- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 21.02.2011 - 25.02.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦% годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦12480,76 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,7 ¦0,7 ¦21.02.2011¦206,85 ¦101,2415¦4,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,9 ¦0,9 ¦21.02.2011¦53,84 ¦106,6047¦4,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,1 ¦1,9 ¦21.02.2011¦20,04 ¦111,5494¦6,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦21.02.2011¦103,79 ¦102,4297¦3,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,5 ¦2,9 ¦21.02.2011¦121,81 ¦115,8912¦6,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,3 ¦21.02.2011¦148,52 ¦103,5100¦7,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,9 ¦1,8 ¦21.02.2011¦190,22 ¦101,7600¦6,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,4 ¦21.02.2011¦368,31 ¦101,6185¦5,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,4 ¦0,4 ¦21.02.2011¦49,99 ¦100,2200¦3,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,4 ¦3,8 ¦21.02.2011¦17,89 ¦98,7499 ¦7,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,8 ¦21.02.2011¦54,74 ¦100,7333¦6,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,9 ¦4,2 ¦21.02.2011¦29,09 ¦99,7785 ¦7,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦2,0 ¦1,9 ¦21.02.2011¦114,05 ¦100,9356¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,4 ¦1,3 ¦21.02.2011¦614,49 ¦100,5484¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,4 ¦2,2 ¦21.02.2011¦14,41 ¦99,6698 ¦6,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,7 ¦2,4 ¦21.02.2011¦245,40 ¦100,3971¦6,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,6 ¦21.02.2011¦133,25 ¦97,9679 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46005 ¦7,9 ¦7,2 ¦21.02.2011¦10,70 ¦57,5000 ¦8,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,8 ¦6,9 ¦21.02.2011¦8,97 ¦97,1899 ¦7,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,7 ¦0,7 ¦22.02.2011¦34,90 ¦101,2200¦4,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,1 ¦1,9 ¦22.02.2011¦50,93 ¦111,4889¦6,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,5 ¦22.02.2011¦0,00 ¦108,7000¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,6 ¦1,4 ¦22.02.2011¦0,00 ¦107,4500¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,9 ¦1,8 ¦22.02.2011¦170,40 ¦101,7385¦6,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,4 ¦22.02.2011¦881,83 ¦101,5700¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,4 ¦3,8 ¦22.02.2011¦148,85 ¦98,5833 ¦7,39 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,8 ¦22.02.2011¦71,96 ¦100,6859¦6,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,9 ¦4,2 ¦22.02.2011¦1621,41 ¦99,7375 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦2,0 ¦1,9 ¦22.02.2011¦17,21 ¦100,8730¦6,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,4 ¦1,3 ¦22.02.2011¦98,12 ¦100,5761¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,6 ¦2,4 ¦22.02.2011¦15,17 ¦100,5000¦6,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,8 ¦3,2 ¦22.02.2011¦0,10 ¦114,6000¦7,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,6 ¦22.02.2011¦193,04 ¦97,7421 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,5 ¦0,9 ¦22.02.2011¦0,00 ¦103,0000¦4,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,9 ¦0,9 ¦24.02.2011¦53,86 ¦106,5400¦4,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,1 ¦1,9 ¦24.02.2011¦8,54 ¦111,9606¦6,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦24.02.2011¦52,46 ¦102,3700¦3,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,6 ¦1,5 ¦24.02.2011¦0,00 ¦108,8000¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,5 ¦3,0 ¦24.02.2011¦23,12 ¦115,5500¦7,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,6 ¦1,4 ¦24.02.2011¦0,00 ¦107,6000¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,6 ¦0,6 ¦24.02.2011¦0,31 ¦103,3376¦4,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,3 ¦24.02.2011¦242,19 ¦103,4130¦7,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,9 ¦1,8 ¦24.02.2011¦219,92 ¦101,7204¦6,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,4 ¦3,8 ¦24.02.2011¦18,87 ¦98,6500 ¦7,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,9 ¦4,2 ¦24.02.2011¦301,10 ¦99,6171 ¦7,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦2,0 ¦1,9 ¦24.02.2011¦33,55 ¦100,8371¦6,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,4 ¦1,3 ¦24.02.2011¦174,81 ¦100,6031¦5,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,4 ¦2,2 ¦24.02.2011¦2,11 ¦99,7100 ¦6,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,8 ¦3,2 ¦24.02.2011¦9,74 ¦114,5400¦7,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,6 ¦24.02.2011¦182,64 ¦97,6460 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,4 ¦8,1 ¦24.02.2011¦2908,24 ¦84,2221 ¦8,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,7 ¦0,7 ¦25.02.2011¦16,37 ¦101,1000¦4,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,1 ¦1,9 ¦25.02.2011¦4,96 ¦111,5500¦6,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦25.02.2011¦14,12 ¦102,2699¦4,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,6 ¦1,5 ¦25.02.2011¦0,00 ¦108,6900¦5,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,5 ¦3,0 ¦25.02.2011¦57,83 ¦115,6008¦7,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,3 ¦25.02.2011¦57,77 ¦103,5044¦7,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,9 ¦1,8 ¦25.02.2011¦91,28 ¦101,7412¦6,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,4 ¦25.02.2011¦1033,23 ¦101,5646¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,4 ¦3,8 ¦25.02.2011¦49,55 ¦98,4000 ¦7,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,0 ¦2,8 ¦25.02.2011¦356,82 ¦100,6481¦6,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,9 ¦4,2 ¦25.02.2011¦387,28 ¦99,6025 ¦7,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦2,0 ¦1,9 ¦25.02.2011¦225,47 ¦100,8685¦6,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,4 ¦2,2 ¦25.02.2011¦26,06 ¦99,6000 ¦6,43 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,6 ¦2,4 ¦25.02.2011¦0,23 ¦99,9764 ¦6,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,8 ¦3,2 ¦25.02.2011¦13,22 ¦114,5000¦7,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,6 ¦25.02.2011¦62,14 ¦97,6500 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,0 ¦11,2 ¦25.02.2011¦0,00 ¦86,0000 ¦8,41 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,4 ¦8,2 ¦25.02.2011¦42,71 ¦84,7000 ¦8,21 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.02.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦обраще- ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦нии, ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,03¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦09.03.2011¦0,03¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦23.03.2011¦0,07¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦23.03.2011¦0,07¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦30.03.2011¦0,09¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,09¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.04.2011¦0,11¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.04.2011¦0,13¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.04.2011¦0,15¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.04.2011¦0,15¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,15¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,15¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦04.05.2011¦0,19¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦100,000¦1000,00¦45000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦11.05.2011¦0,21¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦11.05.2011¦0,21¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,26¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,34¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦100,000¦1000,00¦70000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,4 ¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦128007,88¦20.07.2011¦0,4 ¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4391,95 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,42¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦37209,66 ¦27.07.2011¦0,42¦купон ¦7,350 ¦36,65 ¦1363,73 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,44¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750 ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,45¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1855,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,45¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦111460,50¦10.08.2011¦0,45¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦3835,36 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,45¦купон ¦6,700 ¦34,69 ¦3459,86 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,47¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,49¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦63575,55 ¦15.09.2011¦0,55¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦2955,63 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,59¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,69¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,7 ¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,08¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,28¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,53¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,88¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦21.02.2011¦22.02.2011¦24.02.2011¦25.02.2011¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦2198197,48¦2198197,48¦2198197,48¦2198197,48¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1158206,47¦1158206,47¦1158206,47¦1158206,47¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦2195206,84¦2194831,41¦2192536,40¦2189241,15¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦284602,85 ¦284656,84 ¦284695,07 ¦284677,41 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1206437,79¦1206136,84¦1204024,04¦1203518,17¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦704166,20 ¦704037,73 ¦703817,29 ¦701045,57 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦2506,36 ¦3303,90 ¦4231,47 ¦2439,03 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦414,47 ¦34,90 ¦106,63 ¦30,49 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1938,97 ¦3075,97 ¦1033,96 ¦2303,68 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦152,92 ¦193,04 ¦3090,88 ¦104,85 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,11 ¦0,15 ¦0,19 ¦0,11 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,29 ¦0,02 ¦0,07 ¦0,02 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,32 ¦0,51 ¦0,17 ¦0,38 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,04 ¦0,05 ¦0,88 ¦0,03 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,46 ¦7,50 ¦7,52 ¦7,57 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,29 ¦4,30 ¦4,28 ¦4,33 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 -5 лет ¦6,63 ¦6,65 ¦6,64 ¦6,67 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,78 ¦7,82 ¦7,85 ¦7,90 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,57 ¦3,57 ¦3,56 ¦3,54 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,50 ¦0,50 ¦0,50 ¦0,50 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,30 ¦2,30 ¦2,30 ¦2,30 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,10 ¦7,00 ¦7,00 ¦7,00 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-