- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 25.10.2010 - 29.10.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦4278,06 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,2 ¦0,2 ¦25.10.2010¦8,97 ¦100,5950¦3,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,0 ¦1,0 ¦25.10.2010¦31,12 ¦102,4500¦3,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,1 ¦3,5 ¦25.10.2010¦109,52 ¦105,4288¦6,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,1 ¦25.10.2010¦10,46 ¦102,8500¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,7 ¦25.10.2010¦19,06 ¦102,2798¦5,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,7 ¦1,6 ¦25.10.2010¦0,43 ¦100,9700¦5,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,7 ¦2,5 ¦25.10.2010¦13,57 ¦100,4000¦6,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,0 ¦2,7 ¦25.10.2010¦20,32 ¦101,5002¦6,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,4 ¦25.10.2010¦59,26 ¦117,5000¦6,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,8 ¦25.10.2010¦74,65 ¦99,4656 ¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,0 ¦1,0 ¦26.10.2010¦3,60 ¦101,6500¦4,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,2 ¦1,2 ¦26.10.2010¦0,00 ¦108,4494¦4,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,4 ¦2,1 ¦26.10.2010¦5,75 ¦114,1500¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,1 ¦3,5 ¦26.10.2010¦0,00 ¦105,4500¦6,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,1 ¦26.10.2010¦0,00 ¦102,9000¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,7 ¦26.10.2010¦187,70 ¦102,2500¦5,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,7 ¦4,0 ¦26.10.2010¦102,00 ¦100,3053¦6,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,0 ¦1,9 ¦26.10.2010¦3,72 ¦100,4000¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,0 ¦2,7 ¦26.10.2010¦20,40 ¦101,9000¦5,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,4 ¦26.10.2010¦0,50 ¦117,2500¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,8 ¦26.10.2010¦107,11 ¦99,4283 ¦7,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,8 ¦1,0 ¦26.10.2010¦92,71 ¦103,3227¦4,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,7 ¦8,2 ¦26.10.2010¦0,01 ¦85,8910 ¦8,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,2 ¦0,2 ¦27.10.2010¦100,70 ¦100,5800¦3,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,4 ¦2,1 ¦27.10.2010¦51,72 ¦114,0000¦5,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,7 ¦0,7 ¦27.10.2010¦8,34 ¦104,2148¦4,39 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,0 ¦1,8 ¦27.10.2010¦55,48 ¦110,7500¦5,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,8 ¦3,2 ¦27.10.2010¦106,82 ¦118,4129¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,9 ¦1,8 ¦27.10.2010¦55,17 ¦109,3000¦5,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,1 ¦27.10.2010¦99,86 ¦102,7847¦5,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,7 ¦27.10.2010¦103,91 ¦102,1550¦5,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,7 ¦0,7 ¦27.10.2010¦69,19 ¦100,2399¦4,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,7 ¦4,0 ¦27.10.2010¦56,42 ¦100,1324¦6,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,7 ¦1,6 ¦27.10.2010¦51,47 ¦100,9528¦5,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,0 ¦2,7 ¦27.10.2010¦35,64 ¦101,7000¦6,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,4 ¦27.10.2010¦12,16 ¦117,0243¦6,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,8 ¦27.10.2010¦38,55 ¦99,1974 ¦7,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,1 ¦7,1 ¦27.10.2010¦50,06 ¦98,9740 ¦7,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,2 ¦1,2 ¦28.10.2010¦2,53 ¦108,5000¦4,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,4 ¦2,1 ¦28.10.2010¦5,81 ¦113,9983¦5,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦2,0 ¦1,8 ¦28.10.2010¦99,90 ¦110,7500¦5,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,9 ¦0,9 ¦28.10.2010¦21,13 ¦104,8396¦4,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,1 ¦3,5 ¦28.10.2010¦10,97 ¦105,2110¦6,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,1 ¦28.10.2010¦15,54 ¦102,7014¦5,93 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,7 ¦0,7 ¦28.10.2010¦28,29 ¦100,2073¦4,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,7 ¦4,0 ¦28.10.2010¦103,28 ¦100,0137¦6,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,7 ¦1,6 ¦28.10.2010¦1,01 ¦101,0300¦5,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,0 ¦2,7 ¦28.10.2010¦35,65 ¦101,7000¦6,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,4 ¦28.10.2010¦7,67 ¦116,9323¦6,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,8 ¦28.10.2010¦50,33 ¦99,0500 ¦7,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,8 ¦1,0 ¦28.10.2010¦165,86 ¦103,3332¦4,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,1 ¦7,1 ¦28.10.2010¦80,03 ¦98,8676 ¦7,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,0 ¦1,0 ¦29.10.2010¦0,11 ¦101,5646¦4,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,2 ¦1,2 ¦29.10.2010¦6,83 ¦108,4000¦4,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,4 ¦2,1 ¦29.10.2010¦449,94 ¦113,7954¦5,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,7 ¦0,7 ¦29.10.2010¦15,19 ¦104,1000¦4,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,8 ¦3,2 ¦29.10.2010¦49,96 ¦118,2494¦6,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,9 ¦1,8 ¦29.10.2010¦0,00 ¦109,2500¦5,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,9 ¦0,9 ¦29.10.2010¦52,80 ¦104,7796¦4,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,1 ¦3,5 ¦29.10.2010¦21,77 ¦105,2798¦6,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,1 ¦29.10.2010¦60,88 ¦102,7483¦5,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,8 ¦1,7 ¦29.10.2010¦155,50 ¦102,0500¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,7 ¦4,0 ¦29.10.2010¦1,22 ¦100,0500¦6,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦2,0 ¦1,8 ¦29.10.2010¦170,11 ¦100,4036¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦3,0 ¦2,7 ¦29.10.2010¦0,03 ¦100,3421¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,8 ¦4,8 ¦29.10.2010¦63,46 ¦99,0984 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,8 ¦1,0 ¦29.10.2010¦785,20 ¦103,4530¦4,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46005 ¦8,2 ¦7,5 ¦29.10.2010¦0,01 ¦56,0088 ¦8,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,8 ¦6,0 ¦29.10.2010¦0,00 ¦99,5000 ¦7,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,8 ¦4,4 ¦29.10.2010¦0,00 ¦98,9971 ¦7,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,1 ¦7,1 ¦29.10.2010¦50,17 ¦98,9263 ¦7,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,3 ¦11,6 ¦29.10.2010¦0,49 ¦93,8325 ¦7,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,8 ¦5,8 ¦29.10.2010¦0,01 ¦91,0088 ¦7,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦8,0 ¦4,0 ¦29.10.2010¦0,04 ¦103,1608¦12,21 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.10.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2010¦0,01¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦03.11.2010¦0,01¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦10.11.2010¦0,03¦купон ¦13,000 ¦129,64 ¦3124,26 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.11.2010¦0,03¦купон ¦7,500 ¦18,70 ¦1496,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.11.2010¦0,03¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦45732,84 ¦01.12.2010¦0,09¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1847,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.12.2010¦0,11¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.12.2010¦0,15¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.12.2010¦0,17¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦39489,23 ¦29.12.2010¦0,17¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦938,66 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦05.01.2011¦0,19¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦12.01.2011¦0,21¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦19.01.2011¦0,22¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦41000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,22¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦19.01.2011¦0,22¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦19.01.2011¦0,22¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦19.01.2011¦0,22¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦19.01.2011¦0,22¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦92166,68 ¦19.01.2011¦0,22¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦3040,58 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦128639,15¦26.01.2011¦0,24¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦4585,99 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦118054,44¦02.02.2011¦0,26¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦4032,74 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,28¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,28¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦90905,50 ¦09.02.2011¦0,28¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦3248,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,3 ¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,32¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,36¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦23.03.2011¦0,4 ¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,42¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,92¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,41¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,6 ¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,85¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,21¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦25.10.2010¦26.10.2010¦27.10.2010¦28.10.2010¦29.10.2010¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦1849048,73¦1849048,73¦1853558,03¦1853558,03¦1853558,03¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦210436,06 ¦210436,06 ¦210436,06 ¦210436,06 ¦210436,06 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦894123,48 ¦894123,48 ¦898632,78 ¦898632,78 ¦898632,78 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦744489,19 ¦744489,19 ¦744489,19 ¦744489,19 ¦744489,19 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1874313,37¦1872746,78¦1876473,53¦1876149,39¦1876827,53¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦216977,78 ¦217020,47 ¦216946,56 ¦216904,24 ¦216874,43 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦955540,07 ¦955277,67 ¦959157,34 ¦959020,65 ¦958758,74 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦701795,52 ¦700448,64 ¦700369,62 ¦700224,50 ¦701194,36 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦347,34 ¦523,51 ¦895,50 ¦628,00 ¦1883,71 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦8,97 ¦0,00 ¦178,22 ¦49,42 ¦67,99 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦263,72 ¦416,39 ¦628,66 ¦448,22 ¦1701,56 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦74,65 ¦107,12 ¦88,61 ¦130,35 ¦114,17 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,02 ¦0,03 ¦0,05 ¦0,03 ¦0,10 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,01 ¦0,00 ¦0,16 ¦0,05 ¦0,06 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,06 ¦0,09 ¦0,13 ¦0,09 ¦0,35 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,02 ¦0,03 ¦0,03 ¦0,04 ¦0,03 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,26 ¦7,29 ¦7,34 ¦7,35 ¦7,32 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,30 ¦4,30 ¦4,33 ¦4,38 ¦4,41 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,06 ¦6,08 ¦6,12 ¦6,14 ¦6,16 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,59 ¦7,63 ¦7,69 ¦7,70 ¦7,66 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,94 ¦3,94 ¦3,93 ¦3,93 ¦3,94 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,30 ¦7,30 ¦7,30 ¦7,30 ¦7,30 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-