- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 22.11.2010 - 26.11.2010
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦7811,74 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,2 ¦0,2 ¦22.11.2010¦0,30 ¦100,3700¦3,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,0 ¦0,9 ¦22.11.2010¦10,15 ¦101,3000¦4,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,2 ¦1,1 ¦22.11.2010¦10,88 ¦107,7000¦5,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,3 ¦2,1 ¦22.11.2010¦91,73 ¦112,9875¦6,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,7 ¦3,1 ¦22.11.2010¦111,03 ¦117,1000¦6,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,8 ¦0,8 ¦22.11.2010¦0,00 ¦104,3433¦4,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,0 ¦3,4 ¦22.11.2010¦17,54 ¦104,6652¦6,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,0 ¦22.11.2010¦393,99 ¦102,2113¦6,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,7 ¦1,6 ¦22.11.2010¦46,60 ¦101,4956¦5,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,6 ¦4,0 ¦22.11.2010¦52,81 ¦99,3500 ¦7,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,6 ¦1,6 ¦22.11.2010¦24,28 ¦100,5079¦5,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,9 ¦2,7 ¦22.11.2010¦95,36 ¦100,8581¦6,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,3 ¦22.11.2010¦16,28 ¦116,0725¦6,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,7 ¦4,7 ¦22.11.2010¦231,59 ¦98,6121 ¦7,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25059 ¦0,2 ¦0,2 ¦23.11.2010¦0,00 ¦100,3650¦3,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,0 ¦0,9 ¦23.11.2010¦10,15 ¦101,2500¦4,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,2 ¦1,1 ¦23.11.2010¦21,76 ¦107,6725¦5,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,3 ¦2,1 ¦23.11.2010¦40,33 ¦112,7688¦6,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,7 ¦3,1 ¦23.11.2010¦29,95 ¦116,8301¦6,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,8 ¦1,7 ¦23.11.2010¦0,85 ¦108,4000¦5,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,8 ¦0,8 ¦23.11.2010¦12,68 ¦104,1983¦4,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,0 ¦3,4 ¦23.11.2010¦1,81 ¦104,6500¦6,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,0 ¦23.11.2010¦161,92 ¦102,0137¦6,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,7 ¦1,6 ¦23.11.2010¦112,88 ¦101,4578¦6,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,6 ¦4,0 ¦23.11.2010¦372,33 ¦99,3975 ¦7,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,6 ¦1,6 ¦23.11.2010¦2,03 ¦100,4750¦5,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,9 ¦2,7 ¦23.11.2010¦82,31 ¦101,9486¦5,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,3 ¦23.11.2010¦126,68 ¦116,6041¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,7 ¦4,7 ¦23.11.2010¦384,82 ¦98,5069 ¦7,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,7 ¦4,4 ¦23.11.2010¦6,32 ¦97,0365 ¦7,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,2 ¦11,4 ¦23.11.2010¦0,00 ¦92,0000 ¦7,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦1,0 ¦0,9 ¦24.11.2010¦2,06 ¦101,2988¦4,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,2 ¦1,1 ¦24.11.2010¦76,12 ¦107,6000¦5,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,3 ¦2,1 ¦24.11.2010¦0,00 ¦112,7000¦6,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,6 ¦0,6 ¦24.11.2010¦0,07 ¦103,7735¦4,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,9 ¦1,7 ¦24.11.2010¦55,34 ¦109,6000¦6,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,7 ¦3,1 ¦24.11.2010¦23,17 ¦116,8042¦6,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,8 ¦0,8 ¦24.11.2010¦21,14 ¦104,1600¦4,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,0 ¦3,4 ¦24.11.2010¦163,10 ¦104,8500¦6,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,0 ¦24.11.2010¦171,88 ¦101,9000¦6,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,7 ¦1,6 ¦24.11.2010¦258,63 ¦101,3513¦6,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,6 ¦0,6 ¦24.11.2010¦3,99 ¦100,2500¦4,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,6 ¦4,0 ¦24.11.2010¦202,60 ¦99,0550 ¦7,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,6 ¦1,6 ¦24.11.2010¦14,26 ¦100,4064¦5,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,6 ¦2,4 ¦24.11.2010¦11,51 ¦99,5000 ¦6,46 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,7 ¦4,7 ¦24.11.2010¦370,84 ¦98,1095 ¦7,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,0 ¦7,0 ¦24.11.2010¦7,93 ¦94,9039 ¦7,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,4 ¦0,4 ¦25.11.2010¦3,84 ¦100,7500¦4,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,1 ¦1,1 ¦25.11.2010¦48,84 ¦107,3556¦5,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,6 ¦0,6 ¦25.11.2010¦1,37 ¦103,6999¦4,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,9 ¦1,7 ¦25.11.2010¦0,00 ¦109,6500¦6,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,7 ¦3,1 ¦25.11.2010¦120,03 ¦117,0001¦6,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,8 ¦0,8 ¦25.11.2010¦1,91 ¦104,2500¦4,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,0 ¦3,4 ¦25.11.2010¦67,82 ¦104,6000¦6,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,0 ¦25.11.2010¦284,47 ¦102,1367¦6,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,7 ¦1,6 ¦25.11.2010¦5,19 ¦101,3804¦6,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,6 ¦0,6 ¦25.11.2010¦49,99 ¦100,2500¦4,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,6 ¦4,0 ¦25.11.2010¦471,91 ¦99,2235 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,3 ¦25.11.2010¦302,35 ¦116,3827¦6,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,7 ¦4,7 ¦25.11.2010¦45,43 ¦98,7944 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,8 ¦5,9 ¦25.11.2010¦0,98 ¦97,0000 ¦7,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦11,0 ¦7,0 ¦25.11.2010¦3,97 ¦97,5000 ¦7,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦1,1 ¦1,1 ¦26.11.2010¦173,14 ¦107,6472¦5,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,3 ¦2,1 ¦26.11.2010¦115,23 ¦113,3200¦5,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,6 ¦0,6 ¦26.11.2010¦0,00 ¦103,6300¦4,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,9 ¦1,7 ¦26.11.2010¦111,30 ¦110,1500¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,7 ¦3,1 ¦26.11.2010¦1,20 ¦116,8500¦6,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,8 ¦0,8 ¦26.11.2010¦7,40 ¦104,1400¦4,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦4,0 ¦3,4 ¦26.11.2010¦54,24 ¦104,5500¦6,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦2,2 ¦2,0 ¦26.11.2010¦214,22 ¦102,1293¦6,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,7 ¦1,6 ¦26.11.2010¦51,76 ¦101,3800¦6,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,6 ¦0,6 ¦26.11.2010¦35,76 ¦100,2000¦4,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,6 ¦4,0 ¦26.11.2010¦347,34 ¦98,9834 ¦7,27 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,6 ¦1,5 ¦26.11.2010¦0,00 ¦100,5000¦5,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦4,1 ¦3,3 ¦26.11.2010¦0,00 ¦115,8250¦6,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,7 ¦4,7 ¦26.11.2010¦1351,08 ¦98,4324 ¦7,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,7 ¦4,4 ¦26.11.2010¦0,00 ¦97,5000 ¦7,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦25,2 ¦11,3 ¦26.11.2010¦88,97 ¦90,4252 ¦7,93 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.11.2010
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦47092,84 ¦01.12.2010¦0,01¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦1902,08 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.12.2010¦0,03¦купон ¦8,500 ¦21,19 ¦2732,10 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.12.2010¦0,07¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.12.2010¦0,09¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦39986,32 ¦29.12.2010¦0,09¦купон ¦4,590 ¦23,77 ¦950,47 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦05.01.2011¦0,11¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦12.01.2011¦0,13¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦19.01.2011¦0,15¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦623,61 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦41000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,15¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦19.01.2011¦0,15¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦20862,76 ¦19.01.2011¦0,15¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦340,69 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦19.01.2011¦0,15¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦19.01.2011¦0,15¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦107648,48¦19.01.2011¦0,15¦купон ¦6,880 ¦32,99 ¦3551,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦128639,15¦26.01.2011¦0,17¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦4585,99 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦02.02.2011¦0,19¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦135164,03¦02.02.2011¦0,19¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦4617,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,21¦купон ¦8,000 ¦39,89 ¦2473,18 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦09.02.2011¦0,21¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,21¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦09.02.2011¦0,21¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦102560,50¦09.02.2011¦0,21¦купон ¦6,900 ¦35,73 ¦3664,49 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,22¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,24¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,28¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦23.03.2011¦0,32¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,34¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,84¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,94¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,95¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,33¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,53¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,78¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦7,13¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦22.11.2010¦23.11.2010¦24.11.2010¦25.11.2010¦26.11.2010¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦1870275,11¦1870275,11¦1899661,51¦1899661,51¦1899661,51¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦240933,14 ¦240933,14 ¦240933,14 ¦240933,14 ¦240933,14 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦873197,78 ¦873197,78 ¦902584,17 ¦902584,17 ¦902584,17 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦756144,19 ¦756144,19 ¦756144,19 ¦756144,19 ¦756144,19 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦1882959,80¦1882359,13¦1907571,12¦1911944,81¦1910481,42¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦247886,36 ¦247851,98 ¦247853,01 ¦247840,32 ¦247790,27 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦929591,51 ¦929715,15 ¦958803,09 ¦959304,36 ¦959607,54 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦705481,94 ¦704792,01 ¦700915,02 ¦704800,13 ¦703083,62 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦1102,55 ¦1366,82 ¦1382,63 ¦1408,10 ¦2551,64 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦10,46 ¦22,83 ¦27,25 ¦57,10 ¦43,16 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦860,50 ¦952,85 ¦976,61 ¦1300,61 ¦1068,42 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦231,59 ¦391,14 ¦378,77 ¦50,38 ¦1440,05 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,06 ¦0,07 ¦0,07 ¦0,07 ¦0,13 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,01 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,05 ¦0,03 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,19 ¦0,20 ¦0,20 ¦0,27 ¦0,22 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,07 ¦0,11 ¦0,11 ¦0,01 ¦0,41 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,40 ¦7,39 ¦7,52 ¦7,46 ¦7,50 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,45 ¦4,51 ¦4,50 ¦4,52 ¦4,59 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,40 ¦6,40 ¦6,48 ¦6,46 ¦6,45 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,70 ¦7,70 ¦7,87 ¦7,78 ¦7,84 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,88 ¦3,88 ¦3,84 ¦3,85 ¦3,83 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦0,60 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,20 ¦7,20 ¦7,20 ¦7,20 ¦7,20 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-