Информация Банка России

Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 03.05.2011 - 06.05.2011

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ

--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
¦  Код  ¦ Срок до  ¦Дюрация,¦   Дата   ¦Оборот по ¦ Цена,  ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦  лет   ¦  торгов  ¦ рыночной ¦  % от  ¦ % годовых ¦
¦       ¦   лет    ¦        ¦          ¦стоимости,¦номинала¦           ¦
¦       ¦          ¦        ¦          ¦млн. руб. ¦  <*>   ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого  ¦          ¦        ¦          ¦9622,87   ¦        ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦03.05.2011¦11,27     ¦111,6000¦5,64       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,3       ¦2,8     ¦03.05.2011¦0,00      ¦117,0000¦6,32       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦03.05.2011¦14,53     ¦102,5562¦5,65       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦03.05.2011¦71,28     ¦101,8630¦5,35       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦03.05.2011¦339,35    ¦99,5734 ¦7,12       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,9       ¦2,6     ¦03.05.2011¦0,00      ¦102,0750¦6,38       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦03.05.2011¦58,08     ¦100,3942¦7,38       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,8       ¦1,7     ¦03.05.2011¦206,22    ¦101,5107¦5,86       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,2       ¦1,2     ¦03.05.2011¦9,16      ¦100,8164¦5,50       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,9       ¦5,4     ¦03.05.2011¦173,26    ¦99,3058 ¦7,78       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001  ¦7,5       ¦4,6     ¦03.05.2011¦0,01      ¦100,0000¦6,99       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦0,7       ¦0,7     ¦04.05.2011¦7,95      ¦105,6100¦3,90       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦04.05.2011¦75,98     ¦111,4200¦5,73       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,2       ¦0,2     ¦04.05.2011¦5,10      ¦101,1964¦3,60       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,5       ¦1,4     ¦04.05.2011¦0,00      ¦108,5000¦5,31       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦04.05.2011¦106,87    ¦102,3396¦5,78       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦04.05.2011¦508,09    ¦101,7586¦5,44       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦04.05.2011¦390,74    ¦99,7661 ¦7,06       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,9       ¦2,6     ¦04.05.2011¦5,74      ¦101,8790¦6,46       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦04.05.2011¦1049,13   ¦100,3828¦7,39       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,8       ¦1,7     ¦04.05.2011¦660,64    ¦101,7336¦5,73       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦04.05.2011¦30,65     ¦114,8083¦6,74       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,3       ¦4,4     ¦04.05.2011¦65,34     ¦98,4053 ¦7,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,9       ¦5,4     ¦04.05.2011¦205,62    ¦99,4407 ¦7,75       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,3       ¦4,0     ¦04.05.2011¦0,05      ¦97,6000 ¦7,33       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001  ¦7,5       ¦4,5     ¦04.05.2011¦0,02      ¦94,0890 ¦8,38       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦0,7       ¦0,7     ¦05.05.2011¦0,02      ¦105,7500¦3,67       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦05.05.2011¦32,74     ¦111,7179¦5,56       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,2       ¦0,2     ¦05.05.2011¦153,03    ¦101,1850¦3,55       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦1,4       ¦1,3     ¦05.05.2011¦0,00      ¦107,4000¦5,23       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦0,4       ¦0,4     ¦05.05.2011¦290,74    ¦102,4806¦3,71       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,6       ¦3,1     ¦05.05.2011¦7,99      ¦104,4066¦6,80       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦05.05.2011¦35,79     ¦102,4074¦5,74       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦05.05.2011¦51,98     ¦101,8399¦5,36       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25074  ¦0,2       ¦0,2     ¦05.05.2011¦101,76    ¦100,1625¦3,50       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦05.05.2011¦101,26    ¦99,3960 ¦7,17       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,9       ¦2,6     ¦05.05.2011¦238,27    ¦101,3080¦6,68       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦05.05.2011¦337,92    ¦100,4031¦7,37       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,8       ¦1,7     ¦05.05.2011¦82,62     ¦101,5849¦5,82       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,2       ¦1,1     ¦05.05.2011¦111,24    ¦100,7529¦5,55       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,2       ¦2,1     ¦05.05.2011¦10,72     ¦100,1127¦6,18       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,5       ¦2,3     ¦05.05.2011¦21,27     ¦101,0000¦6,25       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦05.05.2011¦0,00      ¦114,7500¦6,75       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,3       ¦4,4     ¦05.05.2011¦44,73     ¦98,4507 ¦7,39       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,9       ¦5,4     ¦05.05.2011¦46,12     ¦99,3745 ¦7,76       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦10,0      ¦7,1     ¦05.05.2011¦101,23    ¦98,3000 ¦8,00       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,3       ¦4,0     ¦05.05.2011¦0,02      ¦97,6000 ¦7,33       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020  ¦24,8      ¦11,2    ¦05.05.2011¦3,61      ¦89,7000 ¦8,01       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001  ¦7,5       ¦4,5     ¦05.05.2011¦0,01      ¦94,0888 ¦8,39       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25063  ¦0,5       ¦0,5     ¦06.05.2011¦78,31     ¦101,2650¦3,75       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦0,7       ¦0,7     ¦06.05.2011¦69,83     ¦105,6000¦3,85       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,2       ¦0,2     ¦06.05.2011¦972,26    ¦101,1599¦3,59       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,3       ¦2,8     ¦06.05.2011¦0,05      ¦116,4000¦6,49       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25070  ¦0,4       ¦0,4     ¦06.05.2011¦367,16    ¦102,4678¦3,70       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,6       ¦3,1     ¦06.05.2011¦54,01     ¦104,5600¦6,75       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦06.05.2011¦29,16     ¦102,5448¦5,65       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦06.05.2011¦149,83    ¦101,8278¦5,37       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25074  ¦0,1       ¦0,1     ¦06.05.2011¦559,82    ¦100,1586¦3,51       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦06.05.2011¦345,87    ¦99,3573 ¦7,18       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,9       ¦2,6     ¦06.05.2011¦233,74    ¦101,6406¦6,55       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦06.05.2011¦185,22    ¦100,0685¦7,46       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,8       ¦1,7     ¦06.05.2011¦299,53    ¦101,7522¦5,71       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198  ¦1,5       ¦1,4     ¦06.05.2011¦3,11      ¦100,6000¦5,54       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,2       ¦2,1     ¦06.05.2011¦39,46     ¦100,1000¦6,19       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,4       ¦2,3     ¦06.05.2011¦6,11      ¦101,4800¦6,03       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦06.05.2011¦14,57     ¦114,4624¦6,84       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦06.05.2011¦64,09     ¦98,2292 ¦7,44       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,9       ¦5,4     ¦06.05.2011¦319,88    ¦99,0585 ¦7,82       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,1     ¦06.05.2011¦0,00      ¦98,4039 ¦7,99       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46017  ¦5,2       ¦4,0     ¦06.05.2011¦1,31      ¦97,5758 ¦7,34       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46020  ¦24,8      ¦11,2    ¦06.05.2011¦61,33     ¦89,6375 ¦8,02       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001  ¦7,5       ¦4,5     ¦06.05.2011¦0,03      ¦94,1000 ¦8,38       ¦
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------


--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.05.2011

------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+---------
¦Код  ¦   Дата   ¦   Дата   ¦Номи-¦Объем    ¦   Дата   ¦Лет ¦  Тип  ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма  ¦
¦вы-  ¦  начала  ¦погашения ¦нал  ¦в обраще-¦ближайшей ¦до  ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦          ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты  ¦вып-¦       ¦% годо-¦на одну¦  млн.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦обли-¦руб.     ¦          ¦латы¦       ¦вых/   ¦облига-¦  руб.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦гации¦         ¦          ¦    ¦       ¦пога-  ¦цию,   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦<*>, ¦         ¦          ¦    ¦       ¦шаемая ¦руб.   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦руб. ¦         ¦          ¦    ¦       ¦доля   ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦номи-  ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦нала, %¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦11.05.2011¦0,01¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1396,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦11.05.2011¦0,01¦купон  ¦6,200  ¦15,46  ¦463,80  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25071¦02.12.2009¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,07¦купон  ¦8,100  ¦40,39  ¦3231,20 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,09¦купон  ¦8,000  ¦19,95  ¦2572,23 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,13¦купон  ¦11,200 ¦27,92  ¦1116,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.06.2011¦0,15¦купон  ¦12,000 ¦29,92  ¦1376,32 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,15¦купон  ¦4,590  ¦22,89  ¦1602,30 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.07.2011¦0,17¦купон  ¦10,550 ¦26,30  ¦1052,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦40000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.07.2011¦0,19¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦669,24  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,21¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦984,97  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.07.2011¦0,21¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦760,50  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.07.2011¦0,21¦купон  ¦6,550  ¦16,33  ¦767,51  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,21¦купон  ¦11,900 ¦29,67  ¦1335,15 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,21¦купон  ¦11,300 ¦28,17  ¦1267,65 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦137603,89¦20.07.2011¦0,21¦купон  ¦6,880  ¦34,31  ¦4721,19 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,22¦купон  ¦7,150  ¦35,65  ¦5347,50 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦79057,78 ¦27.07.2011¦0,22¦купон  ¦7,350  ¦36,65  ¦2897,47 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,24¦купон  ¦6,850  ¦34,16  ¦5124,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750  ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,26¦купон  ¦8,000  ¦29,92  ¦1855,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,26¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4022,91 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦139560,20¦10.08.2011¦0,26¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4802,27 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,26¦купон  ¦6,700  ¦34,69  ¦3459,86 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,28¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦3238,53 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,3 ¦купон  ¦12,000 ¦59,84  ¦2692,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500  ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,34¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1017,16 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦107815,26¦15.09.2011¦0,36¦купон  ¦7,100  ¦46,49  ¦5012,33 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,38¦купон  ¦10,800 ¦53,85  ¦2372,60 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦63487,86 ¦22.09.2011¦0,38¦купон  ¦7,500  ¦37,60  ¦2387,14 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,4 ¦купон  ¦2,903  ¦28,95  ¦1158,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦28.09.2011¦0,4 ¦купон  ¦10,000 ¦49,86  ¦2241,05 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦44946,82¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26205¦13.04.2011¦14.04.2021¦1000 ¦17213,25 ¦26.10.2011¦0,47¦купон  ¦7,600  ¦40,81  ¦702,47  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,5 ¦купон  ¦6,000  ¦60,00  ¦2527,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,51¦купон  ¦7,000  ¦69,81  ¦1682,38 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦1,89¦купон  ¦3,000  ¦30,00  ¦780,00  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,08¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,33¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,69¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------


--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.



НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ

------------------------------+----------+----------+----------+-----------
¦                             ¦03.05.2011¦04.05.2011¦05.05.2011¦06.05.2011¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость,       ¦2371053,16¦2357682,13¦2357682,13¦2357682,13¦
¦млн. руб.                    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>                ¦274946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет                    ¦1222261,33¦1253890,31¦1253890,31¦1253890,31¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет                  ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, млн. руб.¦2387462,53¦2371737,29¦2369783,58¦2369869,10¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>                ¦283064,53 ¦237240,03 ¦237229,68 ¦237133,26 ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет                    ¦1286403,31¦1318585,37¦1316851,72¦1317469,75¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет                  ¦817994,68 ¦815911,89 ¦815702,18 ¦815266,09 ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной           ¦883,19    ¦3111,93   ¦1773,07   ¦3854,69   ¦
¦стоимости, млн. руб.         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>                ¦0,00      ¦13,05     ¦545,55    ¦2047,38   ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет                    ¦709,91    ¦2827,84   ¦1031,80   ¦1360,66   ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет                  ¦173,27    ¦271,04    ¦195,71    ¦446,65    ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент оборачиваемости  ¦0,04      ¦0,13      ¦0,07      ¦0,16      ¦
¦по рыночной стоимости        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>                ¦0,00      ¦0,01      ¦0,46      ¦1,73      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет                    ¦0,11      ¦0,43      ¦0,16      ¦0,21      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет                  ¦0,04      ¦0,07      ¦0,05      ¦0,11      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного портфеля,¦7,43      ¦7,45      ¦7,46      ¦7,46      ¦
¦% годовых <**>               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>                ¦3,60      ¦3,68      ¦3,62      ¦3,74      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет                    ¦6,27      ¦6,34      ¦6,40      ¦6,39      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет                  ¦7,84      ¦7,86      ¦7,85      ¦7,86      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***>           ¦3,49      ¦3,56      ¦3,55      ¦3,55      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>                ¦0,30      ¦0,40      ¦0,40      ¦0,40      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет                    ¦2,10      ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20      ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет                  ¦6,70      ¦6,70      ¦6,70      ¦6,70      ¦
------------------------------+----------+----------+----------+-----------


--------------------------------

<*> Срок до погашения.

<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.



Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

07.04.201608.04.2016
EUR77.813077.3688
USD68.521567.7960
UAH2.640392.62724
KZT0.1988840.198295
GBP96.670195.4229
CNY10.571910.473
JPY0.6208060.6241

Интересные новости