- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 17.01.2011 - 21.01.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦21025,53 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,0 ¦0,0 ¦17.01.2011¦26,34 ¦100,0000¦6,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦17.01.2011¦25,58 ¦101,1498¦4,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,5 ¦0,5 ¦17.01.2011¦1,20 ¦102,9100¦4,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦17.01.2011¦52,28 ¦115,9999¦7,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,7 ¦1,5 ¦17.01.2011¦55,56 ¦107,6500¦6,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,7 ¦0,7 ¦17.01.2011¦86,33 ¦103,7460¦4,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,9 ¦3,4 ¦17.01.2011¦209,16 ¦103,5375¦7,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,9 ¦17.01.2011¦165,08 ¦101,7318¦6,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦17.01.2011¦220,10 ¦101,3457¦6,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,4 ¦0,4 ¦17.01.2011¦2195,25 ¦100,2300¦4,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,8 ¦17.01.2011¦3381,89 ¦98,6423 ¦7,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦17.01.2011¦0,00 ¦100,2950¦6,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,9 ¦3,3 ¦17.01.2011¦0,00 ¦114,7833¦7,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦17.01.2011¦202,79 ¦97,2524 ¦7,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,1 ¦11,1 ¦17.01.2011¦16,11 ¦89,6000 ¦8,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,0 ¦0,0 ¦18.01.2011¦25,38 ¦100,0046¦4,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,3 ¦0,3 ¦18.01.2011¦112,81 ¦100,6000¦3,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦18.01.2011¦4,62 ¦101,0951¦4,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦0,9 ¦18.01.2011¦31,37 ¦106,7609¦5,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,2 ¦2,0 ¦18.01.2011¦214,08 ¦112,0137¦6,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,5 ¦0,5 ¦18.01.2011¦47,99 ¦102,9055¦4,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,6 ¦18.01.2011¦55,87 ¦108,9500¦6,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦18.01.2011¦397,44 ¦115,9663¦7,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,7 ¦1,5 ¦18.01.2011¦166,79 ¦107,6983¦5,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,7 ¦0,7 ¦18.01.2011¦38,93 ¦103,6175¦4,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,9 ¦3,4 ¦18.01.2011¦693,33 ¦103,8358¦7,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,9 ¦18.01.2011¦274,53 ¦101,8729¦6,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦18.01.2011¦460,14 ¦101,4438¦5,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,4 ¦0,4 ¦18.01.2011¦2195,53 ¦100,2300¦4,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,8 ¦18.01.2011¦1953,40 ¦98,3853 ¦7,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦18.01.2011¦0,15 ¦100,4000¦5,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,5 ¦2,3 ¦18.01.2011¦10,28 ¦99,3000 ¦6,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,7 ¦2,5 ¦18.01.2011¦25,45 ¦100,2000¦6,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,9 ¦3,3 ¦18.01.2011¦87,25 ¦114,6315¦7,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦18.01.2011¦75,85 ¦97,9800 ¦7,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,5 ¦4,2 ¦18.01.2011¦0,20 ¦96,7501 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,9 ¦7,0 ¦18.01.2011¦0,06 ¦97,0015 ¦7,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,1 ¦11,1 ¦18.01.2011¦50,88 ¦89,5267 ¦8,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦7,8 ¦4,9 ¦18.01.2011¦1,52 ¦99,8000 ¦7,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,5 ¦0,5 ¦19.01.2011¦103,78 ¦102,8592¦4,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦19.01.2011¦194,60 ¦116,0097¦7,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,7 ¦1,5 ¦19.01.2011¦168,78 ¦107,6105¦6,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,9 ¦3,4 ¦19.01.2011¦176,07 ¦103,7786¦7,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,9 ¦19.01.2011¦200,17 ¦101,9000¦6,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦19.01.2011¦575,61 ¦101,4563¦5,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,4 ¦0,4 ¦19.01.2011¦482,11 ¦100,2242¦4,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦19.01.2011¦83,89 ¦98,6941 ¦7,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,2 ¦2,9 ¦19.01.2011¦255,56 ¦100,6732¦7,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦19.01.2011¦58,00 ¦100,4080¦5,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,7 ¦2,5 ¦19.01.2011¦0,00 ¦100,2700¦6,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,9 ¦3,3 ¦19.01.2011¦123,00 ¦114,7371¦7,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦19.01.2011¦295,22 ¦97,9486 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,5 ¦4,2 ¦19.01.2011¦0,10 ¦97,0000 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦7,8 ¦4,8 ¦19.01.2011¦1,52 ¦99,8000 ¦7,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦20.01.2011¦33,27 ¦101,1500¦4,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦1,0 ¦20.01.2011¦17,02 ¦106,7992¦4,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,5 ¦0,5 ¦20.01.2011¦134,33 ¦102,8954¦4,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦20.01.2011¦140,19 ¦115,9879¦7,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,7 ¦1,5 ¦20.01.2011¦0,00 ¦107,7000¦5,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,7 ¦0,7 ¦20.01.2011¦10,30 ¦103,7134¦4,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,9 ¦3,4 ¦20.01.2011¦0,00 ¦103,6133¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,8 ¦20.01.2011¦219,68 ¦101,9129¦6,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦20.01.2011¦444,63 ¦101,4471¦5,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,4 ¦0,4 ¦20.01.2011¦102,54 ¦100,2487¦4,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦20.01.2011¦164,21 ¦98,6036 ¦7,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,9 ¦20.01.2011¦353,80 ¦100,5137¦7,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦20.01.2011¦0,00 ¦100,4300¦5,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,5 ¦2,3 ¦20.01.2011¦0,75 ¦99,6999 ¦6,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,7 ¦2,5 ¦20.01.2011¦90,13 ¦100,3165¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,9 ¦3,2 ¦20.01.2011¦61,47 ¦114,6918¦7,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦20.01.2011¦365,69 ¦97,7506 ¦7,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,9 ¦7,0 ¦20.01.2011¦1,74 ¦96,7000 ¦7,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦7,8 ¦4,8 ¦20.01.2011¦2,03 ¦100,0000¦6,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,3 ¦0,3 ¦21.01.2011¦0,03 ¦100,6250¦3,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,8 ¦0,8 ¦21.01.2011¦25,08 ¦101,2500¦4,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,0 ¦1,0 ¦21.01.2011¦24,14 ¦106,7843¦4,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,2 ¦2,0 ¦21.01.2011¦11,27 ¦111,9422¦6,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,5 ¦0,4 ¦21.01.2011¦63,25 ¦102,8916¦4,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,7 ¦1,6 ¦21.01.2011¦24,65 ¦109,0124¦5,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,6 ¦2,9 ¦21.01.2011¦187,45 ¦115,9233¦7,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,7 ¦1,5 ¦21.01.2011¦0,00 ¦107,6300¦5,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,7 ¦0,7 ¦21.01.2011¦31,68 ¦103,7000¦4,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,8 ¦3,4 ¦21.01.2011¦0,00 ¦103,4500¦7,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,0 ¦1,8 ¦21.01.2011¦115,85 ¦101,8545¦6,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,5 ¦1,4 ¦21.01.2011¦372,57 ¦101,4225¦5,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,4 ¦0,4 ¦21.01.2011¦61,95 ¦100,2300¦4,09 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,5 ¦3,9 ¦21.01.2011¦1203,29 ¦98,1860 ¦7,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,1 ¦2,9 ¦21.01.2011¦230,64 ¦100,5019¦7,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,5 ¦1,4 ¦21.01.2011¦3,44 ¦100,4208¦5,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,9 ¦3,2 ¦21.01.2011¦57,73 ¦114,5000¦7,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,5 ¦4,5 ¦21.01.2011¦159,68 ¦97,8132 ¦7,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,5 ¦0,8 ¦21.01.2011¦20,71 ¦100,0000¦8,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,6 ¦5,7 ¦21.01.2011¦0,00 ¦100,0000¦7,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,5 ¦4,2 ¦21.01.2011¦8,33 ¦97,7700 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,8 ¦7,0 ¦21.01.2011¦2,05 ¦97,6000 ¦7,53 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.01.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦26.01.2011¦0,01¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦02.02.2011¦0,03¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦02.02.2011¦0,03¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,05¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦09.02.2011¦0,05¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,05¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦09.02.2011¦0,05¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦111460,50¦09.02.2011¦0,05¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦3982,48 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,07¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,09¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,13¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦09.03.2011¦0,13¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦23.03.2011¦0,17¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦23.03.2011¦0,17¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦30.03.2011¦0,19¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,19¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.04.2011¦0,21¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.04.2011¦0,22¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.04.2011¦0,24¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.04.2011¦0,24¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,24¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,24¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,36¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,44¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,49¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦128007,88¦20.07.2011¦0,49¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4391,95 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦29810,87 ¦15.09.2011¦0,65¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦1385,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,68¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,78¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,8 ¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,18¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,37¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,62¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,98¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦17.01.2011¦18.01.2011¦19.01.2011¦20.01.2011¦21.01.2011¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦2054175,80¦2054175,80¦2042986,67¦2042986,67¦2042986,67¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦270946,82 ¦315946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1018184,78¦973184,78 ¦1002995,65¦1002995,65¦1002995,65¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦2075664,41¦2073659,89¦2053671,65¦2053625,69¦2053215,15¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦277724,25 ¦327064,57 ¦284147,60 ¦284316,02 ¦284388,37 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1080401,85¦1031484,98¦1055110,54¦1055333,83¦1052677,06¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦717538,31 ¦715110,35 ¦714413,51 ¦713975,84 ¦716149,72 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦6637,67 ¦6923,84 ¦2718,41 ¦2141,78 ¦2603,81 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦2334,70 ¦2456,63 ¦585,89 ¦297,45 ¦206,13 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦4084,07 ¦4338,71 ¦1835,68 ¦1474,87 ¦2227,62 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦218,90 ¦128,50 ¦296,84 ¦369,46 ¦170,06 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,32 ¦0,33 ¦0,13 ¦0,10 ¦0,13 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦1,68 ¦1,50 ¦0,41 ¦0,21 ¦0,14 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,76 ¦0,84 ¦0,35 ¦0,28 ¦0,42 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,06 ¦0,04 ¦0,08 ¦0,10 ¦0,05 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,44 ¦7,48 ¦7,47 ¦7,49 ¦7,51 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,49 ¦4,57 ¦4,58 ¦4,49 ¦4,46 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,63 ¦6,65 ¦6,64 ¦6,64 ¦6,76 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,70 ¦7,75 ¦7,75 ¦7,79 ¦7,74 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,61 ¦3,60 ¦3,68 ¦3,67 ¦3,68 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,40 ¦0,50 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,00 ¦7,00 ¦7,00 ¦7,00 ¦7,00 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-