- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 24.01.2011 - 28.01.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦14059,93 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦24.01.2011¦5,73 ¦101,1000¦4,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦0,9 ¦24.01.2011¦523,47 ¦106,6882¦4,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,2 ¦1,9 ¦24.01.2011¦56,35 ¦111,8500¦6,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦24.01.2011¦2,52 ¦102,8854¦4,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,6 ¦24.01.2011¦0,39 ¦108,9589¦5,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,7 ¦1,5 ¦24.01.2011¦6,49 ¦107,6400¦5,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,8 ¦24.01.2011¦157,97 ¦101,7167¦6,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦24.01.2011¦172,64 ¦101,3853¦5,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦24.01.2011¦499,73 ¦98,2361 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,9 ¦24.01.2011¦240,25 ¦100,4254¦7,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦24.01.2011¦32,41 ¦100,4500¦5,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,7 ¦2,5 ¦24.01.2011¦0,10 ¦100,2500¦6,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦24.01.2011¦249,03 ¦97,9585 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,8 ¦7,0 ¦24.01.2011¦1,74 ¦96,9000 ¦7,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦25.01.2011¦1231,25 ¦101,0926¦4,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦0,9 ¦25.01.2011¦291,39 ¦106,6291¦5,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,2 ¦1,9 ¦25.01.2011¦10,24 ¦111,6022¦6,39 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦25.01.2011¦0,06 ¦102,7613¦4,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,6 ¦25.01.2011¦0,11 ¦108,8014¦6,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦25.01.2011¦13,50 ¦115,7399¦7,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,7 ¦1,5 ¦25.01.2011¦115,22 ¦107,9206¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,7 ¦0,7 ¦25.01.2011¦17,23 ¦103,4990¦4,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,3 ¦25.01.2011¦110,19 ¦103,6794¦7,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,8 ¦25.01.2011¦0,34 ¦101,6299¦6,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦25.01.2011¦518,35 ¦101,2827¦6,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,4 ¦0,4 ¦25.01.2011¦24,65 ¦100,2192¦4,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦25.01.2011¦145,89 ¦98,1771 ¦7,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,9 ¦25.01.2011¦25,63 ¦100,3578¦7,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦25.01.2011¦14,94 ¦100,2457¦6,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,5 ¦2,3 ¦25.01.2011¦0,05 ¦99,4000 ¦6,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦25.01.2011¦186,76 ¦97,7146 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,8 ¦7,0 ¦25.01.2011¦0,10 ¦97,3600 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦7,8 ¦4,8 ¦25.01.2011¦0,00 ¦100,0500¦6,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,3 ¦0,3 ¦26.01.2011¦15,10 ¦100,5103¦3,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦26.01.2011¦2051,28 ¦101,0000¦4,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦0,9 ¦26.01.2011¦214,22 ¦106,6000¦5,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦26.01.2011¦10,34 ¦102,7651¦4,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,6 ¦26.01.2011¦16,34 ¦108,7000¦6,09 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦26.01.2011¦307,27 ¦115,4506¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,6 ¦1,5 ¦26.01.2011¦57,28 ¦107,4859¦6,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,7 ¦0,6 ¦26.01.2011¦1,33 ¦103,5300¦4,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,3 ¦26.01.2011¦1,17 ¦103,7000¦7,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,9 ¦26.01.2011¦103,65 ¦101,6114¦6,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦26.01.2011¦357,53 ¦101,2852¦6,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦26.01.2011¦131,66 ¦97,9807 ¦7,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,9 ¦26.01.2011¦127,49 ¦100,3058¦7,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦5,0 ¦4,3 ¦26.01.2011¦110,22 ¦99,2934 ¦7,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦26.01.2011¦28,05 ¦100,2962¦6,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,7 ¦2,5 ¦26.01.2011¦50,14 ¦100,1500¦6,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,9 ¦3,2 ¦26.01.2011¦8,36 ¦114,1718¦7,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦26.01.2011¦70,50 ¦97,4029 ¦7,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,8 ¦7,0 ¦26.01.2011¦0,22 ¦96,8000 ¦7,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦27.01.2011¦1673,45 ¦101,0269¦4,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦0,9 ¦27.01.2011¦320,65 ¦106,5916¦5,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,2 ¦1,9 ¦27.01.2011¦112,89 ¦111,9400¦6,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦27.01.2011¦0,00 ¦102,7000¦4,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,6 ¦27.01.2011¦36,25 ¦108,7200¦6,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦27.01.2011¦30,45 ¦115,3000¦7,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,6 ¦1,5 ¦27.01.2011¦8,91 ¦107,4500¦6,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,3 ¦27.01.2011¦52,13 ¦103,0000¦7,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,9 ¦27.01.2011¦78,17 ¦101,5082¦6,43 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦27.01.2011¦0,48 ¦101,2982¦6,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦27.01.2011¦0,00 ¦98,0300 ¦7,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,9 ¦27.01.2011¦87,70 ¦100,2197¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦5,0 ¦4,3 ¦27.01.2011¦89,22 ¦99,2212 ¦7,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦27.01.2011¦50,25 ¦100,2500¦6,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,5 ¦2,3 ¦27.01.2011¦24,85 ¦99,2500 ¦6,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,9 ¦3,2 ¦27.01.2011¦10,44 ¦114,7991¦7,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦27.01.2011¦352,46 ¦97,0152 ¦7,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,5 ¦8,2 ¦27.01.2011¦0,87 ¦85,0053 ¦8,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦28.01.2011¦1842,88 ¦101,0400¦4,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦0,9 ¦28.01.2011¦336,70 ¦106,5948¦5,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,4 ¦0,4 ¦28.01.2011¦20,67 ¦102,7000¦4,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,6 ¦28.01.2011¦3,28 ¦108,6900¦6,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦28.01.2011¦0,00 ¦115,2601¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,6 ¦1,5 ¦28.01.2011¦16,69 ¦107,4700¦6,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,7 ¦0,6 ¦28.01.2011¦14,69 ¦103,4503¦4,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,3 ¦28.01.2011¦0,73 ¦103,1496¦7,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,9 ¦28.01.2011¦98,77 ¦101,7288¦6,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦28.01.2011¦379,87 ¦101,3104¦6,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦28.01.2011¦26,48 ¦97,9178 ¦7,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,9 ¦28.01.2011¦50,19 ¦100,2000¦7,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦5,0 ¦4,3 ¦28.01.2011¦9,94 ¦99,3700 ¦7,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦28.01.2011¦1,71 ¦100,3000¦6,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,5 ¦4,2 ¦28.01.2011¦3,75 ¦97,7700 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,5 ¦8,2 ¦28.01.2011¦7,54 ¦84,8100 ¦8,20 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.01.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦02.02.2011¦0,01¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦02.02.2011¦0,01¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,03¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦09.02.2011¦0,03¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,03¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦09.02.2011¦0,03¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦111460,50¦09.02.2011¦0,03¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦3982,48 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,05¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,07¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,11¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦09.03.2011¦0,11¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦23.03.2011¦0,15¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦23.03.2011¦0,15¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦30.03.2011¦0,17¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,17¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.04.2011¦0,19¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.04.2011¦0,21¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.04.2011¦0,22¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.04.2011¦0,22¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,22¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,22¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,34¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,42¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,47¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦128007,88¦20.07.2011¦0,47¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4391,95 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,49¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦7419,11 ¦27.07.2011¦0,49¦купон ¦7,350 ¦36,65 ¦271,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦29810,87 ¦15.09.2011¦0,63¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦1385,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,67¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,76¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,78¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,16¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,35¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,6 ¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,96¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦24.01.2011¦25.01.2011¦26.01.2011¦27.01.2011¦28.01.2011¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦2042986,67¦2042986,67¦2050405,78¦2050405,78¦2050405,78¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1002995,65¦1002995,65¦1010414,76¦1010414,76¦1010414,77¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦2053286,76¦2053265,28¦2053752,18¦2052985,66¦2053632,46¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦284476,90 ¦284360,98 ¦284342,78 ¦284381,01 ¦284409,85 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1053031,89¦1052670,74¦1054121,53¦1053906,07¦1054454,98¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦715777,98 ¦716233,55 ¦715287,88 ¦714698,57 ¦714767,64 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦1948,84 ¦2705,91 ¦3662,11 ¦2929,18 ¦2813,89 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦531,73 ¦1564,59 ¦2292,26 ¦1994,11 ¦2214,94 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1166,35 ¦954,47 ¦1299,14 ¦581,74 ¦587,66 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦250,77 ¦186,86 ¦70,71 ¦353,33 ¦11,29 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,09 ¦0,13 ¦0,18 ¦0,14 ¦0,14 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,37 ¦1,10 ¦1,61 ¦1,40 ¦1,56 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,22 ¦0,18 ¦0,25 ¦0,11 ¦0,11 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,07 ¦0,05 ¦0,02 ¦0,10 ¦0,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,53 ¦7,53 ¦7,55 ¦7,59 ¦7,59 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,49 ¦4,57 ¦4,60 ¦4,61 ¦4,61 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,77 ¦6,80 ¦6,84 ¦6,86 ¦6,84 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,76 ¦7,75 ¦7,77 ¦7,82 ¦7,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,67 ¦3,67 ¦3,67 ¦3,67 ¦3,66 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,30 ¦2,30 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,00 ¦7,00 ¦7,00 ¦7,00 ¦7,00 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-