- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 21.03.2011 - 25.03.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦16799,09 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦21.03.2011¦25,44 ¦101,0400¦4,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦21.03.2011¦0,01 ¦111,8178¦5,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,3 ¦0,3 ¦21.03.2011¦0,00 ¦102,0500¦3,53 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,6 ¦1,4 ¦21.03.2011¦0,00 ¦108,8000¦5,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦21.03.2011¦3,52 ¦116,3499¦6,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,5 ¦1,4 ¦21.03.2011¦0,00 ¦107,8033¦5,39 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,5 ¦0,5 ¦21.03.2011¦56,39 ¦103,1500¦3,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,7 ¦3,2 ¦21.03.2011¦3,19 ¦104,0498¦6,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,3 ¦21.03.2011¦10,29 ¦102,0400¦5,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,8 ¦21.03.2011¦50,05 ¦98,9520 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,0 ¦2,7 ¦21.03.2011¦0,00 ¦101,4000¦6,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦21.03.2011¦486,34 ¦100,0375¦7,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,9 ¦1,8 ¦21.03.2011¦0,00 ¦101,8000¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,3 ¦2,2 ¦21.03.2011¦1,91 ¦100,0000¦6,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,1 ¦21.03.2011¦3,53 ¦114,8996¦6,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,5 ¦21.03.2011¦24,63 ¦97,7400 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,1 ¦0,1 ¦22.03.2011¦142,20 ¦100,2986¦3,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦22.03.2011¦443,76 ¦112,0750¦5,74 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,3 ¦0,3 ¦22.03.2011¦494,73 ¦102,0630¦3,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,6 ¦1,4 ¦22.03.2011¦0,04 ¦108,7500¦5,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦22.03.2011¦308,89 ¦116,1150¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,5 ¦0,5 ¦22.03.2011¦107,87 ¦103,1048¦3,95 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,7 ¦3,2 ¦22.03.2011¦295,17 ¦104,0956¦6,94 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦22.03.2011¦34,69 ¦102,5484¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,3 ¦22.03.2011¦238,78 ¦102,0666¦5,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,8 ¦22.03.2011¦253,69 ¦99,1023 ¦7,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,0 ¦2,7 ¦22.03.2011¦277,05 ¦101,5082¦6,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦22.03.2011¦704,31 ¦100,0138¦7,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,9 ¦1,8 ¦22.03.2011¦179,44 ¦101,6543¦5,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,3 ¦1,3 ¦22.03.2011¦126,78 ¦101,0853¦5,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,1 ¦22.03.2011¦191,39 ¦114,8018¦6,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,5 ¦22.03.2011¦275,57 ¦97,7831 ¦7,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,9 ¦11,3 ¦22.03.2011¦0,01 ¦89,4771 ¦8,04 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46022 ¦12,3 ¦8,1 ¦22.03.2011¦8,72 ¦86,0000 ¦8,01 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦23.03.2011¦6,52 ¦101,1900¦4,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,8 ¦0,8 ¦23.03.2011¦156,30 ¦106,1500¦4,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦23.03.2011¦0,01 ¦111,9504¦5,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,3 ¦0,3 ¦23.03.2011¦347,62 ¦102,0500¦3,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,6 ¦1,4 ¦23.03.2011¦75,34 ¦108,8513¦5,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦23.03.2011¦577,59 ¦116,1404¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,5 ¦1,4 ¦23.03.2011¦107,55 ¦107,5500¦5,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,5 ¦0,5 ¦23.03.2011¦756,32 ¦103,1200¦3,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,7 ¦3,2 ¦23.03.2011¦160,63 ¦104,0003¦6,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦23.03.2011¦338,98 ¦102,5743¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,3 ¦23.03.2011¦30,80 ¦102,0592¦5,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,3 ¦0,3 ¦23.03.2011¦0,00 ¦100,3000¦3,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,8 ¦23.03.2011¦140,26 ¦99,0007 ¦7,28 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,0 ¦2,7 ¦23.03.2011¦461,95 ¦101,4311¦6,66 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦23.03.2011¦266,96 ¦99,8634 ¦7,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,9 ¦1,8 ¦23.03.2011¦51,25 ¦101,6000¦5,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,3 ¦1,2 ¦23.03.2011¦76,87 ¦101,1832¦5,26 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,2 ¦23.03.2011¦0,58 ¦115,1824¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,5 ¦23.03.2011¦143,73 ¦97,7790 ¦7,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦7,0 ¦5,6 ¦23.03.2011¦526,00 ¦98,8740 ¦7,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,1 ¦0,1 ¦24.03.2011¦23,54 ¦100,2900¦3,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,6 ¦0,6 ¦24.03.2011¦48,53 ¦101,2147¦4,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,8 ¦0,8 ¦24.03.2011¦23,84 ¦106,1450¦4,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦24.03.2011¦344,46 ¦112,0250¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,3 ¦0,3 ¦24.03.2011¦1160,12 ¦102,0400¦3,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦24.03.2011¦0,15 ¦116,3000¦6,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,5 ¦1,4 ¦24.03.2011¦0,83 ¦107,8897¦5,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,5 ¦0,5 ¦24.03.2011¦205,04 ¦103,0950¦3,91 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,7 ¦3,2 ¦24.03.2011¦21,30 ¦103,9975¦6,97 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦24.03.2011¦348,93 ¦102,4723¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,3 ¦24.03.2011¦248,84 ¦102,0921¦5,30 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,8 ¦24.03.2011¦25,94 ¦98,9728 ¦7,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,0 ¦2,7 ¦24.03.2011¦8,22 ¦101,5000¦6,63 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦24.03.2011¦56,52 ¦99,7775 ¦7,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,9 ¦1,8 ¦24.03.2011¦0,10 ¦101,7000¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,3 ¦1,2 ¦24.03.2011¦453,02 ¦101,2291¦5,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,2 ¦24.03.2011¦246,65 ¦114,6862¦6,89 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,5 ¦24.03.2011¦221,06 ¦97,6033 ¦7,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦7,0 ¦5,5 ¦24.03.2011¦663,68 ¦98,7671 ¦7,88 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,7 ¦7,0 ¦24.03.2011¦0,55 ¦95,5391 ¦7,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,9 ¦11,4 ¦24.03.2011¦1,00 ¦89,9771 ¦7,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25062 ¦0,1 ¦0,1 ¦25.03.2011¦121,33 ¦100,2959¦3,11 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,8 ¦0,8 ¦25.03.2011¦27,07 ¦106,1500¦4,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦2,0 ¦1,8 ¦25.03.2011¦5,74 ¦111,9005¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,3 ¦0,3 ¦25.03.2011¦323,59 ¦102,0651¦3,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,6 ¦1,4 ¦25.03.2011¦37,71 ¦108,9000¦5,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,4 ¦2,9 ¦25.03.2011¦62,30 ¦116,3001¦6,69 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,5 ¦0,5 ¦25.03.2011¦107,97 ¦103,1250¦3,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,7 ¦3,2 ¦25.03.2011¦1,96 ¦104,1329¦6,92 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,8 ¦1,7 ¦25.03.2011¦365,51 ¦102,6028¦5,71 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,4 ¦1,3 ¦25.03.2011¦90,97 ¦102,1000¦5,29 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,3 ¦0,3 ¦25.03.2011¦101,40 ¦100,3200¦3,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,3 ¦3,8 ¦25.03.2011¦655,56 ¦98,8599 ¦7,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦3,0 ¦2,7 ¦25.03.2011¦15,14 ¦101,5481¦6,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,8 ¦4,1 ¦25.03.2011¦938,78 ¦100,0477¦7,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,9 ¦1,8 ¦25.03.2011¦143,82 ¦101,7911¦5,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,6 ¦2,4 ¦25.03.2011¦2,04 ¦100,9000¦6,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,7 ¦3,2 ¦25.03.2011¦60,02 ¦114,9492¦6,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,4 ¦4,5 ¦25.03.2011¦472,15 ¦97,7388 ¦7,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦7,0 ¦5,5 ¦25.03.2011¦190,05 ¦98,8943 ¦7,86 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.03.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦30.03.2011¦0,01¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦30.03.2011¦0,01¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.04.2011¦0,03¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.04.2011¦0,05¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.04.2011¦0,07¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.04.2011¦0,07¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,07¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.04.2011¦0,07¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25062¦06.02.2008¦04.05.2011¦1000 ¦45000,00 ¦04.05.2011¦0,11¦купон ¦5,800 ¦14,46 ¦650,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦45000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦11.05.2011¦0,13¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦11.05.2011¦0,13¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,19¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,21¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,24¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,26¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,32¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦128007,88¦20.07.2011¦0,32¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4391,95 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,34¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦47428,80 ¦27.07.2011¦0,34¦купон ¦7,350 ¦36,65 ¦1738,27 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,36¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750 ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,38¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1855,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,38¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦129841,02¦10.08.2011¦0,38¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4467,83 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,38¦купон ¦6,700 ¦34,69 ¦3459,86 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,4 ¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,42¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,45¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦92241,36 ¦15.09.2011¦0,48¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦4288,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,49¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦24757,82 ¦22.09.2011¦0,5 ¦купон ¦7,500 ¦37,60 ¦930,89 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,51¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,61¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,63¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦2,01¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,2 ¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,45¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,8 ¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦21.03.2011¦22.03.2011¦23.03.2011¦24.03.2011¦25.03.2011¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦2255462,95¦2255462,95¦2280220,78¦2280220,78¦2280220,78¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦274946,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1197091,42¦1197091,42¦1197091,42¦1197091,42¦1197091,42¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦783424,71 ¦783424,71 ¦808182,54 ¦808182,54 ¦808182,54 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦2254995,99¦2260007,92¦2281162,82¦2282390,46¦2283634,94¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦285801,57 ¦285801,76 ¦285911,03 ¦285957,52 ¦286059,04 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1254743,08¦1255482,85¦1251958,58¦1252273,67¦1253076,87¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦714451,33 ¦718723,31 ¦743293,20 ¦744159,26 ¦744499,03 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦665,31 ¦4083,09 ¦4225,27 ¦4102,31 ¦3723,10 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦81,82 ¦744,80 ¦1266,76 ¦1461,07 ¦681,36 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦558,86 ¦3053,99 ¦2288,78 ¦1754,96 ¦2379,54 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦24,63 ¦284,30 ¦669,73 ¦886,29 ¦662,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,03 ¦0,18 ¦0,19 ¦0,18 ¦0,16 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,06 ¦0,52 ¦0,89 ¦1,02 ¦0,48 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,09 ¦0,49 ¦0,37 ¦0,28 ¦0,38 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,01 ¦0,08 ¦0,18 ¦0,24 ¦0,18 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,47 ¦7,42 ¦7,45 ¦7,44 ¦7,41 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦4,07 ¦4,07 ¦3,96 ¦3,95 ¦3,88 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,44 ¦6,42 ¦6,43 ¦6,43 ¦6,40 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,87 ¦7,81 ¦7,84 ¦7,84 ¦7,81 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,48 ¦3,50 ¦3,52 ¦3,52 ¦3,52 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,40 ¦0,40 ¦0,40 ¦0,40 ¦0,40 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦6,90 ¦7,00 ¦6,90 ¦6,90 ¦6,90 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-