Информация Банка России

Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 23.05.2011 - 27.05.2011

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ

--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
¦  Код  ¦ Срок до  ¦Дюрация,¦   Дата   ¦Оборот по ¦ Цена,  ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦  лет   ¦  торгов  ¦ рыночной ¦  % от  ¦ % годовых ¦
¦       ¦   лет    ¦        ¦          ¦стоимости,¦номинала¦           ¦
¦       ¦          ¦        ¦          ¦млн. руб. ¦  <*>   ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого  ¦          ¦        ¦          ¦24665,71  ¦        ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,1       ¦0,1     ¦23.05.2011¦51,09     ¦100,8300¦3,65       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦23.05.2011¦27,23     ¦107,9100¦5,52       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,5       ¦3,0     ¦23.05.2011¦54,12     ¦104,4000¦6,79       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦23.05.2011¦25,07     ¦102,2951¦5,77       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,1     ¦23.05.2011¦0,00      ¦101,9000¦5,25       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,1       ¦3,6     ¦23.05.2011¦125,20    ¦99,0982 ¦7,26       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,5     ¦23.05.2011¦219,09    ¦101,4049¦6,64       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦3,9     ¦23.05.2011¦194,60    ¦100,0632¦7,46       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦23.05.2011¦155,20    ¦101,4500¦5,87       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198  ¦1,4       ¦1,4     ¦23.05.2011¦51,87     ¦100,4400¦5,65       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,1       ¦1,1     ¦23.05.2011¦5,07      ¦100,8910¦5,39       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦23.05.2011¦0,00      ¦115,0998¦6,59       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦23.05.2011¦0,00      ¦99,0500 ¦7,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,0     ¦23.05.2011¦9,88      ¦97,9296 ¦8,06       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,8       ¦1,7     ¦24.05.2011¦0,00      ¦110,8100¦5,90       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦24.05.2011¦21,78     ¦107,8600¦5,55       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦1,3       ¦1,3     ¦24.05.2011¦0,00      ¦106,6700¦5,58       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,5       ¦3,0     ¦24.05.2011¦61,46     ¦104,5344¦6,74       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦24.05.2011¦141,61    ¦102,2000¦5,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,1     ¦24.05.2011¦677,17    ¦101,7608¦5,37       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,1       ¦3,6     ¦24.05.2011¦104,29    ¦99,3455 ¦7,19       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,5     ¦24.05.2011¦453,71    ¦101,4806¦6,61       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦3,9     ¦24.05.2011¦359,39    ¦99,9747 ¦7,49       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦24.05.2011¦15,54     ¦101,5500¦5,81       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,1       ¦1,1     ¦24.05.2011¦101,70    ¦100,9900¦5,30       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦24.05.2011¦0,02      ¦114,5000¦6,77       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦24.05.2011¦50,14     ¦99,0000 ¦7,84       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,0     ¦24.05.2011¦2,16      ¦98,0009 ¦8,05       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46014  ¦7,3       ¦5,5     ¦24.05.2011¦27,95     ¦96,0000 ¦7,90       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,2       ¦4,0     ¦24.05.2011¦0,00      ¦95,8501 ¦7,81       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020  ¦24,7      ¦11,2    ¦24.05.2011¦6,18      ¦89,9995 ¦7,98       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021  ¦7,2       ¦5,4     ¦24.05.2011¦0,01      ¦89,0000 ¦7,86       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,8       ¦1,7     ¦25.05.2011¦14,27     ¦110,8079¦5,89       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦25.05.2011¦8,72      ¦107,8800¦5,52       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦1,3       ¦1,3     ¦25.05.2011¦35,85     ¦106,7800¦5,48       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦25.05.2011¦47,03     ¦102,1900¦5,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,1     ¦25.05.2011¦571,25    ¦101,7614¦5,36       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,1       ¦3,6     ¦25.05.2011¦283,49    ¦99,2352 ¦7,22       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,5     ¦25.05.2011¦1299,47   ¦101,5380¦6,59       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦3,9     ¦25.05.2011¦1791,26   ¦99,8448 ¦7,54       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦25.05.2011¦5,18      ¦101,5200¦5,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,1       ¦1,1     ¦25.05.2011¦50,86     ¦101,0000¦5,28       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,4       ¦2,2     ¦25.05.2011¦20,26     ¦100,6500¦6,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦25.05.2011¦3,00      ¦98,0000 ¦7,50       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦25.05.2011¦2,51      ¦99,0500 ¦7,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,0     ¦25.05.2011¦0,00      ¦97,8750 ¦8,07       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46012  ¦18,3      ¦11,2    ¦25.05.2011¦0,00      ¦68,0000 ¦8,72       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021  ¦7,2       ¦5,4     ¦25.05.2011¦0,09      ¦88,9341 ¦7,87       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001  ¦7,4       ¦4,5     ¦25.05.2011¦3,15      ¦99,8900 ¦7,01       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,8       ¦1,7     ¦26.05.2011¦0,00      ¦110,8750¦5,85       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦26.05.2011¦0,00      ¦107,7700¦5,60       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,2       ¦2,7     ¦26.05.2011¦30,02     ¦115,9021¦6,58       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦1,3       ¦1,2     ¦26.05.2011¦1,00      ¦106,7500¦5,49       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,5       ¦3,0     ¦26.05.2011¦69,36     ¦104,4675¦6,76       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦26.05.2011¦271,90    ¦102,2039¦5,82       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,1     ¦26.05.2011¦593,54    ¦101,8268¦5,30       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,1       ¦3,6     ¦26.05.2011¦205,20    ¦99,3294 ¦7,19       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,5     ¦26.05.2011¦376,40    ¦101,5388¦6,58       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦3,9     ¦26.05.2011¦224,40    ¦100,0029¦7,48       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦26.05.2011¦31,11     ¦101,5333¦5,82       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198  ¦1,4       ¦1,4     ¦26.05.2011¦56,05     ¦100,4485¦5,64       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,1       ¦1,1     ¦26.05.2011¦778,32    ¦101,1557¦5,13       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,4       ¦2,2     ¦26.05.2011¦10,13     ¦100,6500¦6,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦26.05.2011¦0,00      ¦114,4989¦6,76       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦26.05.2011¦77,22     ¦98,1018 ¦7,48       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦26.05.2011¦25,07     ¦98,9684 ¦7,84       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,0     ¦26.05.2011¦81,97     ¦97,9801 ¦8,05       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46014  ¦7,3       ¦5,6     ¦26.05.2011¦84,50     ¦96,9000 ¦7,72       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021  ¦7,2       ¦5,4     ¦26.05.2011¦4,35      ¦89,2396 ¦7,81       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46022  ¦12,2      ¦7,9     ¦26.05.2011¦0,01      ¦86,0886 ¦7,99       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25063  ¦0,5       ¦0,5     ¦27.05.2011¦50,69     ¦101,1000¦3,80       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦0,6       ¦0,6     ¦27.05.2011¦28,34     ¦104,9400¦4,18       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,8       ¦1,7     ¦27.05.2011¦11,27     ¦110,7500¦5,91       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,1       ¦0,1     ¦27.05.2011¦3256,29   ¦100,7500¦3,68       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦27.05.2011¦0,00      ¦107,6950¦5,64       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦0,3       ¦0,3     ¦27.05.2011¦3030,17   ¦102,1028¦3,72       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦27.05.2011¦57,50     ¦102,1800¦5,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,1     ¦27.05.2011¦1880,03   ¦101,8512¦5,28       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25074  ¦0,1       ¦0,1     ¦27.05.2011¦1396,63   ¦100,1000¦3,47       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,1       ¦3,6     ¦27.05.2011¦203,33    ¦99,2500 ¦7,22       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,5     ¦27.05.2011¦1550,01   ¦101,5889¦6,56       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦3,9     ¦27.05.2011¦52,36     ¦99,8521 ¦7,52       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦27.05.2011¦77,71     ¦101,5460¦5,81       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,1       ¦1,1     ¦27.05.2011¦2676,40   ¦101,2769¦5,02       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,4       ¦2,2     ¦27.05.2011¦20,27     ¦100,6700¦6,39       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦27.05.2011¦22,38     ¦114,5500¦6,75       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦27.05.2011¦5,71      ¦98,9061 ¦7,86       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,0     ¦27.05.2011¦248,38    ¦97,7666 ¦8,09       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46002  ¦1,2       ¦0,7     ¦27.05.2011¦96,04     ¦102,6200¦4,20       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,2       ¦4,0     ¦27.05.2011¦0,01      ¦96,5997 ¦7,60       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020  ¦24,7      ¦11,2    ¦27.05.2011¦3,67      ¦89,7000 ¦8,01       ¦
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------


--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.05.2011

------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+---------
¦Код  ¦   Дата   ¦   Дата   ¦Номи-¦Объем    ¦   Дата   ¦Лет ¦  Тип  ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма  ¦
¦вы-  ¦  начала  ¦погашения ¦нал  ¦в обраще-¦ближайшей ¦до  ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦          ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты  ¦вып-¦       ¦% годо-¦на одну¦  млн.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦обли-¦руб.     ¦          ¦латы¦       ¦вых/   ¦облига-¦  руб.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦гации¦         ¦          ¦    ¦       ¦пога-  ¦цию,   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦<*>, ¦         ¦          ¦    ¦       ¦шаемая ¦руб.   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦руб. ¦         ¦          ¦    ¦       ¦доля   ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦номи-  ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦нала, %¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,01¦купон  ¦8,100  ¦40,39  ¦3231,20 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,03¦купон  ¦8,000  ¦19,95  ¦2572,23 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,07¦купон  ¦11,200 ¦27,92  ¦1116,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.06.2011¦0,09¦купон  ¦12,000 ¦29,92  ¦1376,32 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,09¦купон  ¦4,590  ¦22,89  ¦1602,30 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.07.2011¦0,11¦купон  ¦10,550 ¦26,30  ¦1052,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦40000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.07.2011¦0,13¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦669,24  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,15¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦984,97  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦760,50  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон  ¦6,550  ¦16,33  ¦767,51  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон  ¦11,900 ¦29,67  ¦1335,15 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,15¦купон  ¦11,300 ¦28,17  ¦1267,65 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦137603,89¦20.07.2011¦0,15¦купон  ¦6,880  ¦34,31  ¦4721,19 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,17¦купон  ¦7,150  ¦35,65  ¦5347,50 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦97232,14 ¦27.07.2011¦0,17¦купон  ¦7,350  ¦36,65  ¦3563,56 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,19¦купон  ¦6,850  ¦34,16  ¦5124,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750  ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,21¦купон  ¦8,000  ¦29,92  ¦1855,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.08.2011¦0,21¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1396,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,21¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4022,91 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.08.2011¦0,21¦купон  ¦6,200  ¦15,46  ¦463,80  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦139560,20¦10.08.2011¦0,21¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4802,27 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,21¦купон  ¦6,700  ¦34,69  ¦3459,86 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,22¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦3238,53 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,24¦купон  ¦12,000 ¦59,84  ¦2692,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500  ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,28¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1017,16 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦136261,47¦15.09.2011¦0,3 ¦купон  ¦7,100  ¦46,49  ¦6334,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,32¦купон  ¦10,800 ¦53,85  ¦2372,60 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦63487,86 ¦22.09.2011¦0,32¦купон  ¦7,500  ¦37,60  ¦2387,14 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,34¦купон  ¦2,903  ¦28,95  ¦1158,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦28.09.2011¦0,34¦купон  ¦10,000 ¦49,86  ¦2241,05 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦44946,82¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26205¦13.04.2011¦14.04.2021¦1000 ¦17213,25 ¦26.10.2011¦0,42¦купон  ¦7,600  ¦40,81  ¦702,47  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,44¦купон  ¦6,000  ¦60,00  ¦2527,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,45¦купон  ¦7,000  ¦69,81  ¦1682,38 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦1,84¦купон  ¦3,000  ¦30,00  ¦780,00  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,0  ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,03¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,28¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,63¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------


--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.



НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ

-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
¦                      ¦23.05.2011¦24.05.2011¦25.05.2011¦26.05.2011¦27.05.2011¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость,¦2383975,43¦2383975,43¦2404302,71¦2404302,71¦2404302,71¦
¦млн. руб.             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦1280183,61¦1280183,61¦1300510,89¦1300510,89¦1300510,89¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость,   ¦2401052,58¦2399250,13¦2418778,92¦2419984,01¦2420007,12¦
¦млн. руб.             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦237371,18 ¦237423,72 ¦237476,05 ¦237528,59 ¦237054,87 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦1346824,51¦1346613,53¦1367397,48¦1368146,93¦1368324,06¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦816856,89 ¦815212,89 ¦813905,39 ¦814308,49 ¦814628,19 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной    ¦918,44    ¦2023,12   ¦4136,40   ¦2920,56   ¦14667,18  ¦
¦стоимости, млн. руб.  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦51,09     ¦0,00      ¦0,00      ¦0,00      ¦7762,12   ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦857,47    ¦1936,68   ¦4127,65   ¦2647,44   ¦6647,30   ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦9,88      ¦86,44     ¦8,75      ¦273,12    ¦257,77    ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент           ¦0,04      ¦0,08      ¦0,17      ¦0,12      ¦0,61      ¦
¦оборачиваемости по    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦рыночной стоимости    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦0,04      ¦0,00      ¦0,00      ¦0,00      ¦6,55      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦0,13      ¦0,29      ¦0,60      ¦0,39      ¦0,97      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦0,00      ¦0,02      ¦0,00      ¦0,07      ¦0,06      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного   ¦7,45      ¦7,48      ¦7,51      ¦7,50      ¦7,52      ¦
¦портфеля, % годовых   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦<**>                  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦3,36      ¦3,36      ¦3,36      ¦3,36      ¦3,90      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦6,46      ¦6,48      ¦6,51      ¦6,49      ¦6,49      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦7,82      ¦7,87      ¦7,91      ¦7,90      ¦7,91      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***>    ¦3,50      ¦3,50      ¦3,49      ¦3,49      ¦3,48      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦0,30      ¦0,30      ¦0,30      ¦0,30      ¦0,30      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦2,10      ¦2,10      ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦6,70      ¦6,70      ¦6,70      ¦6,70      ¦6,60      ¦
-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------


--------------------------------

<*> Срок до погашения.

<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.



Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

07.04.201608.04.2016
EUR77.813077.3688
USD68.521567.7960
UAH2.640392.62724
KZT0.1988840.198295
GBP96.670195.4229
CNY10.571910.473
JPY0.6208060.6241

Интересные новости