- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 23.05.2011 - 27.05.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦24665,71 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,1 ¦0,1 ¦23.05.2011¦51,09 ¦100,8300¦3,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦23.05.2011¦27,23 ¦107,9100¦5,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,0 ¦23.05.2011¦54,12 ¦104,4000¦6,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦23.05.2011¦25,07 ¦102,2951¦5,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,1 ¦23.05.2011¦0,00 ¦101,9000¦5,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,1 ¦3,6 ¦23.05.2011¦125,20 ¦99,0982 ¦7,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,5 ¦23.05.2011¦219,09 ¦101,4049¦6,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦3,9 ¦23.05.2011¦194,60 ¦100,0632¦7,46 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦23.05.2011¦155,20 ¦101,4500¦5,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦1,4 ¦1,4 ¦23.05.2011¦51,87 ¦100,4400¦5,65 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,1 ¦1,1 ¦23.05.2011¦5,07 ¦100,8910¦5,39 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦23.05.2011¦0,00 ¦115,0998¦6,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦23.05.2011¦0,00 ¦99,0500 ¦7,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,0 ¦23.05.2011¦9,88 ¦97,9296 ¦8,06 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,8 ¦1,7 ¦24.05.2011¦0,00 ¦110,8100¦5,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦24.05.2011¦21,78 ¦107,8600¦5,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,3 ¦1,3 ¦24.05.2011¦0,00 ¦106,6700¦5,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,0 ¦24.05.2011¦61,46 ¦104,5344¦6,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦24.05.2011¦141,61 ¦102,2000¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,1 ¦24.05.2011¦677,17 ¦101,7608¦5,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,1 ¦3,6 ¦24.05.2011¦104,29 ¦99,3455 ¦7,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,5 ¦24.05.2011¦453,71 ¦101,4806¦6,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦3,9 ¦24.05.2011¦359,39 ¦99,9747 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦24.05.2011¦15,54 ¦101,5500¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,1 ¦1,1 ¦24.05.2011¦101,70 ¦100,9900¦5,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦24.05.2011¦0,02 ¦114,5000¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦24.05.2011¦50,14 ¦99,0000 ¦7,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,0 ¦24.05.2011¦2,16 ¦98,0009 ¦8,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,3 ¦5,5 ¦24.05.2011¦27,95 ¦96,0000 ¦7,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,2 ¦4,0 ¦24.05.2011¦0,00 ¦95,8501 ¦7,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,7 ¦11,2 ¦24.05.2011¦6,18 ¦89,9995 ¦7,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,2 ¦5,4 ¦24.05.2011¦0,01 ¦89,0000 ¦7,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,8 ¦1,7 ¦25.05.2011¦14,27 ¦110,8079¦5,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦25.05.2011¦8,72 ¦107,8800¦5,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,3 ¦1,3 ¦25.05.2011¦35,85 ¦106,7800¦5,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦25.05.2011¦47,03 ¦102,1900¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,1 ¦25.05.2011¦571,25 ¦101,7614¦5,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,1 ¦3,6 ¦25.05.2011¦283,49 ¦99,2352 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,5 ¦25.05.2011¦1299,47 ¦101,5380¦6,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦3,9 ¦25.05.2011¦1791,26 ¦99,8448 ¦7,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦25.05.2011¦5,18 ¦101,5200¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,1 ¦1,1 ¦25.05.2011¦50,86 ¦101,0000¦5,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,4 ¦2,2 ¦25.05.2011¦20,26 ¦100,6500¦6,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦25.05.2011¦3,00 ¦98,0000 ¦7,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦25.05.2011¦2,51 ¦99,0500 ¦7,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,0 ¦25.05.2011¦0,00 ¦97,8750 ¦8,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46012 ¦18,3 ¦11,2 ¦25.05.2011¦0,00 ¦68,0000 ¦8,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,2 ¦5,4 ¦25.05.2011¦0,09 ¦88,9341 ¦7,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦7,4 ¦4,5 ¦25.05.2011¦3,15 ¦99,8900 ¦7,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,8 ¦1,7 ¦26.05.2011¦0,00 ¦110,8750¦5,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦26.05.2011¦0,00 ¦107,7700¦5,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,2 ¦2,7 ¦26.05.2011¦30,02 ¦115,9021¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,3 ¦1,2 ¦26.05.2011¦1,00 ¦106,7500¦5,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,0 ¦26.05.2011¦69,36 ¦104,4675¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦26.05.2011¦271,90 ¦102,2039¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,1 ¦26.05.2011¦593,54 ¦101,8268¦5,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,1 ¦3,6 ¦26.05.2011¦205,20 ¦99,3294 ¦7,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,5 ¦26.05.2011¦376,40 ¦101,5388¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦3,9 ¦26.05.2011¦224,40 ¦100,0029¦7,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦26.05.2011¦31,11 ¦101,5333¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦1,4 ¦1,4 ¦26.05.2011¦56,05 ¦100,4485¦5,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,1 ¦1,1 ¦26.05.2011¦778,32 ¦101,1557¦5,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,4 ¦2,2 ¦26.05.2011¦10,13 ¦100,6500¦6,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦26.05.2011¦0,00 ¦114,4989¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦26.05.2011¦77,22 ¦98,1018 ¦7,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦26.05.2011¦25,07 ¦98,9684 ¦7,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,0 ¦26.05.2011¦81,97 ¦97,9801 ¦8,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46014 ¦7,3 ¦5,6 ¦26.05.2011¦84,50 ¦96,9000 ¦7,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,2 ¦5,4 ¦26.05.2011¦4,35 ¦89,2396 ¦7,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,2 ¦7,9 ¦26.05.2011¦0,01 ¦86,0886 ¦7,99 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,5 ¦0,5 ¦27.05.2011¦50,69 ¦101,1000¦3,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,6 ¦0,6 ¦27.05.2011¦28,34 ¦104,9400¦4,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,8 ¦1,7 ¦27.05.2011¦11,27 ¦110,7500¦5,91 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,1 ¦0,1 ¦27.05.2011¦3256,29 ¦100,7500¦3,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦27.05.2011¦0,00 ¦107,6950¦5,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,3 ¦0,3 ¦27.05.2011¦3030,17 ¦102,1028¦3,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦27.05.2011¦57,50 ¦102,1800¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,1 ¦27.05.2011¦1880,03 ¦101,8512¦5,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,1 ¦0,1 ¦27.05.2011¦1396,63 ¦100,1000¦3,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,1 ¦3,6 ¦27.05.2011¦203,33 ¦99,2500 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,5 ¦27.05.2011¦1550,01 ¦101,5889¦6,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦3,9 ¦27.05.2011¦52,36 ¦99,8521 ¦7,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦27.05.2011¦77,71 ¦101,5460¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,1 ¦1,1 ¦27.05.2011¦2676,40 ¦101,2769¦5,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,4 ¦2,2 ¦27.05.2011¦20,27 ¦100,6700¦6,39 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦27.05.2011¦22,38 ¦114,5500¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦27.05.2011¦5,71 ¦98,9061 ¦7,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,0 ¦27.05.2011¦248,38 ¦97,7666 ¦8,09 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,2 ¦0,7 ¦27.05.2011¦96,04 ¦102,6200¦4,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46017 ¦5,2 ¦4,0 ¦27.05.2011¦0,01 ¦96,5997 ¦7,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,7 ¦11,2 ¦27.05.2011¦3,67 ¦89,7000 ¦8,01 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.05.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,01¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,03¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,07¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.06.2011¦0,09¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,09¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.07.2011¦0,11¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦40000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.07.2011¦0,13¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,15¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦137603,89¦20.07.2011¦0,15¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4721,19 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,17¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦97232,14 ¦27.07.2011¦0,17¦купон ¦7,350 ¦36,65 ¦3563,56 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,19¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750 ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,21¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1855,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.08.2011¦0,21¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,21¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.08.2011¦0,21¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦139560,20¦10.08.2011¦0,21¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4802,27 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,21¦купон ¦6,700 ¦34,69 ¦3459,86 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,22¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,24¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,28¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦136261,47¦15.09.2011¦0,3 ¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦6334,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,32¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦63487,86 ¦22.09.2011¦0,32¦купон ¦7,500 ¦37,60 ¦2387,14 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,34¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦28.09.2011¦0,34¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦44946,82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26205¦13.04.2011¦14.04.2021¦1000 ¦17213,25 ¦26.10.2011¦0,42¦купон ¦7,600 ¦40,81 ¦702,47 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,44¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,45¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦1,84¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,03¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,28¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,63¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦23.05.2011¦24.05.2011¦25.05.2011¦26.05.2011¦27.05.2011¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦2383975,43¦2383975,43¦2404302,71¦2404302,71¦2404302,71¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1280183,61¦1280183,61¦1300510,89¦1300510,89¦1300510,89¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦2401052,58¦2399250,13¦2418778,92¦2419984,01¦2420007,12¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦237371,18 ¦237423,72 ¦237476,05 ¦237528,59 ¦237054,87 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1346824,51¦1346613,53¦1367397,48¦1368146,93¦1368324,06¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦816856,89 ¦815212,89 ¦813905,39 ¦814308,49 ¦814628,19 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦918,44 ¦2023,12 ¦4136,40 ¦2920,56 ¦14667,18 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦51,09 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦7762,12 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦857,47 ¦1936,68 ¦4127,65 ¦2647,44 ¦6647,30 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦9,88 ¦86,44 ¦8,75 ¦273,12 ¦257,77 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,04 ¦0,08 ¦0,17 ¦0,12 ¦0,61 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,04 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦6,55 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,13 ¦0,29 ¦0,60 ¦0,39 ¦0,97 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,00 ¦0,02 ¦0,00 ¦0,07 ¦0,06 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,45 ¦7,48 ¦7,51 ¦7,50 ¦7,52 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦3,36 ¦3,36 ¦3,36 ¦3,36 ¦3,90 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,46 ¦6,48 ¦6,51 ¦6,49 ¦6,49 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,82 ¦7,87 ¦7,91 ¦7,90 ¦7,91 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,50 ¦3,50 ¦3,49 ¦3,49 ¦3,48 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,10 ¦2,10 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦6,70 ¦6,70 ¦6,70 ¦6,70 ¦6,60 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-