- Законы
- Кодексы
- Форум
Информация Банка России
Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 16.05.2011 - 20.05.2011
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------ ¦ Код ¦ Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доходность,¦ ¦выпуска¦погашения,¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ % годовых ¦ ¦ ¦ лет ¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦10253,56 ¦ ¦ ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦16.05.2011¦0,68 ¦111,3497¦5,67 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,1 ¦0,1 ¦16.05.2011¦14,72 ¦100,9100¦4,02 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦16.05.2011¦0,00 ¦108,0400¦5,51 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,3 ¦2,8 ¦16.05.2011¦10,81 ¦116,0500¦6,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,0 ¦16.05.2011¦54,08 ¦104,4700¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦16.05.2011¦0,10 ¦102,3000¦5,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦16.05.2011¦0,00 ¦101,8113¦5,35 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦16.05.2011¦131,82 ¦99,1923 ¦7,23 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦16.05.2011¦530,33 ¦101,7094¦6,52 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦16.05.2011¦153,39 ¦100,0433¦7,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦16.05.2011¦0,00 ¦101,5500¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,4 ¦2,3 ¦16.05.2011¦0,00 ¦100,8000¦6,34 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦16.05.2011¦5,35 ¦114,6000¦6,76 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦16.05.2011¦3,09 ¦98,0000 ¦7,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦16.05.2011¦423,30 ¦98,8427 ¦7,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦16.05.2011¦374,29 ¦98,3306 ¦8,00 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46002 ¦1,2 ¦0,7 ¦16.05.2011¦21,28 ¦102,4400¦4,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,2 ¦5,5 ¦16.05.2011¦0,00 ¦89,0468 ¦7,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦48001 ¦7,5 ¦4,5 ¦16.05.2011¦0,01 ¦99,8000 ¦7,03 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25064 ¦0,7 ¦0,7 ¦17.05.2011¦0,02 ¦105,6000¦3,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦17.05.2011¦16,93 ¦111,1499¦5,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,1 ¦0,1 ¦17.05.2011¦51,01 ¦100,8300¦4,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦17.05.2011¦108,60 ¦107,7614¦5,70 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,3 ¦2,8 ¦17.05.2011¦25,05 ¦116,2380¦6,50 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,3 ¦1,3 ¦17.05.2011¦28,30 ¦106,9972¦5,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,0 ¦17.05.2011¦1,88 ¦104,4407¦6,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦17.05.2011¦27,19 ¦102,1572¦5,87 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦17.05.2011¦267,25 ¦101,7519¦5,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦17.05.2011¦232,59 ¦99,1486 ¦7,24 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦17.05.2011¦469,96 ¦101,4427¦6,62 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦17.05.2011¦54,73 ¦100,0654¦7,46 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦17.05.2011¦0,00 ¦101,4950¦5,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,2 ¦1,1 ¦17.05.2011¦334,41 ¦100,9187¦5,38 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26200 ¦2,2 ¦2,0 ¦17.05.2011¦5,03 ¦100,1500¦6,16 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,4 ¦2,2 ¦17.05.2011¦119,12 ¦100,8543¦6,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦17.05.2011¦0,00 ¦114,6498¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦17.05.2011¦119,68 ¦97,9000 ¦7,53 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦17.05.2011¦389,03 ¦99,1356 ¦7,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦17.05.2011¦0,00 ¦97,5001 ¦8,13 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,2 ¦5,5 ¦17.05.2011¦22,63 ¦88,8000 ¦7,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦18.05.2011¦100,53 ¦111,0338¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25066 ¦0,1 ¦0,1 ¦18.05.2011¦32,51 ¦100,8902¦3,90 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦18.05.2011¦108,97 ¦108,1000¦5,44 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,3 ¦1,3 ¦18.05.2011¦0,00 ¦107,2600¦5,19 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦18.05.2011¦210,76 ¦102,1620¦5,86 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦18.05.2011¦461,93 ¦101,7514¦5,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦18.05.2011¦30,65 ¦99,2177 ¦7,22 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦18.05.2011¦700,98 ¦101,5330¦6,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦18.05.2011¦228,49 ¦100,2080¦7,43 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,2 ¦1,1 ¦18.05.2011¦50,73 ¦100,8700¦5,42 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦18.05.2011¦39,98 ¦98,0999 ¦7,48 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦18.05.2011¦51,04 ¦98,9308 ¦7,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦18.05.2011¦0,00 ¦97,5602 ¦8,12 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦19.05.2011¦11,27 ¦111,0500¦5,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦19.05.2011¦108,92 ¦108,0098¦5,49 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25069 ¦1,3 ¦1,3 ¦19.05.2011¦0,00 ¦107,0550¦5,33 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,0 ¦19.05.2011¦59,53 ¦104,4727¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦19.05.2011¦0,00 ¦102,2001¦5,84 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦19.05.2011¦20,75 ¦101,7345¦5,41 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦19.05.2011¦101,56 ¦99,3000 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦19.05.2011¦309,57 ¦101,5517¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦19.05.2011¦165,03 ¦100,3124¦7,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦19.05.2011¦609,35 ¦101,5500¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,1 ¦1,1 ¦19.05.2011¦1,80 ¦100,9900¦5,31 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦19.05.2011¦175,22 ¦114,5336¦6,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦19.05.2011¦59,97 ¦98,1500 ¦7,47 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦19.05.2011¦167,50 ¦99,1142 ¦7,81 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦19.05.2011¦64,29 ¦98,0001 ¦8,05 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦46021 ¦7,2 ¦5,5 ¦19.05.2011¦28,15 ¦89,0462 ¦7,85 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25065 ¦1,9 ¦1,7 ¦20.05.2011¦7,93 ¦111,4996¦5,55 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25067 ¦1,4 ¦1,3 ¦20.05.2011¦102,18 ¦107,9323¦5,54 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25068 ¦3,3 ¦2,8 ¦20.05.2011¦13,07 ¦116,0027¦6,57 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25071 ¦3,5 ¦3,0 ¦20.05.2011¦2,49 ¦104,5100¦6,75 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25072 ¦1,7 ¦1,6 ¦20.05.2011¦32,36 ¦102,2097¦5,83 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25073 ¦1,2 ¦1,2 ¦20.05.2011¦195,02 ¦101,7799¦5,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25075 ¦4,2 ¦3,6 ¦20.05.2011¦66,03 ¦99,3077 ¦7,20 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25076 ¦2,8 ¦2,6 ¦20.05.2011¦171,45 ¦101,5570¦6,58 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25077 ¦4,7 ¦4,0 ¦20.05.2011¦70,19 ¦100,3148¦7,40 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦25078 ¦1,7 ¦1,6 ¦20.05.2011¦113,86 ¦101,5482¦5,82 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26198 ¦1,5 ¦1,4 ¦20.05.2011¦51,49 ¦100,5000¦5,60 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26199 ¦1,1 ¦1,1 ¦20.05.2011¦50,80 ¦100,9700¦5,32 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26201 ¦2,4 ¦2,2 ¦20.05.2011¦723,84 ¦100,7261¦6,37 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26202 ¦3,6 ¦3,0 ¦20.05.2011¦5,82 ¦114,5001¦6,78 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26203 ¦5,2 ¦4,4 ¦20.05.2011¦153,31 ¦98,1596 ¦7,46 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26204 ¦6,8 ¦5,4 ¦20.05.2011¦597,59 ¦99,3336 ¦7,77 ¦ +-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+ ¦26205 ¦9,9 ¦7,1 ¦20.05.2011¦0,00 ¦98,0000 ¦8,05 ¦ --------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.05.2011
------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+--------- ¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Лет ¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦ ¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обраще-¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦ ¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обли-¦руб. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гации¦ ¦ ¦ ¦ ¦пога- ¦цию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25071¦2.12.2009 ¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,03¦купон ¦8,100 ¦40,39 ¦3231,20 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,05¦купон ¦8,000 ¦19,95 ¦2572,23 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,09¦купон ¦11,200 ¦27,92 ¦1116,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.06.2011¦0,11¦купон ¦12,000 ¦29,92 ¦1376,32 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,11¦купон ¦4,590 ¦22,89 ¦1602,30 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.07.2011¦0,13¦купон ¦10,550 ¦26,30 ¦1052,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦40000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.07.2011¦0,15¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦669,24 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,17¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦984,97 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон ¦6,100 ¦15,21 ¦760,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон ¦6,550 ¦16,33 ¦767,51 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон ¦11,900 ¦29,67 ¦1335,15 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон ¦11,300 ¦28,17 ¦1267,65 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦137603,89¦20.07.2011¦0,17¦купон ¦6,880 ¦34,31 ¦4721,19 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,19¦купон ¦7,150 ¦35,65 ¦5347,50 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦79057,78 ¦27.07.2011¦0,19¦купон ¦7,350 ¦36,65 ¦2897,47 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,21¦купон ¦6,850 ¦34,16 ¦5124,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750 ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,22¦купон ¦8,000 ¦29,92 ¦1855,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.08.2011¦0,22¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1396,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,22¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4022,91 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.08.2011¦0,22¦купон ¦6,200 ¦15,46 ¦463,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦139560,20¦10.08.2011¦0,22¦купон ¦6,900 ¦34,41 ¦4802,27 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,22¦купон ¦6,700 ¦34,69 ¦3459,86 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,24¦купон ¦7,000 ¦34,90 ¦3238,53 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,26¦купон ¦12,000 ¦59,84 ¦2692,80 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500 ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,3 ¦купон ¦7,000 ¦17,45 ¦1017,16 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦134108,56¦15.09.2011¦0,32¦купон ¦7,100 ¦46,49 ¦6234,71 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,34¦купон ¦10,800 ¦53,85 ¦2372,60 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦63487,86 ¦22.09.2011¦0,34¦купон ¦7,500 ¦37,60 ¦2387,14 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,36¦купон ¦2,903 ¦28,95 ¦1158,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦28.09.2011¦0,36¦купон ¦10,000 ¦49,86 ¦2241,05 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦44946,82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26205¦13.04.2011¦14.04.2021¦1000 ¦17213,25 ¦26.10.2011¦0,44¦купон ¦7,600 ¦40,81 ¦702,47 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,46¦купон ¦6,000 ¦60,00 ¦2527,04 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,47¦купон ¦7,000 ¦69,81 ¦1682,38 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦1,85¦купон ¦3,000 ¦30,00 ¦780,00 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,05¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,3 ¦купон ¦10,000 ¦99,73 ¦2991,90 ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+ ¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,65¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦ ------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------- ¦ ¦16.05.2011¦17.05.2011¦18.05.2011¦19.05.2011¦20.05.2011¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Номинальная стоимость,¦2377092,12¦2377092,12¦2383975,43¦2383975,43¦2383975,43¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1273300,30¦1273300,30¦1280183,61¦1280183,61¦1280183,61¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Рыночная стоимость, ¦2390887,47¦2390064,72¦2398362,62¦2399567,06¦2400259,37¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦237058,86 ¦237056,27 ¦237133,13 ¦237185,67 ¦237238,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦1338271,56¦1337631,53¦1345548,01¦1346064,17¦1346406,87¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦815557,04 ¦815376,92 ¦815681,48 ¦816317,23 ¦816614,50 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Оборот по рыночной ¦1723,24 ¦2273,42 ¦2016,58 ¦1882,90 ¦2357,42 ¦ ¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦14,72 ¦51,03 ¦32,51 ¦0,00 ¦0,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦907,83 ¦1691,04 ¦1893,05 ¦1563,00 ¦1606,52 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦800,69 ¦531,35 ¦91,03 ¦319,90 ¦750,90 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Коэффициент ¦0,07 ¦0,10 ¦0,08 ¦0,08 ¦0,10 ¦ ¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,01 ¦0,04 ¦0,03 ¦0,00 ¦0,00 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦0,14 ¦0,25 ¦0,28 ¦0,23 ¦0,24 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦0,20 ¦0,13 ¦0,02 ¦0,08 ¦0,18 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Индикатор рыночного ¦7,49 ¦7,50 ¦7,50 ¦7,46 ¦7,44 ¦ ¦портфеля, % годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦3,68 ¦3,73 ¦3,41 ¦3,38 ¦3,38 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦6,45 ¦6,48 ¦6,46 ¦6,45 ¦6,45 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦7,88 ¦7,89 ¦7,89 ¦7,84 ¦7,82 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Дюрация, лет <***> ¦3,52 ¦3,52 ¦3,51 ¦3,51 ¦3,51 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦до 1 года <*> ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦0,30 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1 - 5 лет ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,20 ¦2,10 ¦ +----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦более 5 лет ¦6,70 ¦6,70 ¦6,70 ¦6,70 ¦6,70 ¦ -----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-