- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 10.05.2011 - 13.05.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦13639,52 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,7 ¦0,7 ¦10.05.2011¦26,77 ¦105,5672¦3,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,2 ¦0,2 ¦10.05.2011¦0,05 ¦101,0970¦3,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦10.05.2011¦5,44 ¦108,2500¦5,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,3 ¦2,8 ¦10.05.2011¦284,51 ¦116,0469¦6,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦10.05.2011¦0,00 ¦102,4000¦5,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦10.05.2011¦21,10 ¦101,8209¦5,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,1 ¦0,1 ¦10.05.2011¦814,42 ¦100,1424¦3,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦10.05.2011¦32,26 ¦99,3500 ¦7,18 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦10.05.2011¦36,28 ¦101,4858¦6,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦10.05.2011¦389,03 ¦100,2825¦7,41 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,7 ¦10.05.2011¦0,01 ¦101,5000¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦10.05.2011¦0,00 ¦114,9500¦6,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦10.05.2011¦18,39 ¦98,2597 ¦7,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,9 ¦5,4 ¦10.05.2011¦50,09 ¦99,2000 ¦7,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦10.05.2011¦49,21 ¦97,8500 ¦8,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46019 ¦7,9 ¦5,0 ¦10.05.2011¦0,01 ¦74,1711 ¦7,96 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,8 ¦11,2 ¦10.05.2011¦0,09 ¦89,4000 ¦8,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦7,5 ¦4,5 ¦10.05.2011¦0,19 ¦99,6414 ¦7,07 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,7 ¦0,7 ¦11.05.2011¦106,19 ¦105,5000¦3,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦11.05.2011¦0,00 ¦111,4000¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,2 ¦0,2 ¦11.05.2011¦693,63 ¦101,0685¦3,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,3 ¦2,8 ¦11.05.2011¦112,18 ¦116,2977¦6,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,4 ¦1,3 ¦11.05.2011¦0,00 ¦107,2000¦5,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,1 ¦11.05.2011¦0,00 ¦104,4600¦6,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦11.05.2011¦3,16 ¦102,4501¦5,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦11.05.2011¦103,69 ¦101,8500¦5,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,1 ¦0,1 ¦11.05.2011¦2188,89 ¦100,1359¦3,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦11.05.2011¦156,53 ¦99,4649 ¦7,15 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦11.05.2011¦393,90 ¦101,5780¦6,61 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦11.05.2011¦165,24 ¦100,3805¦7,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦11.05.2011¦129,24 ¦101,5180¦5,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,2 ¦1,1 ¦11.05.2011¦0,00 ¦100,8000¦5,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,4 ¦2,3 ¦11.05.2011¦5,07 ¦101,0000¦6,25 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦11.05.2011¦5,34 ¦114,7502¦6,73 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦11.05.2011¦505,11 ¦98,3005 ¦7,43 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦11.05.2011¦5,82 ¦99,3500 ¦7,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦11.05.2011¦0,00 ¦98,4396 ¦7,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46018 ¦10,5 ¦6,8 ¦11.05.2011¦0,00 ¦94,9977 ¦7,91 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46020 ¦24,8 ¦11,2 ¦11.05.2011¦20,87 ¦89,9996 ¦7,98 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25063 ¦0,5 ¦0,5 ¦12.05.2011¦190,91 ¦101,2250¦3,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,7 ¦0,7 ¦12.05.2011¦23,58 ¦105,4903¦3,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦12.05.2011¦79,13 ¦111,4593¦5,64 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦12.05.2011¦54,42 ¦108,1500¦5,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,3 ¦2,8 ¦12.05.2011¦385,50 ¦116,0749¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,4 ¦0,4 ¦12.05.2011¦1345,99 ¦102,3594¦3,72 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,1 ¦12.05.2011¦4,86 ¦104,4000¦6,80 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦12.05.2011¦0,00 ¦102,3000¦5,79 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦12.05.2011¦0,00 ¦101,8775¦5,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,1 ¦0,1 ¦12.05.2011¦509,09 ¦100,1324¦3,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦12.05.2011¦327,59 ¦99,2878 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦12.05.2011¦653,98 ¦101,5262¦6,59 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦12.05.2011¦224,00 ¦100,1486¦7,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦12.05.2011¦61,99 ¦101,4950¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,2 ¦1,1 ¦12.05.2011¦0,51 ¦100,8999¦5,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦12.05.2011¦28,63 ¦114,6310¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦12.05.2011¦111,16 ¦98,2219 ¦7,45 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦12.05.2011¦592,37 ¦99,2714 ¦7,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦12.05.2011¦9,86 ¦98,0000 ¦8,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,7 ¦0,7 ¦13.05.2011¦107,02 ¦105,6494¦3,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦13.05.2011¦128,98 ¦111,3749¦5,68 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,1 ¦0,1 ¦13.05.2011¦204,23 ¦101,0444¦3,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦13.05.2011¦0,00 ¦108,2000¦5,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,3 ¦2,8 ¦13.05.2011¦11,87 ¦116,1500¦6,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,4 ¦1,3 ¦13.05.2011¦4,19 ¦107,1000¦5,36 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25070 ¦0,4 ¦0,4 ¦13.05.2011¦6,30 ¦102,4000¦3,56 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,1 ¦13.05.2011¦0,00 ¦104,4400¦6,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦13.05.2011¦104,35 ¦102,2500¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦13.05.2011¦103,71 ¦101,8350¦5,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25074 ¦0,1 ¦0,1 ¦13.05.2011¦407,34 ¦100,1371¦3,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦13.05.2011¦336,07 ¦99,2906 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦13.05.2011¦438,43 ¦101,5012¦6,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦13.05.2011¦292,82 ¦100,1429¦7,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦13.05.2011¦1,04 ¦101,5000¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,2 ¦1,1 ¦13.05.2011¦112,69 ¦101,0000¦5,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦13.05.2011¦24,41 ¦114,6600¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦13.05.2011¦0,00 ¦98,0250 ¦7,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦13.05.2011¦315,50 ¦98,9603 ¦7,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦13.05.2011¦114,29 ¦97,8151 ¦8,08 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.05.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,05¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,07¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,11¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.06.2011¦0,13¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,13¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.07.2011¦0,15¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦40000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.07.2011¦0,17¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,19¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.07.2011¦0,19¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.07.2011¦0,19¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,19¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,19¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦137603,89¦20.07.2011¦0,19¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4721,19 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,21¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦79057,78 ¦27.07.2011¦0,21¦купон ¦7,350 ¦36,65 ¦2897,47 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,22¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750 ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,24¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1855,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.08.2011¦0,24¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,24¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.08.2011¦0,24¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦139560,20¦10.08.2011¦0,24¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4802,27 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,24¦купон ¦6,700 ¦34,69 ¦3459,86 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,26¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,28¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,32¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦127225,25¦15.09.2011¦0,34¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦5914,70 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,36¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦63487,86 ¦22.09.2011¦0,36¦купон ¦7,500 ¦37,60 ¦2387,14 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,38¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦28.09.2011¦0,38¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦44946,82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26205¦13.04.2011¦14.04.2021¦1000 ¦17213,25 ¦26.10.2011¦0,45¦купон ¦7,600 ¦40,81 ¦702,47 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,48¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,49¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦1,87¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,07¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,32¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,67¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
------------------------------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦10.05.2011¦11.05.2011¦12.05.2011¦13.05.2011¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость, млн. ¦2357682,13¦2377092,12¦2377092,12¦2377092,12¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1253890,31¦1273300,30¦1273300,30¦1273300,30¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, млн. руб.¦2372704,34¦2391042,39¦2390460,79¦2390404,84¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦237291,29 ¦236834,54 ¦236818,24 ¦236954,52 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1317973,75¦1338237,36¦1337765,09¦1337931,72¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦817439,30 ¦815970,49 ¦815877,47 ¦815518,60 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной стоимости,¦1727,85 ¦4594,86 ¦4603,57 ¦2713,24 ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦841,24 ¦2988,70 ¦2069,56 ¦724,89 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦768,63 ¦1074,35 ¦1820,63 ¦1558,56 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦117,98 ¦531,80 ¦713,39 ¦429,80 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент оборачиваемости ¦0,07 ¦0,19 ¦0,19 ¦0,11 ¦ ¦по рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,71 ¦2,52 ¦1,75 ¦0,61 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,12 ¦0,16 ¦0,27 ¦0,23 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,03 ¦0,13 ¦0,17 ¦0,11 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного портфеля,¦7,46 ¦7,44 ¦7,48 ¦7,51 ¦ ¦% годовых <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦3,70 ¦3,74 ¦3,74 ¦3,58 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,42 ¦6,41 ¦6,44 ¦6,44 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,84 ¦7,82 ¦7,86 ¦7,91 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,54 ¦3,53 ¦3,53 ¦3,52 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦6,70 ¦6,70 ¦6,70 ¦6,70 ¦ ------------------------------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-