Информация Банка России

Бюллетень рынка ГКО - ОФЗ за 16.05.2011 - 20.05.2011

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ

--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------
¦  Код  ¦ Срок до  ¦Дюрация,¦   Дата   ¦Оборот по ¦ Цена,  ¦Доходность,¦
¦выпуска¦погашения,¦  лет   ¦  торгов  ¦ рыночной ¦  % от  ¦ % годовых ¦
¦       ¦   лет    ¦        ¦          ¦стоимости,¦номинала¦           ¦
¦       ¦          ¦        ¦          ¦млн. руб. ¦  <*>   ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦Итого  ¦          ¦        ¦          ¦10253,56  ¦        ¦           ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦16.05.2011¦0,68      ¦111,3497¦5,67       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,1       ¦0,1     ¦16.05.2011¦14,72     ¦100,9100¦4,02       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦16.05.2011¦0,00      ¦108,0400¦5,51       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,3       ¦2,8     ¦16.05.2011¦10,81     ¦116,0500¦6,57       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,5       ¦3,0     ¦16.05.2011¦54,08     ¦104,4700¦6,77       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦16.05.2011¦0,10      ¦102,3000¦5,78       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦16.05.2011¦0,00      ¦101,8113¦5,35       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦16.05.2011¦131,82    ¦99,1923 ¦7,23       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,6     ¦16.05.2011¦530,33    ¦101,7094¦6,52       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦16.05.2011¦153,39    ¦100,0433¦7,47       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦16.05.2011¦0,00      ¦101,5500¦5,82       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,4       ¦2,3     ¦16.05.2011¦0,00      ¦100,8000¦6,34       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦16.05.2011¦5,35      ¦114,6000¦6,76       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦16.05.2011¦3,09      ¦98,0000 ¦7,50       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦16.05.2011¦423,30    ¦98,8427 ¦7,87       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,1     ¦16.05.2011¦374,29    ¦98,3306 ¦8,00       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46002  ¦1,2       ¦0,7     ¦16.05.2011¦21,28     ¦102,4400¦4,60       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021  ¦7,2       ¦5,5     ¦16.05.2011¦0,00      ¦89,0468 ¦7,85       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦48001  ¦7,5       ¦4,5     ¦16.05.2011¦0,01      ¦99,8000 ¦7,03       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25064  ¦0,7       ¦0,7     ¦17.05.2011¦0,02      ¦105,6000¦3,50       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦17.05.2011¦16,93     ¦111,1499¦5,77       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,1       ¦0,1     ¦17.05.2011¦51,01     ¦100,8300¦4,49       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦17.05.2011¦108,60    ¦107,7614¦5,70       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,3       ¦2,8     ¦17.05.2011¦25,05     ¦116,2380¦6,50       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦1,3       ¦1,3     ¦17.05.2011¦28,30     ¦106,9972¦5,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,5       ¦3,0     ¦17.05.2011¦1,88      ¦104,4407¦6,78       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦17.05.2011¦27,19     ¦102,1572¦5,87       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦17.05.2011¦267,25    ¦101,7519¦5,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦17.05.2011¦232,59    ¦99,1486 ¦7,24       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,6     ¦17.05.2011¦469,96    ¦101,4427¦6,62       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦17.05.2011¦54,73     ¦100,0654¦7,46       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦17.05.2011¦0,00      ¦101,4950¦5,85       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,2       ¦1,1     ¦17.05.2011¦334,41    ¦100,9187¦5,38       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26200  ¦2,2       ¦2,0     ¦17.05.2011¦5,03      ¦100,1500¦6,16       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,4       ¦2,2     ¦17.05.2011¦119,12    ¦100,8543¦6,31       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦17.05.2011¦0,00      ¦114,6498¦6,75       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦17.05.2011¦119,68    ¦97,9000 ¦7,53       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦17.05.2011¦389,03    ¦99,1356 ¦7,81       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,1     ¦17.05.2011¦0,00      ¦97,5001 ¦8,13       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021  ¦7,2       ¦5,5     ¦17.05.2011¦22,63     ¦88,8000 ¦7,90       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦18.05.2011¦100,53    ¦111,0338¦5,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25066  ¦0,1       ¦0,1     ¦18.05.2011¦32,51     ¦100,8902¦3,90       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦18.05.2011¦108,97    ¦108,1000¦5,44       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦1,3       ¦1,3     ¦18.05.2011¦0,00      ¦107,2600¦5,19       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦18.05.2011¦210,76    ¦102,1620¦5,86       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦18.05.2011¦461,93    ¦101,7514¦5,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦18.05.2011¦30,65     ¦99,2177 ¦7,22       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,6     ¦18.05.2011¦700,98    ¦101,5330¦6,60       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦18.05.2011¦228,49    ¦100,2080¦7,43       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,2       ¦1,1     ¦18.05.2011¦50,73     ¦100,8700¦5,42       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦18.05.2011¦39,98     ¦98,0999 ¦7,48       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦18.05.2011¦51,04     ¦98,9308 ¦7,85       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,1     ¦18.05.2011¦0,00      ¦97,5602 ¦8,12       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦19.05.2011¦11,27     ¦111,0500¦5,81       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦19.05.2011¦108,92    ¦108,0098¦5,49       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25069  ¦1,3       ¦1,3     ¦19.05.2011¦0,00      ¦107,0550¦5,33       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,5       ¦3,0     ¦19.05.2011¦59,53     ¦104,4727¦6,77       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦19.05.2011¦0,00      ¦102,2001¦5,84       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦19.05.2011¦20,75     ¦101,7345¦5,41       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦19.05.2011¦101,56    ¦99,3000 ¦7,20       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,6     ¦19.05.2011¦309,57    ¦101,5517¦6,58       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦19.05.2011¦165,03    ¦100,3124¦7,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦19.05.2011¦609,35    ¦101,5500¦5,82       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,1       ¦1,1     ¦19.05.2011¦1,80      ¦100,9900¦5,31       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦19.05.2011¦175,22    ¦114,5336¦6,77       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦19.05.2011¦59,97     ¦98,1500 ¦7,47       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦19.05.2011¦167,50    ¦99,1142 ¦7,81       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,1     ¦19.05.2011¦64,29     ¦98,0001 ¦8,05       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦46021  ¦7,2       ¦5,5     ¦19.05.2011¦28,15     ¦89,0462 ¦7,85       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25065  ¦1,9       ¦1,7     ¦20.05.2011¦7,93      ¦111,4996¦5,55       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25067  ¦1,4       ¦1,3     ¦20.05.2011¦102,18    ¦107,9323¦5,54       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25068  ¦3,3       ¦2,8     ¦20.05.2011¦13,07     ¦116,0027¦6,57       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25071  ¦3,5       ¦3,0     ¦20.05.2011¦2,49      ¦104,5100¦6,75       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25072  ¦1,7       ¦1,6     ¦20.05.2011¦32,36     ¦102,2097¦5,83       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25073  ¦1,2       ¦1,2     ¦20.05.2011¦195,02    ¦101,7799¦5,37       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25075  ¦4,2       ¦3,6     ¦20.05.2011¦66,03     ¦99,3077 ¦7,20       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25076  ¦2,8       ¦2,6     ¦20.05.2011¦171,45    ¦101,5570¦6,58       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25077  ¦4,7       ¦4,0     ¦20.05.2011¦70,19     ¦100,3148¦7,40       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦25078  ¦1,7       ¦1,6     ¦20.05.2011¦113,86    ¦101,5482¦5,82       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26198  ¦1,5       ¦1,4     ¦20.05.2011¦51,49     ¦100,5000¦5,60       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26199  ¦1,1       ¦1,1     ¦20.05.2011¦50,80     ¦100,9700¦5,32       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26201  ¦2,4       ¦2,2     ¦20.05.2011¦723,84    ¦100,7261¦6,37       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26202  ¦3,6       ¦3,0     ¦20.05.2011¦5,82      ¦114,5001¦6,78       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26203  ¦5,2       ¦4,4     ¦20.05.2011¦153,31    ¦98,1596 ¦7,46       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26204  ¦6,8       ¦5,4     ¦20.05.2011¦597,59    ¦99,3336 ¦7,77       ¦
+-------+----------+--------+----------+----------+--------+-----------+
¦26205  ¦9,9       ¦7,1     ¦20.05.2011¦0,00      ¦98,0000 ¦8,05       ¦
--------+----------+--------+----------+----------+--------+------------


--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.05.2011

------+----------+----------+-----T---------+----------+----T-------+-------+-------+---------
¦Код  ¦   Дата   ¦   Дата   ¦Номи-¦Объем    ¦   Дата   ¦Лет ¦  Тип  ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма  ¦
¦вы-  ¦  начала  ¦погашения ¦нал  ¦в обраще-¦ближайшей ¦до  ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦          ¦одной¦нии, млн.¦ выплаты  ¦вып-¦       ¦% годо-¦на одну¦  млн.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦обли-¦руб.     ¦          ¦латы¦       ¦вых/   ¦облига-¦  руб.  ¦
¦     ¦          ¦          ¦гации¦         ¦          ¦    ¦       ¦пога-  ¦цию,   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦<*>, ¦         ¦          ¦    ¦       ¦шаемая ¦руб.   ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦руб. ¦         ¦          ¦    ¦       ¦доля   ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦номи-  ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦       ¦нала, %¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25071¦2.12.2009 ¦26.11.2014¦1000 ¦80000,00 ¦01.06.2011¦0,03¦купон  ¦8,100  ¦40,39  ¦3231,20 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦1000 ¦128933,65¦08.06.2011¦0,05¦купон  ¦8,000  ¦19,95  ¦2572,23 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26202¦23.09.2009¦17.12.2014¦1000 ¦40000,00 ¦22.06.2011¦0,09¦купон  ¦11,200 ¦27,92  ¦1116,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25065¦01.07.2009¦27.03.2013¦1000 ¦46000,00 ¦29.06.2011¦0,11¦купон  ¦12,000 ¦29,92  ¦1376,32 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25074¦23.06.2010¦29.06.2011¦1000 ¦70000,00 ¦29.06.2011¦0,11¦купон  ¦4,590  ¦22,89  ¦1602,30 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦70000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25066¦08.07.2009¦06.07.2011¦1000 ¦40000,00 ¦06.07.2011¦0,13¦купон  ¦10,550 ¦26,30  ¦1052,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦40000,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26199¦17.01.2007¦11.07.2012¦1000 ¦44000,00 ¦13.07.2011¦0,15¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦669,24  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46022¦23.01.2008¦19.07.2023¦1000 ¦28222,71 ¦20.07.2011¦0,17¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦984,97  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26200¦23.01.2008¦17.07.2013¦1000 ¦50000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон  ¦6,100  ¦15,21  ¦760,50  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26201¦23.07.2008¦16.10.2013¦1000 ¦47000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон  ¦6,550  ¦16,33  ¦767,51  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25064¦21.01.2009¦18.01.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон  ¦11,900 ¦29,67  ¦1335,15 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25067¦05.08.2009¦17.10.2012¦1000 ¦45000,00 ¦20.07.2011¦0,17¦купон  ¦11,300 ¦28,17  ¦1267,65 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25075¦28.07.2010¦15.07.2015¦1000 ¦137603,89¦20.07.2011¦0,17¦купон  ¦6,880  ¦34,31  ¦4721,19 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25072¦20.01.2010¦23.01.2013¦1000 ¦150000,00¦27.07.2011¦0,19¦купон  ¦7,150  ¦35,65  ¦5347,50 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25077¦26.01.2011¦20.01.2016¦1000 ¦79057,78 ¦27.07.2011¦0,19¦купон  ¦7,350  ¦36,65  ¦2897,47 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25073¦27.01.2010¦01.08.2012¦1000 ¦150000,00¦03.08.2011¦0,21¦купон  ¦6,850  ¦34,16  ¦5124,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦750  ¦46500,00 ¦10.08.2011¦0,22¦купон  ¦8,000  ¦29,92  ¦1855,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦25,000 ¦250,00 ¦15500,00¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦1000 ¦80000,00 ¦10.08.2011¦0,22¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1396,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦1000 ¦116911,01¦10.08.2011¦0,22¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4022,91 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25063¦09.07.2008¦09.11.2011¦1000 ¦30000,00 ¦10.08.2011¦0,22¦купон  ¦6,200  ¦15,46  ¦463,80  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26203¦04.08.2010¦03.08.2016¦1000 ¦139560,20¦10.08.2011¦0,22¦купон  ¦6,900  ¦34,41  ¦4802,27 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25078¦02.02.2011¦06.02.2013¦1000 ¦99736,47 ¦10.08.2011¦0,22¦купон  ¦6,700  ¦34,69  ¦3459,86 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46021¦21.02.2007¦08.08.2018¦1000 ¦92794,44 ¦17.08.2011¦0,24¦купон  ¦7,000  ¦34,90  ¦3238,53 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25068¦26.08.2009¦20.08.2014¦1000 ¦45000,00 ¦24.08.2011¦0,26¦купон  ¦12,000 ¦59,84  ¦2692,80 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦500  ¦29144,95 ¦07.09.2011¦0,3 ¦купон  ¦7,000  ¦17,45  ¦1017,16 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25076¦19.01.2011¦14.03.2014¦1000 ¦134108,56¦15.09.2011¦0,32¦купон  ¦7,100  ¦46,49  ¦6234,71 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25069¦23.09.2009¦19.09.2012¦1000 ¦44059,51 ¦21.09.2011¦0,34¦купон  ¦10,800 ¦53,85  ¦2372,60 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26204¦23.03.2011¦15.03.2018¦1000 ¦63487,86 ¦22.09.2011¦0,34¦купон  ¦7,500  ¦37,60  ¦2387,14 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦1000 ¦40000,00 ¦28.09.2011¦0,36¦купон  ¦2,903  ¦28,95  ¦1158,00 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25070¦30.09.2009¦28.09.2011¦1000 ¦44946,82 ¦28.09.2011¦0,36¦купон  ¦10,000 ¦49,86  ¦2241,05 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦44946,82¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26205¦13.04.2011¦14.04.2021¦1000 ¦17213,25 ¦26.10.2011¦0,44¦купон  ¦7,600  ¦40,81  ¦702,47  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦1000 ¦42117,40 ¦03.11.2011¦0,46¦купон  ¦6,000  ¦60,00  ¦2527,04 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦1000 ¦24099,48 ¦09.11.2011¦0,47¦купон  ¦7,000  ¦69,81  ¦1682,38 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦1000 ¦26000,00 ¦27.03.2013¦1,85¦купон  ¦3,000  ¦30,00  ¦780,00  ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦частич-¦10,000 ¦100,00 ¦2600,00 ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦1000 ¦30000,00 ¦05.06.2013¦2,05¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦1000 ¦30000,00 ¦04.09.2013¦2,3 ¦купон  ¦10,000 ¦99,73  ¦2991,90 ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦погаше-¦-      ¦-      ¦-       ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ние    ¦       ¦       ¦        ¦
+-----+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦1000 ¦27477,45 ¦10.01.2018¦6,65¦частич-¦70,000 ¦700,00 ¦19234,22¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦ное по-¦       ¦       ¦        ¦
¦     ¦          ¦          ¦     ¦         ¦          ¦    ¦гашение¦       ¦       ¦        ¦
------+----------+----------+-----+---------+----------+----+-------+-------+-------+---------


--------------------------------

<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.



НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ

-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
¦                      ¦16.05.2011¦17.05.2011¦18.05.2011¦19.05.2011¦20.05.2011¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость,¦2377092,12¦2377092,12¦2383975,43¦2383975,43¦2383975,43¦
¦млн. руб.             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦229946,82 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦1273300,30¦1273300,30¦1280183,61¦1280183,61¦1280183,61¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦873845,00 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость,   ¦2390887,47¦2390064,72¦2398362,62¦2399567,06¦2400259,37¦
¦млн. руб.             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦237058,86 ¦237056,27 ¦237133,13 ¦237185,67 ¦237238,00 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦1338271,56¦1337631,53¦1345548,01¦1346064,17¦1346406,87¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦815557,04 ¦815376,92 ¦815681,48 ¦816317,23 ¦816614,50 ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной    ¦1723,24   ¦2273,42   ¦2016,58   ¦1882,90   ¦2357,42   ¦
¦стоимости, млн. руб.  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦14,72     ¦51,03     ¦32,51     ¦0,00      ¦0,00      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦907,83    ¦1691,04   ¦1893,05   ¦1563,00   ¦1606,52   ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦800,69    ¦531,35    ¦91,03     ¦319,90    ¦750,90    ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент           ¦0,07      ¦0,10      ¦0,08      ¦0,08      ¦0,10      ¦
¦оборачиваемости по    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦рыночной стоимости    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦0,01      ¦0,04      ¦0,03      ¦0,00      ¦0,00      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦0,14      ¦0,25      ¦0,28      ¦0,23      ¦0,24      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦0,20      ¦0,13      ¦0,02      ¦0,08      ¦0,18      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного   ¦7,49      ¦7,50      ¦7,50      ¦7,46      ¦7,44      ¦
¦портфеля, % годовых   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦<**>                  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦3,68      ¦3,73      ¦3,41      ¦3,38      ¦3,38      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦6,45      ¦6,48      ¦6,46      ¦6,45      ¦6,45      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦7,88      ¦7,89      ¦7,89      ¦7,84      ¦7,82      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***>    ¦3,52      ¦3,52      ¦3,51      ¦3,51      ¦3,51      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦до 1 года <*>         ¦0,30      ¦0,30      ¦0,30      ¦0,30      ¦0,30      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1 - 5 лет             ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20      ¦2,20      ¦2,10      ¦
+----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦более 5 лет           ¦6,70      ¦6,70      ¦6,70      ¦6,70      ¦6,70      ¦
-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------


--------------------------------

<*> Срок до погашения.

<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.



Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

07.04.201608.04.2016
EUR77.813077.3688
USD68.521567.7960
UAH2.640392.62724
KZT0.1988840.198295
GBP96.670195.4229
CNY10.571910.473
JPY0.6208060.6241

Интересные новости