- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 04.04.2011 - 08.04.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦24028,10 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦04.04.2011¦128,27 ¦101,3096¦4,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,8 ¦0,8 ¦04.04.2011¦157,70 ¦106,1450¦4,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦04.04.2011¦5,63 ¦112,4900¦5,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,5 ¦1,4 ¦04.04.2011¦0,01 ¦108,9771¦5,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦04.04.2011¦0,00 ¦116,4750¦6,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,6 ¦3,2 ¦04.04.2011¦48,59 ¦104,7498¦6,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦04.04.2011¦1,06 ¦102,8497¦5,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,3 ¦1,3 ¦04.04.2011¦120,07 ¦102,2997¦5,10 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,7 ¦04.04.2011¦339,73 ¦99,9958 ¦7,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,9 ¦2,7 ¦04.04.2011¦56,99 ¦102,1692¦6,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦04.04.2011¦902,16 ¦100,8995¦7,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,8 ¦1,8 ¦04.04.2011¦51,61 ¦102,0994¦5,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,1 ¦04.04.2011¦156,06 ¦115,1907¦6,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,3 ¦4,5 ¦04.04.2011¦396,33 ¦98,8809 ¦7,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦7,0 ¦5,5 ¦04.04.2011¦426,76 ¦100,1892¦7,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,4 ¦5,7 ¦04.04.2011¦8,15 ¦96,9600 ¦7,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,3 ¦8,1 ¦04.04.2011¦44,25 ¦87,0596 ¦7,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,1 ¦0,1 ¦05.04.2011¦16,10 ¦100,1800¦3,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦05.04.2011¦138,52 ¦101,2948¦4,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,8 ¦0,7 ¦05.04.2011¦91,37 ¦106,1619¦3,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦05.04.2011¦225,34 ¦112,2002¦5,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,3 ¦0,2 ¦05.04.2011¦10,43 ¦101,6600¦3,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,5 ¦1,4 ¦05.04.2011¦313,58 ¦109,2410¦5,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦05.04.2011¦0,06 ¦116,8000¦6,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,6 ¦3,2 ¦05.04.2011¦280,29 ¦104,7000¦6,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦05.04.2011¦46,30 ¦102,9500¦5,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,3 ¦1,3 ¦05.04.2011¦0,31 ¦102,3000¦5,09 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,7 ¦05.04.2011¦214,34 ¦100,0482¦6,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦05.04.2011¦791,15 ¦100,9677¦7,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,8 ¦1,7 ¦05.04.2011¦129,15 ¦102,1800¦5,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦1,6 ¦1,5 ¦05.04.2011¦50,64 ¦100,8949¦5,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,3 ¦1,2 ¦05.04.2011¦51,44 ¦101,5000¦4,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,1 ¦05.04.2011¦518,16 ¦115,2262¦6,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,3 ¦4,5 ¦05.04.2011¦212,39 ¦98,8699 ¦7,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,9 ¦5,5 ¦05.04.2011¦218,56 ¦100,0451¦7,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,3 ¦8,1 ¦05.04.2011¦0,02 ¦87,1177 ¦7,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦06.04.2011¦106,85 ¦101,2969¦4,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,8 ¦0,7 ¦06.04.2011¦10,03 ¦106,1000¦4,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦06.04.2011¦195,72 ¦112,3292¦5,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,2 ¦0,2 ¦06.04.2011¦0,52 ¦101,7273¦3,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,5 ¦1,4 ¦06.04.2011¦91,50 ¦109,2000¦5,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦06.04.2011¦1954,50 ¦116,9264¦6,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,5 ¦1,4 ¦06.04.2011¦54,13 ¦107,8440¦5,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,3 ¦1,3 ¦06.04.2011¦52,28 ¦102,3485¦5,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,7 ¦06.04.2011¦771,59 ¦100,0901¦6,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,9 ¦2,7 ¦06.04.2011¦1379,46 ¦102,2017¦6,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦06.04.2011¦408,99 ¦101,1959¦7,17 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,8 ¦1,7 ¦06.04.2011¦160,15 ¦102,1852¦5,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,1 ¦06.04.2011¦216,98 ¦115,2912¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,3 ¦4,5 ¦06.04.2011¦231,44 ¦99,0498 ¦7,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,9 ¦5,5 ¦06.04.2011¦300,15 ¦100,3335¦7,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,4 ¦5,7 ¦06.04.2011¦5,37 ¦97,0918 ¦7,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,6 ¦6,9 ¦06.04.2011¦0,10 ¦95,9000 ¦7,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,3 ¦5,6 ¦06.04.2011¦0,01 ¦89,8971 ¦7,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦07.04.2011¦0,35 ¦101,2700¦4,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦07.04.2011¦0,11 ¦112,4468¦5,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,2 ¦0,2 ¦07.04.2011¦111,95 ¦101,7462¦3,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,5 ¦1,4 ¦07.04.2011¦253,36 ¦109,3215¦5,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦07.04.2011¦582,61 ¦117,3467¦6,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,6 ¦3,2 ¦07.04.2011¦5,39 ¦105,0000¦6,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦07.04.2011¦2,02 ¦103,0400¦5,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,3 ¦1,3 ¦07.04.2011¦354,84 ¦102,3109¦5,08 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,2 ¦0,2 ¦07.04.2011¦50,84 ¦100,2600¦3,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,7 ¦07.04.2011¦254,19 ¦100,2054¦6,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,9 ¦2,7 ¦07.04.2011¦20,78 ¦102,4000¦6,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦07.04.2011¦70,13 ¦101,3617¦7,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,8 ¦1,7 ¦07.04.2011¦0,00 ¦102,2200¦5,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦1,6 ¦1,5 ¦07.04.2011¦2,07 ¦100,8986¦5,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,5 ¦2,3 ¦07.04.2011¦102,90 ¦101,4995¦6,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,1 ¦07.04.2011¦119,15 ¦115,9959¦6,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,3 ¦4,5 ¦07.04.2011¦381,89 ¦99,1448 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,9 ¦5,5 ¦07.04.2011¦355,00 ¦100,4712¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,4 ¦5,7 ¦07.04.2011¦1064,50 ¦96,7916 ¦7,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,3 ¦4,1 ¦07.04.2011¦24,77 ¦98,0000 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,6 ¦6,9 ¦07.04.2011¦7,32 ¦96,0600 ¦7,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,9 ¦11,3 ¦07.04.2011¦22,73 ¦89,8500 ¦8,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦08.04.2011¦19,35 ¦101,4000¦3,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,8 ¦0,7 ¦08.04.2011¦7,60 ¦106,0600¦4,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦08.04.2011¦64,31 ¦112,5368¦5,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,5 ¦1,4 ¦08.04.2011¦55,80 ¦109,1500¦5,14 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦08.04.2011¦544,77 ¦117,3500¦6,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦08.04.2011¦105,30 ¦102,9595¦5,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,3 ¦1,3 ¦08.04.2011¦304,43 ¦102,3413¦5,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,7 ¦08.04.2011¦352,99 ¦100,2812¦6,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,9 ¦2,7 ¦08.04.2011¦207,97 ¦102,4500¦6,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦08.04.2011¦1617,04 ¦100,8769¦7,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,8 ¦1,7 ¦08.04.2011¦692,69 ¦102,1910¦5,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,5 ¦2,3 ¦08.04.2011¦82,37 ¦101,5494¦6,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,1 ¦08.04.2011¦122,52 ¦115,0253¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,3 ¦4,5 ¦08.04.2011¦320,08 ¦99,1817 ¦7,21 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,9 ¦5,5 ¦08.04.2011¦459,88 ¦100,7661¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,4 ¦5,7 ¦08.04.2011¦34,26 ¦97,2998 ¦7,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,6 ¦6,9 ¦08.04.2011¦21,32 ¦96,0600 ¦7,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,8 ¦11,3 ¦08.04.2011¦21,41 ¦89,9943 ¦7,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,3 ¦5,6 ¦08.04.2011¦3115,82 ¦89,8622 ¦7,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,3 ¦8,1 ¦08.04.2011¦0,00 ¦86,9998 ¦7,86 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.04.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.04.2011¦0,01¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.04.2011¦0,03¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.04.2011¦0,03¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,03¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,03¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦04.05.2011¦0,07¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦45000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦11.05.2011¦0,09¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦11.05.2011¦0,09¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,15¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,17¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,21¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.06.2011¦0,22¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,22¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.07.2011¦0,24¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦40000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,28¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦137603,89¦20.07.2011¦0,28¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4721,19 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,3 ¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦47428,80 ¦27.07.2011¦0,3 ¦купон ¦7,350 ¦36,65 ¦1738,27 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,32¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750 ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,34¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1855,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,34¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦139560,20¦10.08.2011¦0,34¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4802,27 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,34¦купон ¦6,700 ¦34,69 ¦3459,86 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,36¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,38¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,42¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦92241,36 ¦15.09.2011¦0,44¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦4288,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,45¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦43705,81 ¦22.09.2011¦0,46¦купон ¦7,500 ¦37,60 ¦1643,34 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,47¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦28.09.2011¦0,47¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦44946,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,57¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,59¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦1,97¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,16¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,41¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,76¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦04.04.2011¦05.04.2011¦06.04.2011¦07.04.2011¦08.04.2011¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦2299535,96¦2299535,96¦2318483,95¦2318483,95¦2318483,95¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1206687,43¦1206687,43¦1206687,43¦1206687,43¦1206687,43¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦817901,71 ¦817901,71 ¦836849,70 ¦836849,70 ¦836849,70 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦2311147,68¦2311983,17¦2331577,33¦2333877,33¦2334202,71¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦284310,99 ¦284240,14 ¦283248,27 ¦283292,60 ¦283374,03 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1268595,57¦1269401,89¦1269987,63¦1272034,13¦1271708,22¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦758241,12 ¦758341,14 ¦778341,42 ¦778550,60 ¦779120,46 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦2843,37 ¦3308,14 ¦5939,76 ¦3786,92 ¦8149,91 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦285,97 ¦256,41 ¦117,40 ¦163,14 ¦26,96 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1681,92 ¦2620,76 ¦5285,29 ¦1767,55 ¦4150,19 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦875,48 ¦430,97 ¦537,07 ¦1856,22 ¦3972,77 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,12 ¦0,14 ¦0,25 ¦0,16 ¦0,35 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,20 ¦0,18 ¦0,08 ¦0,12 ¦0,02 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,27 ¦0,41 ¦0,83 ¦0,28 ¦0,65 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,23 ¦0,11 ¦0,14 ¦0,48 ¦1,02 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,25 ¦7,25 ¦7,24 ¦7,28 ¦7,29 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦3,71 ¦3,78 ¦3,76 ¦3,80 ¦3,76 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,22 ¦6,20 ¦6,19 ¦6,12 ¦6,14 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,65 ¦7,65 ¦7,65 ¦7,71 ¦7,70 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,51 ¦3,51 ¦3,53 ¦3,52 ¦3,52 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,40 ¦0,40 ¦0,40 ¦0,40 ¦0,40 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦6,90 ¦6,90 ¦6,80 ¦6,80 ¦6,80 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-