Информация Банка России

Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 11.01.2011 - 14.01.2011

ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ

--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
¦  Код  ¦ Срок до  ¦Дюрация,¦   Дата   ¦Оборот по ¦ Цена,  ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦  лет   ¦  торгов  ¦ рыночной ¦  % от  ¦ % годовых ¦
¦       ¦   лет    ¦        ¦          ¦стоимости,¦номинала¦           ¦
¦       ¦          ¦        ¦          ¦млн. руб. ¦  <*>   ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого  ¦          ¦        ¦          ¦4871,45   ¦        ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25059  ¦0,0       ¦0,0     ¦11.01.2011¦60,21     ¦100,0470¦3,99       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦1,0       ¦1,0     ¦11.01.2011¦60,18     ¦106,4949¦5,42       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦2,2       ¦2,0     ¦11.01.2011¦0,00      ¦112,2700¦6,16       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,5       ¦0,5     ¦11.01.2011¦0,01      ¦103,0012¦4,30       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,6       ¦3,0     ¦11.01.2011¦38,80     ¦116,1000¦7,00       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,6       ¦1,5     ¦11.01.2011¦0,00      ¦101,1350¦6,16       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,5       ¦2,3     ¦11.01.2011¦10,11     ¦99,7500 ¦6,35       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,6       ¦4,6     ¦11.01.2011¦0,00      ¦97,0072 ¦7,71       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020  ¦25,1      ¦10,9    ¦11.01.2011¦0,00      ¦86,1000 ¦8,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25063  ¦0,8       ¦0,8     ¦12.01.2011¦16,34     ¦101,0500¦4,98       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,5       ¦0,5     ¦12.01.2011¦100,82    ¦102,9995¦4,26       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,6       ¦3,0     ¦12.01.2011¦259,91    ¦115,9981¦7,03       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,9       ¦3,4     ¦12.01.2011¦321,51    ¦103,6903¦7,12       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦2,0       ¦1,9     ¦12.01.2011¦1,30      ¦101,7194¦6,33       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,6       ¦1,5     ¦12.01.2011¦630,39    ¦101,2660¦6,07       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,5       ¦3,8     ¦12.01.2011¦125,03    ¦98,3903 ¦7,44       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,5       ¦2,3     ¦12.01.2011¦10,11     ¦99,7000 ¦6,38       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,9       ¦3,3     ¦12.01.2011¦0,00      ¦114,4000¦7,16       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25059  ¦0,0       ¦0,0     ¦13.01.2011¦9,28      ¦100,0500¦3,04       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25062  ¦0,3       ¦0,3     ¦13.01.2011¦0,15      ¦100,4701¦4,30       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25063  ¦0,8       ¦0,8     ¦13.01.2011¦161,21    ¦101,0527¦4,97       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦2,2       ¦2,0     ¦13.01.2011¦315,91    ¦111,8964¦6,33       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,5       ¦0,5     ¦13.01.2011¦100,00    ¦102,9498¦4,33       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,8       ¦1,6     ¦13.01.2011¦171,40    ¦108,9500¦6,04       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,6       ¦3,0     ¦13.01.2011¦60,49     ¦116,0000¦7,02       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦0,7       ¦0,7     ¦13.01.2011¦2,14      ¦103,5633¦4,85       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,9       ¦3,4     ¦13.01.2011¦0,01      ¦103,4614¦7,18       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦2,0       ¦1,9     ¦13.01.2011¦360,53    ¦101,7408¦6,32       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,6       ¦1,5     ¦13.01.2011¦460,77    ¦101,3489¦6,01       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25074  ¦0,5       ¦0,5     ¦13.01.2011¦0,77      ¦100,1000¦4,41       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,5       ¦3,8     ¦13.01.2011¦10,39     ¦98,4195 ¦7,43       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,5       ¦1,4     ¦13.01.2011¦1,71      ¦100,3846¦5,96       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,5       ¦2,3     ¦13.01.2011¦0,51      ¦99,7000 ¦6,38       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,9       ¦3,3     ¦13.01.2011¦65,00     ¦114,4248¦7,15       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,6       ¦4,6     ¦13.01.2011¦28,83     ¦97,7254 ¦7,54       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020  ¦25,1      ¦11,1    ¦13.01.2011¦65,95     ¦89,9500 ¦7,98       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25059  ¦0,0       ¦0,0     ¦14.01.2011¦10,05     ¦100,0400¦3,22       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25062  ¦0,3       ¦0,3     ¦14.01.2011¦30,00     ¦100,6000¦3,84       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25063  ¦0,8       ¦0,8     ¦14.01.2011¦95,05     ¦101,0999¦4,91       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦2,2       ¦2,0     ¦14.01.2011¦89,89     ¦111,8425¦6,35       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,5       ¦0,5     ¦14.01.2011¦236,74    ¦102,9501¦4,29       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,6       ¦3,0     ¦14.01.2011¦253,39    ¦115,9952¦7,02       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦2,0       ¦1,9     ¦14.01.2011¦76,20     ¦101,7000¦6,34       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,5       ¦1,5     ¦14.01.2011¦408,11    ¦101,2959¦6,05       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25074  ¦0,5       ¦0,5     ¦14.01.2011¦0,00      ¦100,2500¦4,07       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,5       ¦3,8     ¦14.01.2011¦94,67     ¦98,2904 ¦7,47       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,5       ¦1,4     ¦14.01.2011¦97,32     ¦100,3000¦6,02       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,9       ¦3,3     ¦14.01.2011¦0,00      ¦114,3000¦7,19       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,6       ¦4,6     ¦14.01.2011¦30,25     ¦97,7500 ¦7,54       ¦
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------

--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.01.2011

------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+---------
¦Код  ¦   Дата   ¦   Дата   ¦Номи-¦Объем    ¦   Дата   ¦Лет ¦  Тип  ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма  ¦
¦вы-  ¦  начала  ¦погашения ¦нал  ¦в обраще-¦ближайшей ¦до  ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦          ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты  ¦вып-¦       ¦% годо-¦на одну¦  млн.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦обли-¦руб.     ¦          ¦латы¦       ¦вых/   ¦облига-¦  руб.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦гации¦         ¦          ¦    ¦       ¦пога-  ¦цию,   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦<*>, ¦         ¦          ¦    ¦       ¦шаемая ¦руб.   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦руб. ¦         ¦          ¦    ¦       ¦доля   ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦номи-  ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦нала, %¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦1000 ¦41000,00 ¦19.01.2011¦0,01¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦623,61  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦41000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦19.01.2011¦0,01¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦984,97  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦19.01.2011¦0,01¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦760,50  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦19.01.2011¦0,01¦купон  ¦6,550  ¦16,33  ¦767,51  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦19.01.2011¦0,01¦купон  ¦11,900 ¦29,67  ¦1335,15 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦19.01.2011¦0,01¦купон  ¦11,300 ¦28,17  ¦1267,65 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦128007,88¦19.01.2011¦0,01¦купон  ¦6,880  ¦32,99  ¦4222,98 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦26.01.2011¦0,03¦купон  ¦7,150  ¦35,65  ¦5347,50 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦02.02.2011¦0,05¦купон  ¦5,800  ¦14,46  ¦650,70  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦02.02.2011¦0,05¦купон  ¦6,850  ¦34,16  ¦5124,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦1000 ¦62000,00 ¦09.02.2011¦0,07¦купон  ¦8,000  ¦39,89  ¦2473,18 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,0 ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦09.02.2011¦0,07¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1396,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦09.02.2011¦0,07¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4022,91 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦09.02.2011¦0,07¦купон  ¦6,200  ¦15,46  ¦463,80  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦111460,50¦09.02.2011¦0,07¦купон  ¦6,900  ¦35,73  ¦3982,48 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦16.02.2011¦0,09¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦3238,53 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦23.02.2011¦0,11¦купон  ¦12,000 ¦59,84  ¦2692,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500  ¦29144,95 ¦09.03.2011¦0,15¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1017,16 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦09.03.2011¦0,15¦купон  ¦8,000  ¦19,95  ¦2572,23 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦23.03.2011¦0,19¦купон  ¦11,200 ¦27,92  ¦1116,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦23.03.2011¦0,19¦купон  ¦10,800 ¦53,85  ¦2372,60 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦30.03.2011¦0,21¦купон  ¦12,000 ¦29,92  ¦1376,32 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,21¦купон  ¦10,000 ¦49,86  ¦2241,05 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.04.2011¦0,22¦купон  ¦10,550 ¦26,30  ¦1052,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.04.2011¦0,24¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦669,24  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,38¦купон  ¦8,100  ¦40,39  ¦3231,20 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,45¦купон  ¦4,590  ¦22,89  ¦1602,30 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,7 ¦купон  ¦2,903  ¦28,95  ¦1158,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,8 ¦купон  ¦6,000  ¦60,00  ¦2527,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,82¦купон  ¦7,000  ¦69,81  ¦1682,38 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,2 ¦купон  ¦3,000  ¦30,00  ¦780,00  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,0  ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,39¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,64¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,99¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------

--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ

-----------------------+----------+----------+----------+-----------
¦                      ¦11.01.2011¦12.01.2011¦13.01.2011¦14.01.2011¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость,¦2054175,80¦2054175,80¦2054175,80¦2084175,80¦
¦млн. руб.             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦270946,82 ¦270946,82 ¦270946,82 ¦270946,82 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦1018184,78¦1018184,78¦1018184,78¦1018184,78¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦765044,19 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость,   ¦2068545,76¦2068845,16¦2074380,30¦2074560,90¦
¦млн. руб.             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦277372,28 ¦277429,46 ¦277292,45 ¦277517,08 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦1078740,50¦1078859,16¦1079106,17¦1078913,78¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦712432,98 ¦712556,54 ¦717981,68 ¦718130,03 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной    ¦169,32    ¦1465,41   ¦1815,05   ¦1421,67   ¦
¦стоимости, млн. руб.  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦60,22     ¦117,16    ¦273,55    ¦371,84    ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦109,10    ¦1348,25   ¦1446,73   ¦1019,58   ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦0,00      ¦0,00      ¦94,78     ¦30,25     ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент           ¦0,01      ¦0,07      ¦0,09      ¦0,07      ¦
¦оборачиваемости по    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦рыночной стоимости    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦0,04      ¦0,08      ¦0,20      ¦0,27      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦0,02      ¦0,25      ¦0,27      ¦0,19      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦0,00      ¦0,00      ¦0,03      ¦0,01      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного   ¦7,54      ¦7,53      ¦7,43      ¦7,44      ¦
¦портфеля, % годовых   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦<**>                  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦4,60      ¦4,58      ¦4,61      ¦4,45      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦6,69      ¦6,66      ¦6,66      ¦6,67      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦7,78      ¦7,78      ¦7,68      ¦7,68      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***>    ¦3,60      ¦3,60      ¦3,63      ¦3,62      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦0,40      ¦0,40      ¦0,40      ¦0,40      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦7,00      ¦7,00      ¦7,10      ¦7,00      ¦
-----------------------+----------+----------+----------+-----------

--------------------------------

<*> Срок до погашения.

<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: