99,9050 ¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦15.07.2010¦117,78 ¦117,1000¦6,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,4 ¦7,3 ¦15.07.2010¦20,11 ¦99,7000 ¦7,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦8,3 ¦4,3 ¦15.07.2010¦0,00 ¦106,0000¦11,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,5 ¦0,5 ¦16.07.2010¦40,04 ¦101,2300¦3,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,3 ¦1,3 ¦16.07.2010¦51,00 ¦100,9000¦5,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,5 ¦1,4 ¦16.07.2010¦0,00 ¦110,1500¦4,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,7 ¦2,4 ¦16.07.2010¦0,00 ¦114,5750¦6,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦1,0 ¦0,9 ¦16.07.2010¦7,13 ¦105,9508¦4,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,3 ¦2,0 ¦16.07.2010¦344,66 ¦111,5023¦5,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦4,1 ¦3,3 ¦16.07.2010¦4,32 ¦118,6000¦6,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,4 ¦3,7 ¦16.07.2010¦52,64 ¦104,3000¦7,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,5 ¦2,3 ¦16.07.2010¦155,08 ¦102,3192¦6,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦2,0 ¦1,9 ¦16.07.2010¦150,85 ¦101,9766¦5,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦1,0 ¦0,9 ¦16.07.2010¦50,38 ¦100,1001¦4,53 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦2,0 ¦1,9 ¦16.07.2010¦28,21 ¦100,7216¦5,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,4 ¦3,6 ¦16.07.2010¦21,26 ¦117,3999¦6,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦2,1 ¦1,2 ¦16.07.2010¦3,09 ¦103,9000¦4,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦6,1 ¦4,6 ¦16.07.2010¦9,98 ¦98,5000 ¦7,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,4 ¦7,3 ¦16.07.2010¦15,08 ¦99,7000 ¦7,31 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.07.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦21.07.2010¦0,01¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦21.07.2010¦0,01¦купон ¦7,500 ¦37,40 ¦1055,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦21.07.2010¦0,01¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦21.07.2010¦0,01¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦21.07.2010¦0,01¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦21.07.2010¦0,01¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦55673,53 ¦28.07.2010¦0,03¦купон ¦7,150 ¦37,02 ¦2061,03 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦04.08.2010¦0,05¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦55991,22 ¦04.08.2010¦0,05¦купон ¦6,850 ¦35,47 ¦1986,01 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦11.08.2010¦0,07¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦11.08.2010¦0,07¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦11.08.2010¦0,07¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦11.08.2010¦0,07¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦18.08.2010¦0,09¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦25.08.2010¦0,11¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦750 ¦43717,42 ¦08.09.2010¦0,15¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1744,03 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦14572,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.09.2010¦0,15¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.09.2010¦0,19¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦22.09.2010¦0,19¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦29.09.2010¦0,21¦купон ¦1,948 ¦19,43 ¦777,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.09.2010¦0,21¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦29.09.2010¦0,21¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.10.2010¦0,22¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.10.2010¦0,24¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,3 ¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,32¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦39164,86 ¦01.12.2010¦0,38¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1581,87 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦26202,88 ¦29.12.2010¦0,45¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦622,84 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,7 ¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,89¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦3,14¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,49¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦12.07.2010¦13.07.2010¦14.07.2010¦15.07.2010¦16.07.2010¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦1525999,66¦1525999,66¦1530175,15¦1530590,28¦1530590,28¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦169692,14 ¦169692,14 ¦152202,88 ¦152618,01 ¦152618,01 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦688151,35 ¦688151,35 ¦709816,11 ¦709816,11 ¦709816,11 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦668156,16 ¦668156,16 ¦668156,16 ¦668156,16 ¦668156,16 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1558606,68¦1558963,36¦1562723,88¦1563951,08¦1563504,56¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦175106,39 ¦175077,88 ¦156730,34 ¦157221,00 ¦157262,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦751547,42 ¦751896,29 ¦773978,99 ¦774092,85 ¦773692,65 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦631952,88 ¦631989,19 ¦632014,56 ¦632637,24 ¦632549,71 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦670,06 ¦2028,60 ¦2555,00 ¦1790,95 ¦933,73 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦24,35 ¦200,49 ¦100,85 ¦123,79 ¦97,55 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦635,51 ¦1735,67 ¦2437,46 ¦1647,05 ¦811,12 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦10,20 ¦92,44 ¦16,70 ¦20,11 ¦25,07 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,04 ¦0,13 ¦0,16 ¦0,11 ¦0,06 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,03 ¦0,23 ¦0,13 ¦0,16 ¦0,12 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,17 ¦0,46 ¦0,63 ¦0,43 ¦0,21 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,00 ¦0,03 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,31 ¦7,31 ¦7,31 ¦7,30 ¦7,31 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,42 ¦4,48 ¦4,41 ¦4,35 ¦4,32 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,12 ¦6,10 ¦6,11 ¦6,12 ¦6,15 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,61 ¦7,61 ¦7,61 ¦7,60 ¦7,60 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦4,24 ¦4,24 ¦4,26 ¦4,25 ¦4,25 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,70 ¦0,70 ¦0,80 ¦0,80 ¦0,80 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦7,60 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-